EA N7S_AO_772012 - page 58
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Flop ou pas flop, il y a des semaines déficitaires. Une semaine sur quatre ou cinq est une perte.
En 19 semaines de tests généraux sur démo avec différentes versions et nombre de signes, j'ai eu 5 semaines perdantes, dont deux semaines avec -21$ et -6$ ($1=1py). Pour être juste, il y a eu une semaine avec une force majeure -400 $ et deux autres -370 $ et -190 $. Avec les semaines positives, je me suis embrouillé dans la comptabilité avec le passage à 5 chiffres, mais le solde semble avoir presque triplé au final, passant de 2000 $ à 5780 $. Semaine moyenne rentable 340 $. Profit moyen d'environ 200 $ par semaine, c'est-à-dire que nous pouvons parler de 8-10% par semaine avec un drawdown maximum de 400 $ (20%).
Que faire ? ANALYSE ! Regardez les graphiques. Il y a un renversement de tendance dans de nombreux instruments, ainsi qu'une volatilité relativement faible et une semaine écourtée. Je pense que je n'aurais pas mieux négocié avec le trading manuel.
S'il y a des doutes, je vais réitérer et partager mes observations.
IL N'EST PAS SI IMPORTANT DE SÉLECTIONNER LES PARAMÈTRES APRÈS L'OPTIMISATION,
IL EST PLUS IMPORTANT QUE L'OPTIMISATION ELLE-MÊME AIT UN NOMBRE SIGNIFICATIF DE RÉSULTATS POSITIFS, DE PRÉFÉRENCE PLUS DE 70 %.
AFIN D'OBTENIR DE TELS RÉSULTATS, IL EST NÉCESSAIRE DE CHOISIR UNE FOURCHETTE ET MÊME UN INDICATEUR DE BASE POUR CHAQUE PAIRE, EN FONCTION DES CONDITIONS DU MARCHÉ.
Une autre petite observation
LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES CONSEILLERS EXPERTS UTILISANT DES NN (RÉSEAUX NEURONAUX), COMME CELUI-CI, EFFORCEZ-VOUS D'UTILISER UN PLUS GRAND NOMBRE D'INSTRUMENTS.
Autre question idiote : puis-je utiliser les anciennes séries pour la semaine suivante si la semaine en cours s'est bien négociée ?
C'est-à-dire que l'optimisation se confirme et que la semaine qui s'est bien négociée est en quelque sorte un bon avant ?
Comme on dit : les bonnes actions ne font jamais de bien).
Il est intéressant de connaître l'opinion de l'auteur et d'autres gourous.
Ce qu'il faut faire exactement à cette fin, chacun le décide pour lui-même.
Par exemple, le plus simple est d'interdire les transactions dans la direction de la perte maximale, c'est-à-dire que si Trd_Up_X est bien optimisé, et Trd_Dn_Y est très mauvais, alors après l'optimisation nous expérimentons avec ces valeurs. D'autres variantes d'actions sont si vous avez le désir et le temps. Nous changeons le schéma en 3&2 (ou même 2&1), peut-être que le marché a radicalement changé, c'est-à-dire que la première et la deuxième gamme sont sans équipe et plus courtes. Assurez-vous que le nombre de transactions est acceptable (pas 1-2 par semaine et pas 50))). Enfin, si vous êtes confiant dans la force de votre PC, alors essayez d'autres indicateurs (paramètre Indctr), peut-être que dans le marché actuel, il se peut qu'un autre indicateur fonctionne mieux. Avant l'optimisation, vous pouvez évaluer visuellement différents indicateurs, y compris leurs paramètres, et jouer avec eux.
Autre question idiote : puis-je utiliser les anciennes séries pour la semaine suivante si la semaine en cours s'est bien négociée ?
C'est-à-dire que l'optimisation se confirme et que la semaine qui s'est bien négociée est en quelque sorte un bon avant ?
Comme on dit : les bonnes actions ne font jamais de bien).
Je suis intéressé par l'opinion de l'auteur et des autres gourous.
Oui, je l'ai fait. La semaine dernière, j'avais des séries qui fonctionnaient depuis quinze jours d'affilée, c'est-à-dire que la semaine dernière était la troisième semaine pour elles. Il s'agissait d'une mesure forcée, les séries ayant été retravaillées au cours de la semaine précédente, qui a également échoué. Cela m'a donné une idée de ce qu'il fallait faire si la semaine était positive ou négative, et si je devais conserver le réglage. Théoriquement, je devrais obtenir des données fraîches, mais je ne peux pas donner une réponse claire. Elle doit être testée.
Mon avis - il est nécessaire de fixer le profit d'une autre manière... les transactions trop longues flottent dans les versions de Shuter... J'essaie cet "outil", bien que de versions précédentes, légèrement modernisé par moi (avec un autre indicateur) et une sortie différente (ajout d'un chalut et fermeture de position tous les jours) sur CFD... Je n'ai pas encore assez d'historique à partager, mais les premiers résultats sont très satisfaisants =)
J'ai suivi le sujet depuis le début, je pense que l'Expert Advisor est vraiment intéressant !
Pour une raison quelconque, j'ai dû le sur-optimiser "beaucoup".
variante 4+2
La première semaine de forex est souvent perdante
essayé EURUSDm5, EURGBPm5, NZDUSDm5
depuis le début de l'année
Je pense que je vais essayer d'intégrer des opérations de révision dans cette EA.
c'est-à-dire que j'optimise comme décrit dans la brochure et que l'avancement est de 1-4 semaines, mais inversé
c'est-à-dire acheter et vendre et vice versa
arrêter le chalutage
Ensemble des Eurobucks du 04012009 - 14022009
à partir de 14022009 +3 semaines
j'ai un -18 sur les avants de ce revier pour faire un possible profit.
je n'arrive pas à obtenir un ratio de 7 transactions rentables pour 1 transaction perdante ....
A toute la communauté des chercheurs de profit et des souffrants, bonjour ! !!
Hier, j'ai passé toute la journée à lire le fil de discussion et à étudier le conseiller expert. C'est une belle EA, respect à l'auteur.
Je suis nouveau sur cette plateforme MQL4, bien que j'aie de l'expérience en programmation, et en particulier dans les projets NS.
J'aimerais faire quelques commentaires, qui pourraient être utiles au développement ultérieur du projet.
Le réentraînement constant conduit à un nombre croissant de nouvelles présélections et ne conduit pas à une accumulation d'informations déjà acquises.
D'après mon expérience, je peux dire que ni les indicateurs, ni les NS ne peuvent indiquer les points de retournement avec une forte probabilité, mais seulement signaler une telle possibilité. Par conséquent, le rabattement et les pertes éventuelles ne sont pas curables. Et ils seront encore plus importants si le conseiller expert n'est pas capable d'identifier le changement de direction de la tendance, différent d'un échantillon entraîné.
Je ne vois qu'une seule solution : entrer des préréglages commutables, en fonction des lectures de la carte senior. Ou, mieux dit, trouver les prix en tendance +/- ou à plat.
À cette fin, nous pouvons introduire un NS supplémentaire, qui travaille avec l'indicateur de grand cadre, et effectuer sa formation dans une étape distincte et sur un échantillon beaucoup plus grand que pour la formation des préréglages partagés, et le faire moins souvent. Après la formation, ses signaux doivent être utilisés pour enseigner le préréglage approprié, qui doit être au moins trois - il doit s'agir d'un plat, d'une tendance + et d'une tendance -, et probablement plus, eh bien, quelque chose en plus semblable à -correction et +correction. Ils devront être utilisés par les signaux du réseau senior.
Il est vrai que cette approche nécessitera de réécrire le moteur, mais cela en vaut la peine.
J'ai utilisé le conseiller expert sur différents symboles et j'ai été confronté à la situation de "désapprentissage". Mais à mon avis, il apparaît dans cette version lorsqu'il tombe dans un échantillon formé de retournements de marché où l'approche de détection de tendance utilisée ne donne pas de signaux d'action et réduit le nombre de transactions à zéro. Peut-être cela peut-il être corrigé par une augmentation, insignifiante ! !!, des signaux du réseau.
Compte tenu de ce qui précède, je suggère un algorithme d'apprentissage composé de plusieurs étapes également, au moins une pour le réseau qui reconnaît les tendances et au moins une pour chaque préréglage. Je ne pense pas que le temps d'apprentissage va augmenter. Mais la fréquence des recyclages devrait diminuer, et idéalement disparaître pour une paire bien formée.
La mise en place d'arcs supplémentaires sous la forme de MM et le traitement des erreurs d'exécution des commandes est une affaire purement personnelle pour chaque utilisateur. Ne perdez pas votre temps avec elle.
Le "graal" de cette version est encore très, très loin. Et il est peu probable qu'un recyclage continu permette d'avoir une telle chance d'atteindre le championnat 2009.
Mais vous avez encore le temps)).
Des profits et beaucoup de profits ! !!
Que pensez-vous de ce travail d'expert, par exemple :
Nous avons une histoire d'ensembles, nous divisons ces ensembles en trois groupes : "a travaillé dans une tendance à la hausse avec profit", "a travaillé dans une tendance à la baisse avec profit", et "a travaillé dans un plat avec profit". Nous faisons 3 copies de l'Expert Advisor avec des majors différentes et les mettons simultanément sur le même instrument (positivement prouvé) - ou sur plusieurs boîtes.
Il peut alors arriver qu'un seul d'entre eux fonctionne correctement et apporte un bénéfice qui ne couvre pas les pertes des deux autres.
Néanmoins, nous devons nous efforcer de changer ces ensembles en fonction de la situation du marché. Mais cela peut nécessiter quelques efforts supplémentaires dans le code.
Sans l'intervention, je suggère selon votre schéma d'accrocher trois EAs et de ne changer que celui que l'on considère le plus adapté au marché. Mais pas simultanément ! !!