League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 310
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout d'abord, c'est le TOP. Sur 700 systèmes. Ces deux systèmes ont donc de très, très bons résultats.
Deuxièmement, ils travaillent sur des symboles différents. Le premier sur EURAUD, le second sur EURCAD.
Troisièmement, ils ont des paramètres différents. Stop à 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, soit 60% du range journalier. A 842342 m_dSLvsDATR = 1.10, soit 110% de la plage journalière.
Le premier système a une qualité historique de 80%. Le second a 110% et il y a d'autres valeurs historiques. Elle ne peut être déterminée par un magicien.
Le second système peut très bien être envisagé pour le compte réel.
Je ne suis pas sûr des conclusions dont vous parlez.
Où sont les raisons pour lesquelles 700 TS " couvrent " toutes les phases du marché ?
Si leur partie montre un bénéfice après optimisation, cela ne signifie pas grand-chose.
Regardez l'assistant MQL5, il est élémentaire d'écrire à la fois des robots de tendance et des robots plats - voici les interprétations RSI
voici lesmodules de signaux de trading, ils ont maintenant été étendus... :-)
Voilà - nous pouvons écrire des robots de tendance et des robots plats par conditions de trading et les regarder, et leur nombre peut être considérablement inférieur à 700.
Où avez-vous obtenu cette figure ? Il a été multiplié par quelque chose ou autre, par des symboles, par des tendances, par des flates... Rappelle-moi.
Regardez МТ5 MASTER - vous pouvez y ajouter quelque chose de 700...
Vous pouvez attacher des poids et des interprétations intéressantes, juste comme vous l'aimez avec une exécution simple (sans furtivité) !
vous confondez la philosophie (les approches commerciales) - martin implique d'augmenter le lot, et ici il s'agit juste de s'asseoir. Si le fait est un ÉNORME drawdown, ce n'est pas le fait qu'il s'agisse d'un martin... :-)
Et une autre chose - comment pouvez-vous être si sûr que les robots LIGI "enlèvent" toutes les phases du marché, si vous êtes certain des expositions hors d'ordre ré-optées sur les principes élémentaires construits, ce n'est pas le fait qu'ils apporteront du profit dans le futur dans votre compte.
Regardez dans la direction de l'assistant MT5 - vous pouvez y créer des conditions de trading "standard" et des robots de trading, vous pouvez même connecter des épaules et des divergences sur les oscillateurs comme conditions de trading..... le résultat sera "pire", IMHO - j'écrirai plus tard...
Je n'ai pas dit que c'était pareil. J'ai dit "le comportement est très similaire à celui de Martin".
Et si sur l'histoire était la suralimentation - alors il n'est pas surprenant que dans la Ligue sur la Démo cette suralimentation sera fournie. TC "six" - il est "aiguisé" pour revenir à la moyenne, et si vous le mettez sur "quitter la moyenne" - il serait étrange de ne pas "suralimenter", comment autrement ? ?? Le prix est parti et le "six" attend. En principe, il s'agit d'un "overshooting", et si le symbole revient, pourquoi n'est-ce pas un système ? C'est un système très bon et normal ! Le seul problème est que pour tout symbole, tôt ou tard, il peut y avoir une tendance que ce même TS n'est pas conçu pour traiter.
L'introduction de la limitation forcée de SL - pervertit sérieusement l'idée de ce TS. Je ne suis pas très heureux de l'avoir introduit. Mais, sans elle... vous avez vu par vous-même - "vous ne pouviez pas voir la forêt pour les arbres". Les pop-ups de la RTS "encombraient" tout le haut. Dans les rapports - ils étaient dans les cent premières places du tout ! J'ai donc dû introduire cette "SL obligatoire", je l'ai arbitrairement prise à un DATR et demi(25). Le plus grand SL de la ligue est inférieur à ce chiffre et représente 140% du DATR(25). En ce moment, il est de 1100 points sur un EURUSD à cinq chiffres. C'est beaucoup, mais pas trop, surtout si l'on tient compte du fait qu'il existe des TP avec des prises de position à 3 ou 5 000 points.
où est la preuve que 700 TS "ferment" toutes les phases du marché ?
Si certains d'entre eux affichent des bénéfices après optimisation, cela ne signifie pas grand-chose...
La raison en est que je dispose de quelques techniques simples d'entrée-sortie et de suivi, et qu'à partir d'elles, je fais toutes les combinaisons possibles de TS. Cela représente 24 CT par symbole. Il s'agit d'un nombre assez important de "fermeture".
Et le fait que j'ai toujours des CTs, qui sont rentables en ce moment, le confirme.
Le seul problème est le choix de TS stables, qui montreront le même comportement pendant un certain temps, et le retrait opportun des TS qui changent de comportement.
Regardez du côté deMQL5 Wizard VISARD, il est élémentaire d'écrire des robots de tendance et de flux - voici les interprétations RSI
voici lesmodules de signaux de trading, maintenant ils ont été étendus... :-)
Je n'en ai pas besoin - j'ai tout ce qu'il faut. Connexion de signaux supplémentaires - ce n'est pas un raffinement particulièrement difficile (et cela peut fonctionner pour tous les CT de la Ligue à la fois).
Mais, chaque facteur supplémentaire - est un "degré de liberté" supplémentaire du système, et donc des possibilités supplémentaires de modifier le comportement. Alors pourquoi "provoquer" ?
Au contraire, je m'efforce d'avoir le moins de paramètres possible dans le système. J'ai déjà des TCs avec jusqu'à huit réglages, je pense que c'est un peu trop... Suggérez-vous d'en ajouter ?
Je n'en ai pas besoin - j'ai tout ce qu'il faut. L'ajout de signaux supplémentaires n'est pas un raffinement particulièrement complexe (et il peut fonctionner pour tous les TS de la Ligue à la fois).
Mais chaque facteur supplémentaire constitue un "degré de liberté" supplémentaire pour le système, et donc des possibilités supplémentaires de modifier le comportement. Alors pourquoi "provoquer" ?
Au contraire, je m'efforce d'avoir le moins de paramètres possible dans le système. J'ai déjà des TCs avec jusqu'à huit réglages, je pense que c'est un peu trop... Suggérez-vous d'en ajouter ?
Je n'ai pas dit que c'était pareil. J'ai dit "le comportement est très similaire à celui de Martin".
Et si l'on s'est trop assis sur l'histoire, il n'est pas surprenant que dans la Démo, il y ait aussi trop d'assis. Le "six" est "aiguisé" pour revenir à la moyenne, et si on le règle pour "s'éloigner de la moyenne" - il serait étrange de ne pas "s'asseoir", comment pourrait-il en être autrement ? Le prix est parti et le "six" attend. En principe, il s'agit d'un "overshooting", et si le symbole revient, pourquoi n'est-ce pas un système ? C'est un système très bon et normal ! Le seul problème est que pour tout symbole, tôt ou tard, il peut y avoir une tendance que ce même TS n'est pas conçu pour traiter.
L'introduction de la limitation forcée de SL - pervertit sérieusement l'idée de ce TS. Je ne suis pas très heureux de l'avoir introduit. Mais, sans elle... vous avez vu par vous-même - "vous ne pouviez pas voir la forêt pour les arbres". Les pop-ups de la RTS "encombraient" tout le haut. Dans les rapports - ils étaient dans les cent premières places du tout ! J'ai donc dû introduire cette "SL obligatoire", je l'ai arbitrairement prise à un DATR et demi(25).Le plus grand SL de la ligue est inférieur à ce chiffre et représente 140% du DATR(25). En ce moment, il est de 1100 points sur un EURUSD à cinq chiffres. C'est beaucoup, mais pas trop, surtout si l'on tient compte du fait qu'il existe des TP avec des prises de position à trois ou cinq mille points.
Je n'ai pas dit que c'était la même chose. J'ai dit "le comportement est très similaire à celui de Martin".
Et si l'histoire a été surgelée, alors il n'est pas surprenant que la Ligue dans la Démo sera également surgelée. TC "six" - il est "aiguisé" pour revenir à la moyenne, et si vous le mettez sur "quitter la moyenne" - il serait étrange de ne pas "surgeler", comment autrement ? ??. Le prix est parti et le "six" attend. En principe, il s'agit d'un "overshooting", et si le symbole revient, pourquoi n'est-ce pas un système ? Un système très correct et normal ! Le seul problème est que pour tout symbole, tôt ou tard, il peut y avoir une tendance que ce même TS n'est pas conçu pour traiter.
L'introduction de la limitation forcée de SL - pervertit sérieusement l'idée de ce TS. Je ne suis pas très heureux de l'avoir introduit. Mais, sans elle... vous avez vu par vous-même - "vous ne pouviez pas voir la forêt pour les arbres". Les pop-ups de la RTS "encombraient" tout le haut. Dans les rapports - ils étaient dans les cent premières places du tout ! J'ai donc dû introduire cette "SL obligatoire", je l'ai arbitrairement prise à un DATR et demi(25). Le plus grand SL de la ligue est inférieur à ce chiffre et représente 140% du DATR(25). En ce moment, il est de 1100 points sur un EURUSD à cinq chiffres. C'est beaucoup, mais pas trop, surtout si l'on tient compte du fait qu'il existe des TP avec des prises de position à trois ou cinq mille points.
Je suggère juste de systématiser tout et de l'arranger de différentes manières... Tendance, plat... et des arrêts plus courts pour l'avant... Donnez-moi plus de détails sur les conditions de trading des robots à tendance plate... des arrêts, des prises.
J'ai tout... La tendance à l'aplatissement est codée dans la magie.
1 est le plus "tendance".
....
Le 6 est le plus "plat".
7,8 sont les "mauvais" systèmes, où l'entrée est en tendance et le suivi est plat et vice versa.
Stop-losses - tout cela est écrit dans le code des systèmes.
ça ressemble à une sorte de coup de chance du tout...
Pourquoi ?
Au contraire, il est très efficace pour "lier" les pics d'arrêt à la volatilité globale actuelle du symbole. DayATR(25) - change très lentement, je l'ai déjà dit, pas plus de 10% par semaine. Par conséquent, il constitue un excellent indicateur de la volatilité à long terme. Lorsqu'il est plus élevé - il est logique d'augmenter les stop-steaks. Quand il est moins - à réduire.
Où est le "hasard" ?
Pas du tout.
Vous plaisantez. S'il n'y a pas de tendances dans le système, alors la surenchère est une pratique très judicieuse. Au début des années 2000, la livre-dollar est restée longtemps plate, et le système a parfaitement fonctionné.
C'est la même chose maintenant, regardez l'histoire... "Les six ont montré d'excellents résultats tout le temps. Roman ne m'a même pas écouté quand je l'ai prévenu du danger qu'ils représentaient... Il a mis des six au travail...
Le seul problème est qu'ils sont instables. Mais ce sont des systèmes très intelligents en soi.