League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 263

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Реter Konow:

Soit dit en passant, si l'auteur lui-même a du mal à trouver des modèles dans la rotation de ses robots, peut-être que NS peut s'en sortir et les identifier.

Exactement. Les principes de rotation sont encore plus intuitifs pour moi.

Pour l'instant, une idée importante a émergé.

Comme je le vois, la plupart des TS dans les sommets sont des systèmes de suivi inversé qui ressemblent étrangement au principe de Martin. La majorité absolue de ces TS ont des SL très éloignés à des décollages très petits. Tant que le symbole est plat, ils fonctionnent bien. Mais la première tendance imprévisible tuera facilement le bénéfice pendant six mois, voire plus.

L'idée est de diminuer de force la SL (arbitrairement, je prends jusqu'à des fourchettes de trois jours).

C'est-à-dire qu'après l'optimisation, le système n'a pas de SL. Je l'exécute sur une plage historique et je fixe le SL de manière à ce qu'il soit minimal, mais pas encore touché. Je me retrouve facilement avec des SL et des gammes de cinq, huit, et plus de jours.

Voici, je pense, ce qu'il faut faire pour arrêter cet outrage. Une fois sur-optimisé, le SL est mis de force dans des fourchettes de trois jours maximum, même si cela détériore la qualité du commerce historique dans le processus.

Je pense que cela entraînera une diminution du score de qualité maximum dans les tops, mais premièrement, il n'y aura pas de SL supérieures à des fourchettes de trois jours dans aucun TS, et deuxièmement, les tops auront plus de systèmes avec TP-SL fixe, rollover et trailing conventionnel, qui se comportent très différemment des Martins.

 
Roman Shiredchenko:
Sans blague, mais ça fait peur de miser sérieusement sur LIGA...

Quelle "ligue" ? La ligue est, en fait, un indicateur. Un ensemble de produits semi-finis prêts à l'emploi à partir desquels vous devez composer votre portefeuille. Je l'ai déjà dit, je suis de plus en plus convaincu que vous ne pouvez être rentable qu'en "sautant" régulièrement d'un système à l'autre. Et pour cela, vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes testés, et la Ligue est cet ensemble.

Il n'est vraiment pas judicieux de dépenser des sommes importantes pour "un ensemble de produits semi-finis".

 
Georgiy Merts:

Quelle "ligue" ? La ligue est, en fait, un indicateur. Un ensemble de produits semi-finis prêts à l'emploi à partir desquels vous devez composer votre portefeuille. Je l'ai déjà dit, je suis de plus en plus convaincu que vous ne pouvez être rentable qu'en "sautant" régulièrement d'un système à l'autre. Et pour cela, vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes testés, et la Ligue est cet ensemble.

Il n'est vraiment pas judicieux de dépenser des sommes importantes pour "un ensemble de produits semi-finis".

Un entêtement fantastique dans l'ignorance, bien sûr.
 
Vladimir Baskakov:
Un entêtement fantastique dans l'ignorance, bien sûr.

Regarde-toi, super commerçant...

Je n'impose rien à personne, je ne vends rien à personne, je ne demande pas d'argent, la Ligue est gratuite pour tous ceux qui la veulent. La seule chose que je veux, c'est une utilisation ouverte, donc ma condition est un contrôle ouvert.

Vous, par contre, vous n'avez rien d'autre à vendre que vos grails de testeur. Et retour... "Ignorance"...

 
Georgiy Merts:

Regarde-toi, super commerçant...

Je n'impose rien à personne, je ne vends rien à personne, je ne demande pas d'argent, la Ligue est gratuite pour tous ceux qui la veulent. La seule chose que je veux, c'est une utilisation ouverte, donc ma condition est un contrôle ouvert.

Vous, par contre, n'avez rien d'autre à vendre que vos grails de testeur. Et retournez... "Ignorance"...

Qui a surveillé votre ligue pendant deux ans, qui ?
 
Vladimir Baskakov:
Qui a surveillé votre ligue pendant deux ans, qui ?

Question étrange - je le fais. Ici, je poste tout dans ce fil. Pour les non-croyants, je peux vous donner les trois comptes de la Ligue - l'historique des transactions pour tous les magiciens est disponible...

 
Georgiy Merts:

Exactement. Les principes de rotation sont encore plus intuitifs pour moi.

Pour l'instant, une idée importante a émergé.

Comme je le vois, la plupart des TS dans les tops sont des systèmes de suivi inversé, rappelant terriblement le principe de Martin. La grande majorité de ces TS ont des SL très éloignés à de très petites reprises. Tant que le symbole est plat - ils s'en sortent bien. Mais la première tendance imprévisible tuera facilement le bénéfice pendant six mois, voire plus.

L'idée est de diminuer de force la SL (arbitrairement, je prends jusqu'à des fourchettes de trois jours).

C'est-à-dire qu'après l'optimisation, le système n'a pas de SL. Je l'exécute sur une fourchette historique et je règle le SL de manière à ce qu'il soit minimal, mais pas encore touché. Je me retrouve facilement avec des SL et des gammes de cinq, huit, et plus de jours.

Voici, je pense, ce qu'il faut faire pour arrêter cet outrage. Une fois sur-optimisé, le SL est mis de force dans des fourchettes de trois jours maximum, même si cela détériore la qualité du commerce historique dans le processus.

À mon avis, cela entraînera une diminution de la qualité maximale dans les tops, mais premièrement, il n'y aura pas de SL supérieures à des fourchettes de trois jours dans aucun TS, et deuxièmement, les tops auront plus de systèmes avec TP-SL fixe, rollovers et trailing régulier, qui ont un comportement très différent de celui des Martins.

Un SL éloigné peut prendre n'importe quelle stratégie au plus, et tuer le dépôt très rapidement. C'est un modèle connu. Si vous définissez un Take de clôture pour un robot et que vous supprimez le Stop, vous serez surpris par la chance pendant un certain temps, mais ensuite vous perdrez tout (uniquement sur la démo). Ce n'est pas une bonne façon de faire du commerce.

Peu importe le nombre de robots que vous avez, le problème est que le marché les démontera tous un par un. Il n'y a pas non plus de régularité dans la rotation des stratégies.

Si la tendance est importante, elle sera rebondie, les renversements pendant les renversements, les ruptures pendant les plats et les rebonds pendant les niveaux.

Chaque robot de type amibe possède un ensemble primitif de réactions et de variantes de comportement dans une situation beaucoup plus complexe que ses algorithmes. Il est intrinsèquement défectueux et ne s'adaptera pas à la dynamique du marché, comme un ver qui se tortille ne s'adaptera pas à un aigle qui le picore.
 
1. Le marché est un système ouvert complexe et le robot est simple et fermé.

2 Les volumes de données générés par le marché et ceux que nous recevons sont disproportionnés. Il y a de nombreux ordres de grandeur supplémentaires générés et ils déterminent tous la dynamique des prix.

3. Les systèmes algorithmiques primitifs dotés d'appareils d'analyse insignifiants s'opposent à l'élément contrôlé et à l'entropie du marché et tentent de le prédire (entrent en résonance), en en traitant une quantité négligeable.

Conclusion : les succès sont des accidents isolés, tandis que les pertes constituent un schéma stable. Et il n'y a rien de surprenant à cela, il suffit de comparer l'échelle et le flux de données de l'environnement du marché et les capacités de réception et de traitement de ces données par les conseillers experts, et tout devient clair.
 
Georgiy Merts:

On peut s'appeler par nos prénoms.

Une question conceptuelle.

D'après mon expérience, le développement d'un système se déroule comme suit. D'abord, je trouve un moyen de le faire fonctionner dans le testeur. Ensuite, si ça marche, je le mets dans la démo. Et ensuite, si cela fonctionne - je réfléchis si cela vaut la peine de l'installer sur le site réel.

J'ai donc résolu les deux premières questions. La ligue TC est un ensemble de systèmes qui ont TOUJOURS un certain nombre de systèmes qui montrent un bon trading de démonstration. Attention, pas un testeur, mais une démo !

En conséquence, la seule dernière question que je me pose est de savoir lesquels des systèmes sélectionnés doivent être utilisés dans le cadre d'une activité réelle et lesquels doivent être abandonnés. J'ai toujours des systèmes qui ont des échanges de démonstration assez longs.


En fait, il s'agit de "méta-trading". Si, dans le trading, nous ouvrons et fermons des positions, j'ai pour principe de "ranger le TS pour de bon". Et à mon avis, le comportement des TS est plus stable que celui des paires de devises.

Le comportement de ces systèmes stables peut donc être négocié dans la réalité, en gros, par le biais de graphiques d'équilibre, n'est-ce pas ?

Mais où est le réel ?

Et tout sera réel sur le compte réel, personne n'a besoin de vos points virtuels.

Vous avez peut-être raison, mais dès que vous passerez au marché réel, le marché changera immédiatement, pas en votre faveur.

Vous pouvez mettre n'importe quel système de votre démo sur le marché réel et il baissera immédiatement (ou après un certain temps).

 
Selon l'idée de l'auteur, la ligue est un indicateur des stratégies qui fonctionnent dans la période actuelle, mais le problème est qu'en plus de la stratégie, les paramètres sont très importants dans l'Expert Advisor.

Les changements de Take, SL, Trailing peuvent facilement fausser les statistiques de trading de n'importe quel robot. Alors, qu'est-ce que la Ligue teste exactement ? Est-ce qu'il détecte le comportement du marché ou la dépendance du commerce aux paramètres d'entrée ?

P.S. J'ai oublié Lot. Si vous le changez, vous pouvez soit perdre soit gagner dans une situation. Et à quelle valeur de risque la stratégie est-elle évaluée ? Quel est le risque de divisions de robots dans la Ligue ? Que se passe-t-il si vous ne vous y tenez pas et que vous le modifiez dans la vie réelle ? Comment les résultats d'une stratégie primitive de suivi de tendance peuvent-ils être extrapolés à tous les types d'Expert Advisors de suivi de tendance avec différents MM et paramètres ?
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