Calcul des différences, exemples. - page 7

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Nikolai Semko:

Voici une mise en œuvre possible de cette approche. Pas de redessin et de décalage. C'est la dérivée seconde de votre ligne.



Oui.

Et j'aime ça. )))

Merci de votre participation.

 
Aleksey Panfilov:

Nous verrons "au fur et à mesure".

Polynômes, splines, processus gaussiens...
Points bleus - formation, rouge - test. Générer un tas de courbes quelconques sur les bleus, vérifier
la métrique que vous aimez sur les rouges et choisissez la meilleure. Tu peux enlever au hasard certains des bleus...


 
Vizard_:

Polynômes, splines, processus gaussiens...
Les points bleus sont des points de formation, les points rouges sont des points de test. Générer un tas de n'importe quelle courbure sur les bleus, tester
la métrique que vous aimez sur les rouges et choisissez la meilleure. Vous pouvez enlever au hasard certains des bleus...



Et donc, et... ouais. Les réseaux neuronaux sont un leurre très sérieux.

"Ils disent que personne n'est jamais revenu de là." :))))

 
Dossiers :
2018_01_30_EMA_Polynom_p1.mq4  17 kb
 
Aleksey Panfilov:

Et donc, et... ouais. Les réseaux neuronaux sont un leurre très sérieux.

"On dit que personne ne s'en est jamais remis." :))))

Sauf pour les sorciers, bien sûr. ))
Le sujet est si intéressant que vous ne voulez même pas y retourner).
 
Yuriy Asaulenko:
Le sujet est tellement intéressant que je ne veux pas y retourner).

)))

D'après ce que j'ai vu sur les réseaux neuronaux, il semble que les équations de différence y soient assez largement présentes, seulement dans les explications elles sont écrites sous une autre forme, apparemment déjà adaptée aux problèmes.

Et c'est logique, si l'on parle d'analyse d'informations discrètes.
 
Aleksey Panfilov:

)))

D'après ce que j'ai vu sur les réseaux neuronaux, il semble que les équations de différence y soient assez largement présentes, seulement dans les explications, elles sont écrites sous une forme différente, apparemment déjà adaptée aux tâches.

Je dois lire le sujet. Je ne comprends toujours pas vraiment ce qui se passe avec l'UR.

Je relis le thème. J'ai tout compris, mais je ne comprends toujours pas l'idée.

Les fonctions analytiques sur l'histoire peuvent être tracées facilement, jusqu'à la dérivée 4 incluse, par toutes les méthodes. La régression polynomiale est une assez bonne approximation.

Quel est l'avantage de l'UR ?

 

Directement à partir des équations de différence pour des points équidistants, les formules d'interpolation peuvent également être dérivées d'une autre manière.

-3*Y3 =1*Y1-3*Y2-1*Y4

-6*Y3 =1*Y1-4*Y2-4*Y4+1*Y5

-10*Y3 =1*Y1-5*Y2-10*Y4+5*Y5-1*Y6

-15*Y3 =1*Y1-6*Y2-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7

-21*Y3 =1*Y1-7*Y2-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8

Prendre comme nouvelle information non pas la dernière valeur du prix, mais son dernier incrément (la première différence).

Comme un code :

      a1_Buffer[i]=(open[i]-3*open[i+1]   -1*a1_Buffer[i+1 ]  )/(-3);
      a2_Buffer[i]=(open[i]-4*open[i+1]   -4*a2_Buffer[i+1 ]   +1*a2_Buffer[i+2 ]  )/(-6);
      a3_Buffer[i]=(open[i]-5*open[i+1]   -10*a3_Buffer[i+1 ]  +5*a3_Buffer[i+2 ]  -1*a3_Buffer[i+3 ])/(-10);
      a4_Buffer[i]=(open[i]-6*open[i+1]   -20*a4_Buffer[i+1 ]  +15*a4_Buffer[i+2 ]  -6*a4_Buffer[i+3 ]  +1*a4_Buffer[i+4 ])/(-15);
      a5_Buffer[i]=(open[i]-7*open[i+1]   -35*a5_Buffer[i+1 ]  +35*a5_Buffer[i+2 ]  -21*a5_Buffer[i+3 ]  +7*a5_Buffer[i+4 ]  -1*a5_Buffer[i+5 ])/(-21);

La figure montre le début du graphique.

Et vous pouvez clairement voir que cela nous a permis de gérer les auto-oscillations à un certain stade.

Bien entendu, les différences ultérieures peuvent également être considérées comme de nouvelles informations.

Il est vrai que dès la première différence, je ne vois pas très bien quelle ligne algébrique nous traçons. Et à mesure que l'"effet de levier" augmente, tout devient plus compliqué. ))))

 
Aleksey Panfilov:

Et les lignes construites par des polynômes de degré 5,6 (rouge, jaune) tombent dans quelque chose qui ressemble à une résonance ou une auto-oscillation, et accumulent progressivement l'amplitude. L'augmentation de l'effet de levier pour les polynômes de puissance 5 et plus ne change pas la situation.

La matrice a déjà dégénéré :) dans de tels cas, une régularisation est appliquée, les degrés sont réduits.
 

Alexey, dis-moi : en quoi ton indicateur aux épithètes obscures (polynôme, binôme de Newton, différence, interpolation) est-il fondamentalement différent d'une moyenne mobile ordinaire ? Plus précisément, d'une moyenne mobile simple avec une période de 72 à une moyenne mobile avec la même période.

Votre indicateur est jaune.

La SMA d'une SMA avec une période de 72 est violette.



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MaMa.mq4  7 kb
1234567891011121314...24
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