L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1757
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On dit qu'une casquette en aluminium protège des entités spectrales.
S'il l'expliquait, il en vaudrait la peine. )))))
Cela peut s'avérer utile :
Labase de code comporte des indicateurs qui calculent la phase trigonométrique (en degrés) de la vague prévue.MT4,MT5.
L'onde sinusoïdale numérisée est plus facile à déplacer (pour ajuster la phase).
Dites-moi s'il existe un indicateur d'onde sinusoïdale "standard", et je ne sais pas comment faire.
Dites-moi s'il est possible de "normaliser le prix". Par normalisation, j'entends
en mode temps réel, moduler de façon adaptative les amplitudes et changer les fréquences de façon à ce que les séries temporelles aient toujours les mêmes caractéristiques, un spectre, c'est-à-dire élargir ou rétrécir parfois les amplitudes et les fréquences du graphique pour qu'au final il ait toujours les mêmes caractéristiques
1. Alexey, je vois que vous en savez beaucoup sur le sujet puisque vous avez écrit un indicateur si compliqué...
Dites-moi s'il est possible de "normaliser le prix". Par standardisation, je veux dire ...
2. en mode temps réel, moduler de façon adaptative les amplitudes et changer les fréquences de façon à ce que la série temporelle ait toujours les mêmes caractéristiques, le même spectre, c'est-à-dire élargir ou rétrécir parfois les amplitudes et les fréquences du graphique pour qu'au final il ait toujours les mêmes caractéristiques
1. N'exagérez pas. Lisez le sujet :calcul des différences, exemples. C'est assez simple.
2. il y a beaucoup de lettres inconnues.
Et en général, vous pouvez tout faire. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, et il y a beaucoup de moyens.
Par exemple, j'ai récemment jeté dans une phrase
La valeur change par ordre croissant. Le pas de coupure de la barre peut être déterminé par la différence de phase.
"Un graphique du delta égal de la phase trigonométrique." Cela pourrait être intéressant comme sujet d'un nouvel article ?
Il est intéressant de lire dans le DSP (qui concerne en quelque sorte les sinusoïdes stationnaires) les méthodes de traitement de la non-stationnarité. Il mentionne également le logarithme de la série.
Il est intéressant de comparer ces méthodes avec celles de l'économétrie.
2. beaucoup de lettres inconnues.
Il y a donc une normalisation constante de la fréquence, de l'amplitude et éventuellement de la phase en mode temps réel.
Est-ce qu'ils font ça du tout ? Si oui, dans quelles tâches et dans quel but ?
C'est-à-dire qu'il y a une normalisation constante par fréquence, amplitude et éventuellement par phase en mode temps réel.
Est-ce qu'ils font ça du tout ? Si oui, dans quelles applications et dans quel but ?
)))
Je ne peux pas l'affirmer, mais il est fort probable qu'ils le fassent. Et l'option vient d'être proposée dans le post précédent.
Je ne peux pas le maîtriser, mais j'aimerais voir à quoi ressemble un graphique dessiné sur une onde sinusoïdale :)
Dans la base de code il y a des indicateurs qui calculent la phase trigonométrique (en degrés) de la vague supposée,MT4,MT5. La valeur varie par ordre croissant. Le seuil de coupure de la barre peut être défini par la différence de phase.
"Graphique de phase trigonométrique delta égal." pourrait être intéressant comme sujet d'un nouvel article ?
ce n'est pas simple, c'est primitif, et vous êtes toujours dans un décalage, c'est comme échanger une voiture.
le calcul de la réaction en chaîne est aussi primitif, vous multipliez et ajoutez, et vous faites une bombe)))) décomposition deFourier est aussi faite sur des primitives, l'analyse de régression, les moyennes mobiles sont juste des multiplications et des additions.... bien parfois les logarithmes diffusent et intègrent, mais seulement parfois.... oh, et j'ai oublié les sines....
un retard d'une ou cinq minutes n'est pas aussi grave qu'une heure ou un mois)))).
le calcul de la réaction en chaîne est également primitif, multiplié et ajouté, et une bombe nucléaire est fabriquée)))) la décomposition deFourier est également effectuée sur des primitives, l'analyse de régression, les moyennes mobiles sont juste multipliées et ajoutées.... bien parfois les logarithmes diffusent et intègrent, mais seulement parfois.... oh, et j'ai oublié les sines....
un retard d'une ou cinq minutes n'est pas aussi grave qu'une heure ou un mois)))).
Eh bien, allez-y !)
Alors, allez-y.)
c'est juste une question de comment attacher des données de haute fréquence à des phénomènes de basse fréquence et mona va de l'avant)))))
la question est de savoir comment visser les données à haute fréquence aux phénomènes à basse fréquence et mona forward))))).
si la question est formulée, peut-être quelqu'un pourra-t-il aider