Lancement d'un nouvel EA or : le bilan complet de 4 ans en ticks réels, y compris ce que la plupart des vendeurs cachent

Nous sommes une petite équipe qui publie chaque backtest sur les ticks réels du courtier et communique le drawdown sur equity (et non le drawdown sur balance, plus flatteur). Ce billet est l'annonce de lancement de notre EA le plus récent, rédigé de la même manière que nos articles pédagogiques : les chiffres d'abord, les limites incluses.

Gold Pivot Trend Follower trade le XAUUSD en M1. Il attend la cassure d'un niveau pivot, confirmée par un filtre de tendance à moyenne mobile et un filtre de qualité stochastique. Une seule position à la fois, un stop-loss ferme sur chaque trade, pas de martingale, pas de grille, pas de moyenne à la baisse. La taille de lot est une fraction fixe de la balance (risque par défaut 1%).

Backtest 2022–2025 en un seul passage continu (ticks réels Dukascopy, modèle « chaque tick », $10,000 de départ, réglages par défaut) :

- Facteur de profit : 1.30

- Rendement composé : environ +5.1% par an

- Drawdown maximal sur equity : 6.4%

- Taux de réussite : 86.8% sur 1,022 trades

Nous publions le passage continu, pas la moyenne de quatre tests annuels séparés — un passage continu correspond à ce qu'un client aurait réellement vécu, et c'est toujours le chiffre le moins flatteur.

L'avantage évolue de façon quasi linéaire avec le réglage de risque. Mesuré sur les mêmes 4 années, toutes les années profitables à chaque niveau :

- Risque 1% (par défaut) : environ +6.6% en moyenne par an, drawdown de la pire année 4.3%

- Risque 2% : environ +14.6% par an, drawdown de la pire année 9.5%

- Risque 3% : environ +22.9% par an, drawdown de la pire année 13.4%

1. L'avantage dépend du régime de marché. Il gagne dans l'environnement de l'or post-2022 (inflation, tendances fortes). La même famille de stratégies perd sur 2018–2021. Si l'or revient à un régime d'avant 2022, attendez-vous à ce que cet EA sous-performe. Nous avons cherché une configuration gagnante dans tous les régimes — elle n'existe pas dans cette famille de stratégies, alors nous le disons.

2. Il n'existe pas encore d'historique forward en réel. Le backtest est en ticks réels et continu, mais le temps forward doit s'écouler en temps réel.

3. +5% à +23% par an, voilà la fourchette honnête. Si vous cherchez les rendements annuels à quatre chiffres vantés ailleurs sur le Market, cet EA n'est pas cela — et nous avons déjà écrit sur la manière dont ces chiffres sont généralement obtenus.

Page produit : https://www.mql5.com/fr/market/product/185372

Si vous essayez la démo gratuite dans le testeur de stratégie, lancez-la sur ticks réels (« Chaque tick basé sur les ticks réels ») et comparez avec nos chiffres publiés. C'est exactement ainsi que nous évaluerions l'EA de n'importe qui d'autre.