|
5+ años
experiencia
|
1
productos
|
0
versiones demo
|
|
0
trabajos
|
0
señales
|
0
suscriptores
|
Viktar Khadarovich
Post publicado EUR/USD: резкий день и три «центра» по опционам CME
Фьючерс на евро закрылся во вторник 27 октября на 1,1157. За день это минус 0,8% (26 октября — 1,1250): самое заметное движение недели. Опционы же показывают прежнюю расстановку, и по трём ближним сериям она выглядит так (данные CME на 27 октября). — Недельная серия 30 октября...
12
Viktar Khadarovich
Post publicado Золото у нижней границы ожидаемого хода: что показали опционы CME за неделю
Фьючерс на золото закрылся в пятницу 23 октября около 4 010. За четыре сессии с 19 октября это минус 150 пунктов, или 3,6%: сначала 22 октября (−90), затем 23 октября (−50). Опционный рынок за это время сместился заметно меньше. Что показывают три ближние серии по данным CME на 23 октября...
27
Viktar Khadarovich
Post publicado Risk Reversal 25 дельта на примере EUR/USD: что значит «минус 0,61»
Risk Reversal (RR) 25 дельта — разница подразумеваемой волатильности колла и пута с одинаковой «дальностью» от цены (дельта 0,25). Если RR отрицательный, путы торгуются с большей волатильностью, чем коллы: за защиту от снижения участники платят больше, чем за ставку на рост...
36
Viktar Khadarovich
Post publicado Gamma-Flip на примере S&P 500: что это за уровень и как его читать
Gamma-Flip — расчётный уровень цены, выше которого суммарная гамма дилеров опционов положительная, а ниже — отрицательная...
34
Viktar Khadarovich
Post publicado PCR двух серий по евро: почему у одного рынка два разных значения
PCR (put/call ratio) показывает, во сколько раз открытый интерес по путам больше, чем по коллам. Но у опционов на один актив несколько серий с разными датами экспирации, поэтому и PCR у них разный...
32
Viktar Khadarovich
Post publicado Две ближние серии опционов на золото: почему их картины расходятся
У опционов на один и тот же базовый актив есть сразу несколько серий с разными датами экспирации, и у каждой — свой набор страйков, своя подразумеваемая волатильность и своя расстановка открытого интереса...
45
Viktar Khadarovich
Post publicado Как читать открытый интерес по страйкам: недельная серия E-mini S&P 500 в день экспирации
Открытый интерес по страйкам — это число незакрытых опционных контрактов на каждом уровне. Он показывает, где расставлены позиции, но не показывает их направление...
35
Viktar Khadarovich
Post publicado Put/call ratio по сериям: почему у одной серии 5,0, а у другой 0,77
Put/call ratio (PCR) — отношение открытого интереса в путах к открытому интересу в коллах — часто приводят как «настроение рынка». Посмотрим на примере евро (данные CME на 6 октября 2026 года), почему одно число для всех серий мало что говорит...
35
Viktar Khadarovich
Post publicado Как опционы оценивают диапазон цены: пример золота за неделю
Рынок опционов не угадывает цену, но каждый день показывает, какой размах движения он считает «нормальным» до даты экспирации. Разберём это на золоте: данные биржи CME за две отчётные даты, 25 сентября и 2 октября 2026 года, серия с экспирацией 27 октября...
58
Viktar Khadarovich
Post publicado EUR/USD в опционах CME: три серии и общий страйк 1.1350
Разбираю EUR/USD по опционам биржи CME — сразу три серии: октябрьскую (экспирация 9 октября), ноябрьскую (6 ноября) и декабрьскую квартальную (4 декабря). Данные биржевого бюллетеня на 29 сентября. Фон: с 15 по 29 сентября евро подешевел на 1,8% — с 1.1585 до 1.1377...
49
Viktar Khadarovich
Ha publicado el producto
El indicador Free Pro Level está diseñado para la construcción automática de niveles de soporte y resistencia. Ventajas del indicador: adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes; fácil de utilizar; los niveles no se redibujan la probabilidad de reacción del precio al tocar el nivel es superior al 80%; gratuito. El indicador gratuito Pro Level tiene sólo 5 puntos de parámetros de entrada: Duración mínima de la vela en puntos de 5 dígitos - el parámetro principal en base