0
10
Фьючерс на евро закрылся во вторник 27 октября на 1,1157. За день это минус 0,8% (26 октября — 1,1250): самое заметное движение недели. Опционы же показывают прежнюю расстановку, и по трём ближним сериям она выглядит так (данные CME на 27 октября).
— Недельная серия 30 октября. Max Pain 1,125, на 0,8% выше цены; неделей раньше он стоял на 1,1325. Ожидаемый ход ±1σ — 1,109–1,1224, цена внутри коридора. Коллов 4 483, путов 6 480, PCR 1,445. За день коллы 1,1225 прибавили 851 контракт (итого 1 008), а путы 1,1225 и 1,115 сократились на 852 и 676.
— Месячная серия 6 ноября. Max Pain 1,14 (на 2,2% выше цены), ±1σ — 1,105–1,1264. Путов 54 881, коллов 34 437 (PCR 1,594). Самые крупные путы — 1,12 (6 155) и 1,11 (5 845); за день в 1,11 пришло ещё 432.
— Квартальная серия 4 декабря. Max Pain 1,15, ±1σ — 1,0972–1,1342; новые коллы 1,16 (+706, итого 3 032).
Недельная серия 23 октября перед экспирацией имела Max Pain 1,13, рынок закрылся на 1,1216 — на 0,7% ниже. Для масштаба: по 10 фьючерсам CME (2 288 наблюдений, 2025–26) цена оставалась внутри ±1σ в 74–76% случаев и внутри ±2σ в 96–97% на горизонте 1–5 торговых дней.
Открытый интерес считает контракты, а не намерения: он не показывает, кто покупатель и кто продавец. Отчёт выходит раз в сутки. Max Pain и стены описывают расположение позиций, но не гарантируют движения цены.
Вопрос коллегам: как вы учитываете сразу несколько серий опционов при оценке дневного диапазона — берёте ближайшую, самую крупную по открытому интересу или смотрите на пересечения?
Не является инвестиционной (торговой) рекомендацией.
