|
5+ 년도
경험
|
1
제품
|
0
데모 버전
|
|
0
작업
|
0
거래 신호
|
0
구독자
|
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Золото у нижней границы ожидаемого хода: что показали опционы CME за неделю
Фьючерс на золото закрылся в пятницу 23 октября около 4 010. За четыре сессии с 19 октября это минус 150 пунктов, или 3,6%: сначала 22 октября (−90), затем 23 октября (−50). Опционный рынок за это время сместился заметно меньше. Что показывают три ближние серии по данным CME на 23 октября...
17
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Risk Reversal 25 дельта на примере EUR/USD: что значит «минус 0,61»
Risk Reversal (RR) 25 дельта — разница подразумеваемой волатильности колла и пута с одинаковой «дальностью» от цены (дельта 0,25). Если RR отрицательный, путы торгуются с большей волатильностью, чем коллы: за защиту от снижения участники платят больше, чем за ставку на рост...
34
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Gamma-Flip на примере S&P 500: что это за уровень и как его читать
Gamma-Flip — расчётный уровень цены, выше которого суммарная гамма дилеров опционов положительная, а ниже — отрицательная...
34
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 PCR двух серий по евро: почему у одного рынка два разных значения
PCR (put/call ratio) показывает, во сколько раз открытый интерес по путам больше, чем по коллам. Но у опционов на один актив несколько серий с разными датами экспирации, поэтому и PCR у них разный...
32
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Две ближние серии опционов на золото: почему их картины расходятся
У опционов на один и тот же базовый актив есть сразу несколько серий с разными датами экспирации, и у каждой — свой набор страйков, своя подразумеваемая волатильность и своя расстановка открытого интереса...
45
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Как читать открытый интерес по страйкам: недельная серия E-mini S&P 500 в день экспирации
Открытый интерес по страйкам — это число незакрытых опционных контрактов на каждом уровне. Он показывает, где расставлены позиции, но не показывает их направление...
35
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Put/call ratio по сериям: почему у одной серии 5,0, а у другой 0,77
Put/call ratio (PCR) — отношение открытого интереса в путах к открытому интересу в коллах — часто приводят как «настроение рынка». Посмотрим на примере евро (данные CME на 6 октября 2026 года), почему одно число для всех серий мало что говорит...
35
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 Как опционы оценивают диапазон цены: пример золота за неделю
Рынок опционов не угадывает цену, но каждый день показывает, какой размах движения он считает «нормальным» до даты экспирации. Разберём это на золоте: данные биржи CME за две отчётные даты, 25 сентября и 2 октября 2026 года, серия с экспирацией 27 октября...
57
Viktar Khadarovich
게재된 포스트 EUR/USD в опционах CME: три серии и общий страйк 1.1350
Разбираю EUR/USD по опционам биржи CME — сразу три серии: октябрьскую (экспирация 9 октября), ноябрьскую (6 ноября) и декабрьскую квартальную (4 декабря). Данные биржевого бюллетеня на 29 сентября. Фон: с 15 по 29 сентября евро подешевел на 1,8% — с 1.1585 до 1.1377...
47
Viktar Khadarovich
출시돈 제품
Индикатор Free Pro Level предназначен для автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Преимущества индикатора: подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков; простота в использовании; уровни не перерисовываются; вероятность реакции цены при касании уровня более 80%; бесплатный. Индикатор Free Pro Level имеет всего 5 пунктов входных параметров: Минимальная длина свечи в пунктах по 5 знаку - основной параметр, на основании которого происходит анализ и поиск