|
5+ Jahre
Erfahrung
|
1
Produkte
|
0
Demoversionen
|
|
0
Jobs
|
0
Signale
|
0
Abonnenten
|
Viktar Khadarovich
Beitrag EUR/USD: резкий день и три «центра» по опционам CME veröffentlicht
Фьючерс на евро закрылся во вторник 27 октября на 1,1157. За день это минус 0,8% (26 октября — 1,1250): самое заметное движение недели. Опционы же показывают прежнюю расстановку, и по трём ближним сериям она выглядит так (данные CME на 27 октября). — Недельная серия 30 октября...
16
Viktar Khadarovich
Beitrag Золото у нижней границы ожидаемого хода: что показали опционы CME за неделю veröffentlicht
Фьючерс на золото закрылся в пятницу 23 октября около 4 010. За четыре сессии с 19 октября это минус 150 пунктов, или 3,6%: сначала 22 октября (−90), затем 23 октября (−50). Опционный рынок за это время сместился заметно меньше. Что показывают три ближние серии по данным CME на 23 октября...
28
Viktar Khadarovich
Beitrag Risk Reversal 25 дельта на примере EUR/USD: что значит «минус 0,61» veröffentlicht
Risk Reversal (RR) 25 дельта — разница подразумеваемой волатильности колла и пута с одинаковой «дальностью» от цены (дельта 0,25). Если RR отрицательный, путы торгуются с большей волатильностью, чем коллы: за защиту от снижения участники платят больше, чем за ставку на рост...
37
Viktar Khadarovich
Beitrag Gamma-Flip на примере S&P 500: что это за уровень и как его читать veröffentlicht
Gamma-Flip — расчётный уровень цены, выше которого суммарная гамма дилеров опционов положительная, а ниже — отрицательная...
34
Viktar Khadarovich
Beitrag PCR двух серий по евро: почему у одного рынка два разных значения veröffentlicht
PCR (put/call ratio) показывает, во сколько раз открытый интерес по путам больше, чем по коллам. Но у опционов на один актив несколько серий с разными датами экспирации, поэтому и PCR у них разный...
32
Viktar Khadarovich
Beitrag Две ближние серии опционов на золото: почему их картины расходятся veröffentlicht
У опционов на один и тот же базовый актив есть сразу несколько серий с разными датами экспирации, и у каждой — свой набор страйков, своя подразумеваемая волатильность и своя расстановка открытого интереса...
46
Viktar Khadarovich
Beitrag Как читать открытый интерес по страйкам: недельная серия E-mini S&P 500 в день экспирации veröffentlicht
Открытый интерес по страйкам — это число незакрытых опционных контрактов на каждом уровне. Он показывает, где расставлены позиции, но не показывает их направление...
35
Viktar Khadarovich
Beitrag Put/call ratio по сериям: почему у одной серии 5,0, а у другой 0,77 veröffentlicht
Put/call ratio (PCR) — отношение открытого интереса в путах к открытому интересу в коллах — часто приводят как «настроение рынка». Посмотрим на примере евро (данные CME на 6 октября 2026 года), почему одно число для всех серий мало что говорит...
35
Viktar Khadarovich
Beitrag Как опционы оценивают диапазон цены: пример золота за неделю veröffentlicht
Рынок опционов не угадывает цену, но каждый день показывает, какой размах движения он считает «нормальным» до даты экспирации. Разберём это на золоте: данные биржи CME за две отчётные даты, 25 сентября и 2 октября 2026 года, серия с экспирацией 27 октября...
58
Viktar Khadarovich
Beitrag EUR/USD в опционах CME: три серии и общий страйк 1.1350 veröffentlicht
Разбираю EUR/USD по опционам биржи CME — сразу три серии: октябрьскую (экспирация 9 октября), ноябрьскую (6 ноября) и декабрьскую квартальную (4 декабря). Данные биржевого бюллетеня на 29 сентября. Фон: с 15 по 29 сентября евро подешевел на 1,8% — с 1.1585 до 1.1377...
49
Viktar Khadarovich
Hat ein Produkt angeboten
Free Pro Level Indikator ist für die automatische Konstruktion von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus konzipiert. Vorteile des Indikators: sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet; einfach zu bedienen; Die Niveaus werden nicht neu gezeichnet; die Wahrscheinlichkeit einer Kursreaktion bei Berührung des Niveaus liegt bei über 80%; kostenlos. Der kostenlose Pro-Level-Indikator hat nur 5 Punkte als Eingabeparameter: Minimale Kerzenlänge in 5-stelligen Punkten - der