LongShort by Cointegration
- Asesores Expertos
- Paulo Henrique Faquineli Garcia
- Versión: 23.1
- Activaciones: 5
Tenga en cuenta que los parámetros estándar no son recomendables. Usted debe analizar y determinar sus propios parámetros para las operaciones Long&Short.
Long & ShortBasadoenCointegración
Enfoque estadístico y cuantitativo Long-Short (Pair Trading) para posiciones largas y cortas. Su CPU siempre estará segura y estable cuando utilice la Regresión Lineal Múltiple si tiene un Asesor Experto fiable.
Basándose en los resultados de este indicador, puede ejecutar una operación larga y corta o una operación larga y larga/corta y corta entre dos activos separados. Puede mostrarle un Cuadro de Mando altamente informativo basado en la Búsqueda de Cointegración que usted determine en los parámetros, ¡con todos los datos estadísticos para su mejor Enfoque!
El Asesor Experto determina si el par está cointegrado o no mediante la ejecución de una serie de pruebas estadísticas que comparan los activos. Tenga en cuenta que mientras que BxA puede no presentar cointegración, el par AxB sí. ¡Puede determinar si AxB y BxA están cointegrados para obtener buenos resultados de trading!
Técnicas de uso recomendadas
(a) Compruebe si los pares están cointegrados mediante la prueba ADF( prueba Dickey Fulleraumentada). 0% significa que los pares no están cointegrados. 90% y 99% significa cointegración (Mayor es mejor).
(b) Compruebe si la beta es positiva o negativa y la correlación entre pares. BetaRotación se muestra en la línea magenta dibujada por este indicador.
Si beta es positiva, compruebe que todas las correlaciones son positivas (correlaciones > 0% | min > 0% | max > 0%).
Si beta es negativa, compruebe que todas las correlaciones son negativas (correlación < 0% | min < 0% | max < 0%).
Cuando la línea residual (amarilla) alcance la banda inferior, compre el activo principal y venda el secundario (espere una inversión de la normalidad).
Compre los Activos principales y secundarios cuando la línea residual(amarilla) alcance la banda inferior (anticipe una inversión normal).
Relación del tamaño del lote
La relación del tamaño del lote está determinada por Beta o BetaRotation (debe decidir cuál es la más adecuada para usted). Para encontrar el tamaño del lote del activo secundario, simplemente multiplique el lote del activo primario por la beta.
Si la beta es 0,5 y el lote principal = 10, el tamaño del lote secundario será 5. Dado el tamaño del lote del activo principal, el indicador ayuda en este cálculo.
Lista de parámetros
Análisis opuesto: si es "true",el indicador realizará un análisis completo de B x A
Tamaño de lote:El tamaño de lote con el que desea operar. El indicador le mostrará el tamaño del lote para el activo principal y secundario
Regression Candles:Cuántas velas para ejecutar las regresiones y pruebas
Regression Type:Tipo de regresión, Simple o Múltiple (con tendencia)
Regression Data:Datos para ejecutar la regresión y las pruebas. Precios o Porcentaje (Sugerencia fuerte para el uso de Precios)
Velas de Rotación Beta: Cuántas velas para analizar y determinar el método de Rotación Beta
Tipo de Datos de Índice: Puede elegir entre usar datos crudos o Z-Score (datos Estandarizados)
Primera línea de Desviación:Desviaciones estándarpara trazarla primera línea
Desviación segunda línea:Desviaciones estándar para trazar la segunda línea
Lag-1:El indicador no incluirá los datos actuales en las Pruebas de Regresión
Guardar CPU:Elija entre ejecutar pruebas basadas en el Periodo de Regresión o en Todas las Velas
Mostrar Panel:Panel con un análisis completo basado en los Parámetros de Búsqueda de Cointegración
Inicio:Número de velas para que la regresión comience la búsqueda con
Tamaño del Paso:Número de velas para agregar en la próxima búsqueda de regresión
Pasos Totales:Número de pasos para agregar velas en la búsqueda de regresión
Si tienes alguna duda, ¡no dudes en enviarme un mensaje!
¡Buenas operaciones!
