Artículos

Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas para MetaTrader 5

Seguimos completando el algoritmo con la funcionalidad mínima necesaria y realizando pruebas con el material obtenido. La rentabilidad ha resultado baja, pero los artículos nos muestran un modelo que nos permite comerciar con beneficios de una forma completamente automática con instrumentos

Algoritmo de autoadaptación (Parte III): Renunciando a la optimización para MetaTrader 5

No podemos obtener un algoritmo verdaderamente estable si para seleccionar los parámetros utilizamos la optimización basada en datos históricos. Un algoritmo estable en sí mismo debe saber qué parámetros se necesitan para trabajar con cualquier instrumento comercial en cualquier momento. El

Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad para MetaTrader 5

En este artículo, continuaremos el tema del anterior. No obstante, primero flexibilizaremos el algoritmo desarrollado anteriormente. El algoritmo se ha vuelto más estable, con un aumento en el número de velas en la ventana de análisis o con un aumento en el porcentaje del umbral del preponderancia

Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico para MetaTrader 5

En la presente serie de artículos, mostraremos un ejemplo de desarrollo de algoritmos autoadaptativos que tengan en cuenta los factores máximos que surgen en los mercados. Asimismo, veremos la sistematización de estas situaciones, su descripción dentro de una lógica y su consideración a la hora de

Enfoque científico sobre el desarrollo de algoritmos comerciales para MetaTrader 5

En el presente artículo, estudiaremos con ejemplos la metodología de desarrollo de algoritmos comerciales usando un enfoque científico secuencial sobre el análisis de las posibiles patrones de formación de precio y la construcción de algoritmos comerciales basados en dichas leyes

¿Qué son las tendencias y cómo es la estructura de los mercados: de tendencia o plana? para MetaTrader 5

Los tráders hablan con frecuencia sobre tendencias y mercado plano (flat), pero muchos de ellos no entienden correctamente qué es en realidad una tendencia o un flat, y son muy pocos los capaces de explicar estos conceptos. Alrededor de estos conceptos básicos, se ha ido formando un conjunto de

Discretización de series temporales con generación aleatoria de "ruidos" para MetaTrader 5

Nos hemos acostumbrado a analizar el mercado con la ayuda de barras o velas que "hacen cortes" en la serie temporal a intervalos regulares de tiempo. Pero, ¿cuánto deforma realmente este método de discretización la estructura real de los movimientos de mercado? Discretizar una señal sonora a

Foro

Calcular la probabilidad de inversión

Quién es bueno en matemáticas, por favor ayúdeme a resolver este problema, no puedo averiguar cómo hacerlo. Tenemos un gráfico de densidad de probabilidad para la distribución normal, en la distribución normal no hay memoria y la probabilidad de dirección de cada paso siguiente =50%. Supongamos que

Medición de la amplitud de las vibraciones

Actualmente estoy desarrollando una teoría sobre las fluctuaciones del mercado. He estado pensando en 2 cosas: 1) Cómo seguir una tendencia sin cerrar en un retroceso, y tal vez incluso comprar más en un retroceso en la tendencia. 2) Por qué los sistemas de trading simples basados en indicadores y

Desarrollar un robot de trading estable

Estoy en el proceso de desarrollar un sistema de trading estable que combine ganancias estables con operaciones perdedoras ocasionales. El sistema se basa en una martingala de volteo. Debo mencionar inmediatamente que entiendo la inutilidad de la martingala clásica, pero en este sistema se utiliza

Teoría de los fractales

Existe la opinión de que el mercado es una estructura fractal . La opinión está justificada porque todo en el mundo es una estructura fractal, incluido nuestro cerebro, que en última instancia genera el mercado. El fractal es autosimilar, es decir, el fractal consiste en algún trozo repetido muchas