Trixter MCD
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Andrei Samokhin
Welcome to my seller page. I develop applications in the fields of AI and machine learning, and I am also passionate about trading systems. My products are based on various machine learning techniques. I research and apply state-of-the-art algorithms for time series analysis and am constantly - Versión: 1.0
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El método robust covariance (mincovdet), o Minimum Covariance Determinant (MCD), es un método robusto de estimación de la matriz de covarianza y el vector de medias, resistente a los valores atípicos en los datos.
Idea del método
La covarianza muestral clásica es muy sensible a la "contaminación". MCD resuelve este problema encontrando un subconjunto "limpio" de observaciones que no contiene valores atípicos, y calculando las estimaciones estándar (media y covarianza) solo sobre él.
Para qué se utiliza MCD (mincovdet)
1. Detección de valores atípicos multivariantes
Esta es la aplicación principal. MCD proporciona estimaciones robustas de la media y la covarianza, a partir de las cuales se calculan las distancias de Mahalanobis. Las observaciones con una distancia grande se marcan como valores atípicos. A diferencia del enfoque clásico, las estimaciones mismas no se "desvían" debido a los valores atípicos, por lo que se ven correctamente.
2. Estimación robusta de la matriz de covarianza
Cuando los datos están contaminados, la covarianza muestral ordinaria queda muy distorsionada. MCD ofrece una alternativa estable — por ejemplo, para:
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la optimización de carteras en finanzas (estimaciones de riesgo robustas),
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la construcción de regiones de confianza,
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cualquier tarea que requiera una matriz de covarianza honesta.
3. Estimación robusta del centro de la distribución
El vector de medias calculado sobre el subconjunto "limpio" también es resistente a los valores atípicos — a diferencia de la media ordinaria.
4. Preprocesamiento antes de otros métodos
MCD se utiliza a menudo como un paso de limpieza de datos: encontrar valores atípicos → eliminarlos/reducir su peso → luego aplicar métodos ordinarios (regresión, clustering, PCA) que por sí mismos son inestables ante los valores atípicos.
El bot Trixter MCD está construido aplicando este enfoque.
El algoritmo Trixter MCD implementa la búsqueda de patrones mediante el Minimum Covariance Determinant (abreviado MCD). Partimos del supuesto de que el mercado del oro es suficientemente eficiente y que la mayoría de las fluctuaciones de precio forman ruido de mercado que no se puede predecir. Pero podemos identificar fragmentos del gráfico del oro (las llamadas anomalías) en los que es máximamente predecible. Así, identifiqué el 40% de los segmentos del gráfico que son bien predecibles.
Principios clave
- Análisis de la volatilidad del oro en múltiples marcos temporales y períodos de indicadores.
- Agrupación de la volatilidad para encontrar patrones eficaces (de 100 a 3000).
- Verificación estadística: alta esperanza matemática de ganancia y significación estadística.
- Los patrones que no superan la verificación se marcan como ruido — en tales situaciones no se abren operaciones.
- Prueba forward obligatoria de 2 años antes de permitir el acceso a una cuenta real.
Características de la lógica de trading
- Apertura de operaciones con órdenes limitadas a una distancia seleccionada del precio — deslizamiento mínimo.
- Si una orden limitada no se activa (el precio no tocó el nivel) y la señal desaparece — la orden se elimina.
- Las posiciones abiertas se acompañan de stop-loss y take-profit, y se cierran a mercado ante una señal contraria.
- El robot no utiliza martingala, arbitraje ni otras estrategias de alto riesgo.
- Marcos temporales recomendados: de M5 a H1. Óptimo — H1 XAUUSD.
- Se proporciona una configuración flexible de la actividad de trading (parámetros a continuación).
Configuraciones principales
- Allow BUY signals, Allow SELL signals — permiten o prohíben compras/ventas cuando hay confianza en la dirección del mercado.
- Signals sensitivity, Filter sensitivity — umbral de sensibilidad de las señales y de filtrado del ruido. El valor predeterminado es 0.5. Se puede aumentar a 0.7–0.9 para señales más limpias.
- Filter by trading hours — restricción del horario de trading. Por defecto — las 24 horas.
Configuraciones de gestión de capital
- Distance in points for limit order — distancia desde el precio hasta la orden limitada. Por defecto: 250. Menor → más operaciones, mayor → más conservador.
- Max positions + orders number — número máximo de posiciones abiertas simultáneamente (sin promediar). Por defecto: 3.
- Adicionalmente se configuran: retraso entre aperturas, control del spread máximo, niveles de stop-loss y take-profit.
