Enkan Usdjpy Mean Reversion

ENKAN USDJPY MEAN REVERSION

Präzise Einstiegspunkte. Adaptive Körbe. Kontospezifische Positionsgröße.

Enkan sucht nach Umkehrbewegungen nach ausgedehnten Kursbewegungen des USDJPY und nutzt dabei abgeschlossene M5-Bar-Signale sowie einen Korb mit maximal sechs Stufen. Version 1.110 führt die kontospezifische Zinseszinsberechnung als Standardeinstellung ein: Referenzbasisvolumen 0,06 Lot mit einer sanfteren Volumenprogression von 1,3x. Einstiegssignale, Rasterabstände und Ausstiegsregeln bleiben unverändert. Es sind keine externen KI-Dienste, DLLs, WebRequests oder externe Indikatoren erforderlich.

AKTUELLER MT5-REAL-TICK-TEST – NEUER STANDARD

• Zeitraum: 1. August 2024 – 1. September 2026
• Broker/Daten: Phillip Securities Japan; USDJPY.ps01, M5
• Qualität der historischen Daten: 100 % Echtzeit-Ticks
• Anfängliche Einlage: 1.000.000 JPY; Hebel 1:25
• Zinseszinsberechnung: Referenzbasis 0,06 Lot, Progression 1,3x, Referenzguthaben 1.000.000 JPY
• Nettogewinn: 422.698 JPY (+42,27 % über den gesamten Zeitraum)
• Endguthaben: 1.422.698 JPY
• Gewinnfaktor: 2,64
• Maximaler Drawdown des Eigenkapitals: 367.015 JPY
• Maximaler relativer Kapitalrückgang: 30 %
• Positionsgeschäfte: 506

Dies sind historische Ergebnisse des Strategietesters für die ausgewählte Konfiguration der Positionsgröße, keine Live- oder Forward-Ergebnisse. Die Einstellung wurde aus vier Positionsgrößenkonfigurationen für denselben Zeitraum ausgewählt; es handelt sich hierbei nicht um einen unabhängigen Out-of-Sample-Test. Der maximale Drawdown in absoluten Zahlen und der prozentuale maximale Drawdown sind separate Kennzahlen und können zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Die Langzeitergebnisse der vorherigen Version mit fester Lotgröße von 0,04 sind nicht repräsentativ für diesen neuen Standard.

SO HANDELT ENKAN

Selektive Einstiegspunkte: Abgeschlossene USDJPY-M5-Bars werden anhand der SMA20-Abweichung, des RSI14, des Bollinger-Z-Scores, des ATR, der Trendstärke, der Bar-Spanne und der Tick-Volumen-Aktivität bewertet. Ein qualifizierendes Extrem löst einen gegenläufigen Einstieg bei der nächsten zulässigen M5-Bar aus. Neue Signale sind auf den Zeitraum von 23:00 bis 05:59 UTC beschränkt. Die tatsächliche Ausführung hängt von den verfügbaren Kursen ab.

Adaptive Körbe: Der EA kann Positionen in derselben Richtung hinzufügen, wenn sich der Kurs entgegen dem Korb bewegt, und zwar bis zu sechs Stufen einschließlich des ersten Einstiegs. Der anfängliche Abstand passt sich der Volatilität und Aktivität an. Später vergrößert sich der Abstand um das 1,5-Fache; die neue Volumenprogression beträgt das 1,3-Fache.

Ausstiege: Bei zwei oder mehr Stufen strebt der gesamte Korb einen Ausstieg etwa 2 Pips jenseits des volumengewichteten durchschnittlichen Einstiegspreises an. Eine Position mit einer Stufe hat keinen festen Take-Profit. Ein allgemeiner serverseitiger Stop wird 750 Pips vom BID-Eröffnungswert des ursprünglichen Einstiegsbalkens entfernt gesetzt. Ein zeitbasierter Ausstieg wird nach 720 Stunden angestrebt; ein Marktschluss oder ein Ausführungsfehler können diesen verzögern. Neue Körbe werden vom 20. Dezember bis zum 7. Januar (UTC) ausgesetzt; bestehende Körbe werden weiterhin verwaltet.

KONTOABHÄNGIGE ZINSZINSRECHNUNG

Korb-Basislot = InpBaseLot × min(Kontostand, Kontodeckung) / InpReferenceBalance

Diese ungerundete Basis wird zu Beginn eines neuen Korbs berechnet und bis zum Abschluss dieses Korbs eingefroren. Einzahlungen, Auszahlungen sowie Gewinne oder Verluste aus anderen Strategien wirken sich auf den nächsten Korb aus, nicht auf den bestehenden. Die Mindest- und Höchstgrenzen sowie die Lot-Schritte des Brokers beeinflussen die ausführbaren Volumina.

Bei einem Kontostand und einem Eigenkapital von 1.000.000 JPY, einem Referenzsaldo von 1.000.000 und einer Schrittweite von 0,01 Lot lautet die beispielhafte Leiter: 0,06 / 0,08 / 0,10 / 0,13 / 0,17 / 0,22 Lot – insgesamt 0,76 Lot. Dies ist ein Beispiel für das Referenzkapital und kein festes maximales Engagement. Zukünftige Körbe können mit wachsendem Kapital an Größe zunehmen. Die Rundung auf das Mindestlot kann verhindern, dass kleine Konten proportional verkleinert werden. Der Zinseszins ist keine Verlustgrenze mit festem Prozentsatz.

WICHTIG FÜR KONTEN IN ANDEREN WÄHRUNGEN ALS JPY

InpReferenceBalance wird in der Einzahlungswährung des Kontos angegeben. Es findet keine automatische Währungsumrechnung statt. Der Standardwert 1.000.000 ist für das JPY-Testkonto vorgesehen. Bei USD, EUR oder einer anderen Währung stellen Sie den Referenzwert vor der Verwendung manuell auf den Gegenwert von 1.000.000 JPY in dieser Währung ein und testen Sie anschließend die tatsächliche Lot-Stufe des Brokers. Gehen Sie nicht davon aus, dass 1.000.000 immer als JPY interpretiert wird.

EINRICHTUNG UND WICHTIGE EINGABEN

• USDJPY M5; eine Enkan-Instanz pro Konto, Symbol und Magic Number.
• InpSizingMode=1: Compounding. 0 wählt eine feste Lotgröße.
• InpBaseLot=0,06: Referenz-Anfangslot, keine bedingungslose feste Ordergröße im Compounding-Modus.
• InpReferenceBalance=1000000: Referenzkapital in KONTOWÄHRUNG; bei Konten in anderen Währungen als JPY anpassen.
• InpLotMultiplier=1,3; InpMaxLevels=6.
• InpSpacingATRMultiplier=1,25; InpSpacingAcceleration=1,5.
• InpBasketTargetPips=2; InpTargetMinLevels=2; InpSoloTakeProfitPips=0.
• InpBasketStopPips=750; InpMaxHoldHours=720.
• InpDeviationATRThreshold=2,5; InpRSIThreshold=27,5; InpTrendMaxATR=4; InpShockMaxATR=3.
• InpGateBBZThreshold=3,8; InpGateDirectionalTrendThreshold=-3; InpRSIReplayBars=4096.
• InpMagicNumber=26090986; InpMaxDeviationPoints=20; InpAllowNewEntries=true; InpDiagnostics=true.
• InpProductOrderComment=MQL5:ENKAN_USDJPY.
• Broker-Zeit: Markteinstellung „Europäische Sommerzeit“, UTC+2 im Winter / UTC+3 im Sommer. Der Modus mit festem Offset ist verfügbar, mit InpBrokerUTCOffsetHours=9. Der veröffentlichte Phillip-Test verwendet festes UTC+9.
• InpPauseYearEndNewEntries=true; Pausedaten vom 20. Dezember bis zum 7. Januar.

AKTUALISIERUNG VON EINER FRÜHEREN VERSION

Führen Sie ein Update nur durch, wenn der alte Portfolio vollständig geschlossen ist und keine zugehörigen ausstehenden oder noch nicht abgewickelten Orders mehr vorhanden sind. Lassen Sie die vorherige Version die Verwaltung ihres Portfolios abschließen. Ändern Sie weder die Version, die Positionsgröße noch die Magic Number während der Laufzeit des Portfolios. Inkompatible alte Wiederherstellungsdaten werden nicht automatisch migriert.

MT5 behält möglicherweise alte Eingaben bei, wenn ein EX5 ersetzt wird. Überprüfen Sie nach der Aktualisierung ausdrücklich base0.06, multiplier1.3, mode1 und den korrekten Referenzsaldo. Laden Sie die alte Voreinstellung mit festem Wert 0,04 nicht als neuen Standard. Testen Sie zunächst im Demomodus und lassen Sie das Terminal und die Verbindung laufen, solange ein Portfolio geöffnet ist.

WICHTIGE RISIKO- UND TESTBEDINGUNGEN

Enkan verwendet eine Mittelwertbildung im Grid-/Martingale-Stil. Sechs Stufen begrenzen die Anzahl der Hinzufügungen, nicht den finanziellen Verlust. Anhaltende Trendbewegungen können das Risiko, die Margin-Anforderungen und die schwebenden Verluste gemeinsam erhöhen. Margin-Limits können Hinzufügungen verhindern oder eine Zwangsliquidation vor dem beabsichtigten Ausstieg verursachen. Ein 750-Pip-Stop garantiert keinen maximalen Verlust: Kurslücken, Slippage, verminderte Liquidität und Brokerbedingungen können zu schlechteren Ausführungsergebnissen führen.

Der Test verwendet historische variable Spreads und Brokerbedingungen, einschließlich Swap; es wurde keine separate zusätzliche Slippage-Strafe hinzugefügt. Unterschiedliche Gebühren, Spreads, Swaps, Serverzeit, Volumenschritte oder die Ausführung können die Ergebnisse erheblich verändern. Die Ersteinzahlung ist eine Testbedingung, kein garantiertes ausreichendes Guthaben. Historische Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Korbziele, Hinzufügungen und zeitgesteuerte Ausstiege erfordern, dass der EA und das Terminal betriebsbereit bleiben. Der serverseitige Stop bleibt normalerweise auch im Offline-Modus registriert; die clientseitige Verwaltung läuft nicht, solange der EA angehalten ist.

Langzeit-Sizing-Test

07.03.2016 bis 01.09.2026, PhillipSecuritiesJP-PROD USDJPY.ps01 M5, Startkapital 1.000.000 JPY, Hebel 1:25, 100 % echte Ticks. Die Forschungsversion „D Compounding“ erzielte einen Nettogewinn von 2.030.059 JPY, einen Endsaldo von 3.030.059 JPY, einen Profitfaktor von 2,40, einen maximalen Kapitalrückgang von 789.119 JPY (30 %) und 2.393 Positionsgeschäfte. Hierbei handelt es sich um einen historischen Sizing-Test, nicht um eine Live-Performance oder ein unabhängiges Out-of-Sample-Ergebnis. Die Produktionsversion bietet nun Persistenz im Neustartzustand und die Eingabe des Referenzsaldos in der Kontowährung. Ältere Berichte mit festen Lotgrößen und langen Zeiträumen verwendeten eine andere Revision der Tick-Daten und sind daher nicht direkt vergleichbar.