Enkan Usdjpy Mean Reversion
- Experten
- Version: 1.100
- Aktivierungen: 5
Enkan USDJPY – Rückkehr zum Mittelwert
ÜBERBLICK
Enkan ist ein Expert Advisor mit festen Regeln, der für USDJPY im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wertet abgeschlossene 5-Minuten-Bars aus und sucht nach statistisch überzogenen Kursbewegungen. Wenn die Einstiegsbedingungen und Filter erfüllt sind, platziert er bei der nächsten geeigneten M5-Bar eine Gegentrend-Order.
Die Strategie kombiniert die Abweichung vom SMA20, den RSI14, den Z-Score der Bollinger-Bänder, die ATR, Trendbedingungen anhand von SMA50 und SMA200, Filter für die Kerzenspanne sowie die Tick-Volumen-Aktivität. Sie verwendet keine externe KI, DLLs, WebRequests, externe Indikatoren, externe Dateien oder externe APIs.
Enkan verwendet ein begrenztes Raster mit einer nominalen Progression der Positionsgröße um das 1,5-Fache. Die Standardkonfiguration erlaubt maximal sechs Stufen. Diese Struktur kann sowohl das Engagement als auch den schwankenden Drawdown während einer anhaltenden einseitigen Marktbewegung erhöhen.
HAUPTMERKMALE
• Entscheidungen werden ausschließlich auf der Grundlage abgeschlossener M5-Balken getroffen.
• Einstiegszeitpunkte entgegen dem Trend nach statistisch ausgedehnten Kursbewegungen.
• Adaptive Einstiegsfilterung unter Berücksichtigung von Volatilität, Trend und Marktaktivität.
• Adaptiver Rasterabstand, der sich für spätere Korbniveaus erweitert.
• Maximal sechs Stufen im Warenkorb in der Standardkonfiguration.
• Ausstieg aus dem Basket nahe dem volumengewichteten Durchschnittseinstieg nach zwei oder mehr Stufen.
• Übliche serverseitige Stop-Platzierung sowie ein clientseitiger Ausstieg nach Ablauf einer bestimmten Zeit.
• UTC-basierte Handelssitzung und Eintrittsunterbrechung zum Jahresende.
• Festes Basislot: keine automatische Zinseszinsberechnung.
• Keine externen Abhängigkeiten.
HANDELSLOGIK
Signalberechnung
Ein Long-Setup beginnt, wenn der Kurs gemessen an der ATR ausreichend unter den SMA20 fällt und der RSI14 in den unteren Extrembereich eintritt. Ein Short-Setup nutzt die entsprechenden Bedingungen auf der Oberseite. Die Strategie reagiert nur auf den ersten abgeschlossenen Balken, der die Qualifikationsbedingung erfüllt. Trend, Shock-Range und extreme Bollinger-/Trend-Kombinationen werden als zusätzliche Filter verwendet. Wenn die Filter das Setup ablehnen, wird kein neuer Basket eröffnet.
Einstiegszeitpunkt
Nach einem gültigen Signal für einen abgeschlossenen Balken versucht der EA, die erste Order am nächsten geeigneten M5-Balken zu platzieren. Die tatsächliche Ausführung hängt vom ersten verfügbaren handelbaren Kurs ab und sollte nicht davon ausgegangen werden, dass sie genau zum Eröffnungskurs des Balkens erfolgt.
Neue Signale sind auf den Zeitraum von 23:00 bis 05:59 UTC beschränkt. Die Einstellung „Broker-Server zu UTC“ muss daher korrekt konfiguriert sein.
Adaptiver Korbabstand
Wenn sich der Kurs entgegen der ersten Position bewegt, kann der EA weitere Positionen in derselben Richtung eröffnen. Der anfängliche Abstand wird anhand von ATR14 und eines Aktivitätsfaktors berechnet, der die Spanne der Signal-Bars, die jüngste Tick-Volumen-Aktivität und die Breite des Bollinger-Bandes berücksichtigt. Der Abstand wird dann für jede nachfolgende Stufe geometrisch um den Faktor 1,5 vergrößert.
Die Standard-Lot-Sequenz lautet:
0,04 / 0,06 / 0,09 / 0,14 / 0,20 / 0,30 Lot
Die maximale Standard-Positionsgröße beträgt 0,83 Lot über sechs Stufen.
AUSSTIEGSREGELN
Wenn ein Basket zwei oder mehr Ebenen enthält, versucht der EA, den gesamten Basket etwa 2 Pips über seinem volumengewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs zu schließen.
Eine Position mit einer Ebene hat in der Standardkonfiguration keinen festen Take-Profit. Sie unterliegt weiterhin den Regeln für den zeitgesteuerten Ausstieg und den Hard-Stop. Die Strategie sollte daher nicht als ein System verstanden werden, bei dem jeder Trade nach einer schnellen Bewegung von 2 Pips geschlossen wird.
Ein üblicher serverseitiger Stop-Loss wird 750 Pips vom BID-Eröffnungskurs des ursprünglichen Einstiegsbalkens entfernt gesetzt. Der EA beginnt 720 Stunden nach dem ursprünglichen M5-Einstiegsbalken mit dem Versuch eines zeitbasierten Ausstiegs.
Ein Marktschluss, unzureichende Liquidität oder ein nicht verfügbarer Ausführungsweg können den zeitbasierten Ausstieg verzögern. Die längste beobachtete Haltezeit im Langzeittest betrug 765,83 Stunden.
Neue Körbe sind vom 20. Dezember bis zum 7. Januar (UTC) deaktiviert. Bestehende Körbe werden während dieses Zeitraums weiterhin verwaltet.
POSITIONSSGRÖSSE
Die Standardkonfiguration verwendet eine feste Basisgröße von 0,04 Lots. Die Basisgröße wird nicht automatisch erhöht, wenn der Kontostand steigt. Die veröffentlichten Ergebnisse beziehen sich auf dieses feste Basisvolumen.
LANGFRISTIGER MT5-BACKTEST
• Brokerdaten und -bedingungen: Phillip Securities Japan
• Symbol und Zeitrahmen: USDJPY.ps01, M5
• Zeitraum: 7. März 2016 bis 1. September 2026
• Qualität der historischen Daten: 95 % echte Ticks
• Kontowährung / Ersteinzahlung: JPY / 1.000.000 JPY
• Hebel: 1:25
• Basisvolumen: fest auf 0,04 Lot festgelegt, keine Verzinsung
• Nettogewinn: 938.671 JPY
• Endsaldo: 1.938.671 JPY
• Gewinnfaktor: 2,54
• Maximaler Kapitalrückgang: 309.639 JPY
• Maximaler relativer Kapitalrückgang: 19 %
• Erholungsfaktor: 3,03
• Sharpe-Ratio: 0,97
• Positionsgeschäfte: 2.393
• Analysierte Portfolios: 934
• Größter beobachteter Basket: sechs Stufen / 0,83 Lot
• Maximale beobachtete Haltedauer: 765,83 Stunden
Wenn die realisierten Kursgewinne und -verluste der Körbe nach dem Monat gruppiert werden, in dem der jeweilige Korb geschlossen wurde, waren 125 von 126 Schlussmonaten positiv. Hierbei handelt es sich nicht um das Eigenkapital zum Monatsende, und nicht realisierte Kursgewinne und -verluste zum jeweiligen Monatsende sind nicht enthalten.
Ein letzter Korb mit einer einzigen Position war am Ende des Tests noch offen. Der Strategietester schloss ihn an der Testgrenze, und sein Ergebnis von 2.219 JPY ist oben enthalten.
AKTUELLER 100 % REAL-TICK-BACKTEST
• Daten und Konditionen des Brokers: Phillip Securities Japan
• Symbol und Zeitrahmen: USDJPY.ps01, M5
• Zeitraum: 1. August 2024 bis 1. September 2026
• Qualität der historischen Daten: 100 % echte Ticks
• Kontowährung / Ersteinzahlung: JPY / 1.000.000 JPY
• Hebel: 1:25
• Basisvolumen: festgesetzt auf 0,04 Lot
• Nettogewinn: 251.891 JPY
• Endsaldo: 1.251.891 JPY
• Gewinnfaktor: 2,40
• Maximaler Kapitalrückgang: 309.639 JPY
• Maximaler relativer Kapitalrückgang: 27 %
• Erholungsfaktor: 0,81
• Sharpe-Ratio: 0,85
• Positionsgeschäfte: 497
• Analysierte Portfolios: 200
• Maximal beobachteter Basket: sechs Stufen / 0,83 Lot
• Maximale beobachtete Haltedauer: 764,50 Stunden
Bei der Gruppierung der realisierten Korb-Gewinne und -Verluste nach Abschlussmonat waren 25 von 25 Abschlussmonaten positiv. Hierbei handelt es sich nicht um eine Aktienwertberechnung zum Monatsende. Der letzte Korb mit einer einzigen Position wurde an der Testgrenze geschlossen, und sein Ergebnis von 2.219 JPY ist oben enthalten.
ANNAHMEN ZUR AUSFÜHRUNG
Bei den Tests wurden historische variable Spreads verwendet. Der Median des Einstiegs-Spreads betrug in beiden Tests 0,6 Pips, das 90. Perzentil 1,0 Pip. Swaps wurden berücksichtigt. Das Testkonto war provisionsfrei. Es wurde keine separate zusätzliche Slippage-Strafe hinzugefügt.
Spreads, Provisionen, Swaps, Orderausführung, Stop-Levels, Symbolspezifikationen, Margin-Berechnungen und Serverzeit unterscheiden sich je nach Broker. Die auf einem anderen Konto erzielten Ergebnisse können daher erheblich abweichen.
EMPFOHLENE BETRIEBSUMGEBUNG
• Plattform: MetaTrader 5
• Instrument: USDJPY oder eine vom Broker verwendete Variante, die von MT5 als USD/JPY identifiziert wird
• Chart-Zeitrahmen: M5
• Installation: eine Enkan-Instanz pro Konto, Symbol und Magic Number
• Validiertes Basisvolumen: 0,04 Lot
• Maximale Standard-Ordergröße: 0,30 Lot
• Maximales kombiniertes Standardvolumen: 0,83 Lot
• Signalzeitraum: 23:00–05:59 UTC
• Kontinuierlicher Betrieb: empfohlen, insbesondere während ein Basket offen ist
• Externe Abhängigkeiten: keine
Der Broker muss die vollständige Standard-Volumenleiter unterstützen. Bei den historischen Tests wurde der Modus mit festem Offset und UTC+9 verwendet. Die Market-Version ist standardmäßig auf den europäischen Sommerzeitmodus eingestellt (Winter: UTC+2, Sommer: UTC+3); Nutzer mit anderen Serveruhren müssen diese Einstellungen anpassen.
Verwenden Sie zunächst ein Demokonto. Überprüfen Sie das Symbol, den M5-Zeitrahmen, die UTC-Einstellung des Servers, die Lot-Sequenz, die Magic Number und die Initialisierungsmeldungen, bevor Sie den Live-Betrieb in Betracht ziehen. Installieren Sie nicht mehrere Kopien mit demselben Konto, Symbol und derselben Magic Number. Vermeiden Sie manuelle Trades oder andere EA-Positionen auf demselben USDJPY-Symbol, da ein Auslandsengagement bei diesem Symbol einen neuen Enkan-Korb blockiert.
Halten Sie MetaTrader 5, den EA, den VPS oder Computer sowie die Netzwerkverbindung in Betrieb, solange Positionen offen sind. Entfernen Sie den EA nicht und ändern Sie seine Einstellungen nicht, während ein Korb aktiv ist.
EINGABEPARAMETER
Betrieb
• InpMagicNumber = 26090986 — Eindeutige Kennung für Enkan-Aufträge und -Positionen.
• InpBaseLot = 0,04 — Volumen der ersten Basket-Position. Die veröffentlichten Ergebnisse gelten nur für 0,04 Lot.
• InpMaxDeviationPoints = 20 — Maximale Abweichung des Orderpreises in Brokerpunkten.
• InpAllowNewEntries = true — Aktiviert oder deaktiviert neue Einstiegspositionen. Bestehende Körbe werden weiterhin verwaltet.
• InpDiagnostics = true — Aktiviert detaillierte Protokollmeldungen des Expert Advisors.
• InpProductOrderComment = MQL5:ENKAN_USDJPY — Kommentar, der Enkan-Orders beigefügt wird.
Zeit des Broker-Servers
• InpBrokerUTCOffsetMode = G61_UTC_EUROPE_DST — Modus zur Umrechnung der Serverzeit. Es stehen der feste Modus und der Modus für die europäische Sommerzeit zur Verfügung.
• InpBrokerUTCOffsetHours = 9 — Feste Anzahl von Stunden, die zur UTC-Zeit addiert werden, wenn der Modus mit festem Offset ausgewählt ist.
• InpBrokerWinterUTCOffsetHours = 2 — UTC-Versatz des Servers im Winter im europäischen Sommerzeitmodus.
• InpBrokerSummerUTCOffsetHours = 3 — UTC-Offset des Servers im Sommer im europäischen Sommerzeitmodus.
Strategie
• InpDeviationATRThreshold = 2,5 — Erforderliche Abweichung des SMA20 in ATR14-Einheiten.
• InpRSIThreshold = 27,5 — RSI14-Schwellenwert für Long-Positionen; der entsprechende Schwellenwert für Short-Positionen beträgt 72,5.
• InpTrendMaxATR = 4,0 – Maximal zulässiger absoluter Abstand zwischen SMA50 und SMA200 in ATR14-Einheiten.
• InpShockMaxATR = 3,0 – Maximale Spannweite des Signalbalkens in ATR14-Einheiten.
• InpGateBBZThreshold = 3,8 — Absolute Bollinger-Z-Score-Komponente der Regel zur Ablehnung extremer Trends.
• InpGateDirectionalTrendThreshold = -3,0 – Richtungsangepasste Trendkomponente der Ausschlussregel.
• InpRSIReplayBars = 4096 — Historische Balken, die zur Rekonstruktion des internen RSI-Zustands nach der Initialisierung verwendet werden.
Korb und Ausstiege
• InpSpacingATRMultiplier = 1,25 — ATR-Multiplikator für den anfänglichen adaptiven Abstand.
• InpMaxLevels = 6 — Maximale Anzahl von Positionen in einem Basket.
• InpLotMultiplier = 1,5 — Nominaler Volumenmultiplikator zwischen den Korbstufen; das Volumen wird auf die Lot-Schritte des Brokers gerundet.
• InpSpacingAcceleration = 1,5 — Geometrischer Expansionsfaktor für spätere Rasterintervalle.
• InpBasketTargetPips = 2,0 – Zielwert für den Korb-Schlusskurs, berechnet ausgehend vom volumengewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs.
• InpTargetMinLevels = 2 — Mindestniveaus, bevor das Korb-Ziel aktiv wird.
• InpSoloTakeProfitPips = 0,0 — Fester Take-Profit auf einer Stufe; der Wert Null deaktiviert ihn.
• InpBasketStopPips = 750,0 — Gemeinsamer Hard-Stop-Abstand vom ersten Einstiegs-Bar-Bezugspunkt. Dies ist kein garantierter Maximalverlust.
• InpMaxHoldHours = 720 — Zeit, nach deren Ablauf der EA versucht, den Basket zu schließen.
Kalender
• InpPauseYearEndNewEntries = true — Neue Warenkörbe werden während des konfigurierten Jahresabschlusszeitraums ausgesetzt.
• InpYearEndPauseStartMonth = 12 und InpYearEndPauseStartDay = 20 — Beginn der Pause in UTC.
• InpYearEndPauseEndMonth = 1 und InpYearEndPauseEndDay = 7 — Ende der Pause (UTC).
WICHTIGER RISIKOHINWEIS
Enkan verwendet eine Grid-Strategie und eine Lot-Progression nach dem Martingale-Prinzip. In der Standardkonfiguration können bis zu sechs Positionen in derselben Richtung mit einem maximalen Gesamtvolumen von 0,83 Lot aufgebaut werden. Bei einer anhaltenden Trendbewegung können die Anzahl der Positionen, die erforderliche Margin und der schwankende Verlust gemeinsam ansteigen.
Der 750-Pip-Stop ist kein garantierter Maximalverlust. Kurslücken, Slippage, verminderte Liquidität, Handelsaussetzungen, Kommunikationsstörungen und die Ausführungsbedingungen des Brokers können dazu führen, dass der Schlusskurs außerhalb des angeforderten Stop-Niveaus liegt.
Das Basket-Ziel, das Management zusätzlicher Niveaus und der zeitgesteuerte Ausstieg setzen voraus, dass der EA und das MetaTrader 5-Terminal betriebsbereit bleiben. Der serverseitige Stop bleibt normalerweise auch dann registriert, wenn das Terminal offline ist, doch das clientseitige Basket-Management funktioniert nicht, solange der EA angehalten ist.
Die veröffentlichten Tests verwenden eine feste Basisgröße von 0,04 Lot. Eine Änderung der Lotgröße oder der Strategieparameter verändert das Risiko und macht einen direkten Vergleich mit den veröffentlichten Ergebnissen ungültig.
Die in den Tests angegebene Ersteinzahlung von 1.000.000 JPY ist eine Testbedingung. Es handelt sich dabei weder um einen garantierten sicheren Kontostand noch um eine Zusicherung, dass derselbe Kontostand bei einem anderen Broker oder unter zukünftigen Marktbedingungen ausreichend sein wird.
Backtest-Ergebnisse beschreiben historische Simulationen und bieten keine Garantie für zukünftige Gewinne, maximale Verluste oder eine identische Ausführung.
