SMC Concepts for MT5

Qué hace

Este indicador representa la acción del precio en el gráfico utilizando el marco «Smart Money Concepts» (SMC), una forma de describir la estructura del mercado, la liquidez y los desequilibrios que se ha convertido en terminología habitual entre los operadores que se basan en la acción del precio. Identifica y etiqueta estos elementos automáticamente, en dos niveles estructurales a la vez (interno y de oscilación), y mantiene un registro numérico actualizado de cada elemento en la ventana de datos, de modo que los valores puedan ser leídos por asesores expertos o scripts a través de iCustom.

No predice el precio. Organiza lo que ya ha ocurrido en el gráfico en una estructura que el operador puede interpretar, e incluye un backtester interno para que el comportamiento de sus propias señales pueda medirse con datos históricos antes de que se utilice nada en una decisión en tiempo real.

Estructura del mercado

• Estructura interna: detección de pivotes con un periodo de retrospectiva corto (5 barras) que reacciona rápidamente, etiquetada con los eventos «Break of Structure» (BOS) y «Change of Character» (CHoCH).
• Estructura de oscilación: un período de retrospectiva más largo, definido por el usuario, que capta cambios de tendencia más amplios, etiquetados de la misma forma (BOS/CHoCH) pero a un ritmo más lento.
• Filtros BOS/CHoCH independientes para eventos alcistas y bajistas, en cada nivel estructural, de modo que se puedan mostrar solo eventos de continuación, solo eventos de reversión o ambos.
• Etiquetado de puntos de oscilación (HH, HL, LH, LL) y niveles de seguimiento automáticos «Máximo fuerte / Máximo débil / Mínimo fuerte / Mínimo débil».
• Coloreado opcional de las velas en función de la tendencia interna actual.

Bloques de órdenes

Los bloques de órdenes alcistas y bajistas se extraen en cada ruptura de estructura, utilizando un filtro basado en el ATR o en el rango para descartar las velas distorsionadas por una volatilidad anómala. Los bloques de órdenes internas y de oscilación se siguen por separado, cada uno limitado a un número definido por el usuario de los bloques más recientes y no mitigados. Un bloque se elimina en el momento en que el precio lo mitiga (por cierre o por mecha, dependiendo de la regla de mitigación seleccionada), de modo que solo permanecen en el gráfico los bloques que siguen siendo relevantes para el precio actual.

Brechas de valor razonable, máximos/mínimos iguales, zonas y niveles MTF

• Detección de brechas de valor razonable con un umbral de significación automático opcional y una longitud de extensión configurable.
• Detección de máximos y mínimos iguales con una longitud de confirmación ajustable y un umbral de sensibilidad.
• Zonas de prima, descuento y equilibrio trazadas a partir del rango de oscilación visible.
• Máximos y mínimos anteriores diarios, semanales y mensuales representados gráficamente como niveles de referencia.

Búferes de la ventana de datos

Cada elemento estructural que el indicador rastrea se muestra como un buffer trazado, no solo como un dibujo en el gráfico: niveles de oscilación/pivote interno, sesgo de tendencia de oscilación/interno, los cuatro niveles de eventos BOS/CHoCH para ambos niveles estructurales, niveles de máximos/mínimos iguales, límites de la brecha del valor razonable y los límites más cercanos de los bloques de órdenes alcistas/bajistas en tiempo real. Esto hace que el indicador pueda utilizarse como fuente de datos para un EA, no solo como herramienta visual en el gráfico.

Motor de señales

Las flechas de compra/venta se generan a partir de roturas de estructura, dejando en manos del usuario la lógica de origen y confirmación:

• Fuente de la señal: roturas de la estructura de oscilación, roturas de la estructura interna o ambas.
• Confirmación de reentrada en el bloque de órdenes (opcional): en lugar de activarse en el momento de la ruptura, la señal espera a que el precio vuelva al bloque de órdenes creado por dicha ruptura, dentro de un número configurable de barras, antes de activarse; o bien descarta la señal si el precio nunca regresa o invalida primero el bloque.
• Filtro de zona (opcional): restringe las señales de compra a la zona de descuento y las señales de venta a la zona de prima.
• Filtro de concordancia entre estructura interna y de oscilación (opcional): requiere que la tendencia de la estructura interna concuerde con la de la estructura de oscilación antes de que se permita el paso de una señal.

Se trata de opciones independientes, por lo que el comportamiento de la señal puede variar desde «cada ruptura de estructura» hasta una confirmación más restrictiva con múltiples condiciones, dependiendo de lo que se haya activado.

Backtester y panel de control integrados

El indicador simula una posición cada vez directamente a partir de sus propias señales de compra/venta, con los siguientes parámetros configurables:

• Modelo de precio de entrada: cierre de la barra de la señal o apertura de la barra siguiente.
• Modelo de salida: take-profit/stop-loss fijos, salida ante la señal opuesta, o ambos (el que se active primero).
• Tamaño del take-profit/stop-loss: puntos fijos o un múltiplo del ATR.

Los resultados se muestran en un panel de control integrado en el gráfico (cuya posición y desplazamiento son configurables, para evitar que se superponga a otros paneles del gráfico) y muestran: fecha y hora de inicio y fin de la prueba, número de señales de compra, número de señales de venta, operaciones cerradas, ganancias, pérdidas, tasa de acierto y puntos netos. La ventana de la prueba se define automáticamente, a partir de la primera barra del gráfico en la que aparece una señal.

El motor de cálculo es incremental: el historial se procesa una sola vez y, a partir de ahí, solo se procesan las barras recién cerradas, con una vista previa ligera de la barra que aún se está formando, lo que evita que queden objetos duplicados o eventos contados por duplicado. Esto mantiene la capacidad de respuesta del indicador al desplazarse por un historial extenso o al ejecutarlo en el modo visual del Probador de estrategias.

Personalización

Modo (histórico/actual), estilo de color (en color/monocromo), colores independientes para cada elemento estructural, controles de visualización independientes para cada función descrita anteriormente, y longitudes de retrospectiva, umbrales y recuentos ajustables en todo momento.

Uso previsto

Se trata de una herramienta de análisis y visualización de la estructura del mercado que incluye un módulo de señales y backtesting para evaluar el comportamiento histórico de dicha estructura. No realiza operaciones, ni gestiona el riesgo, ni garantiza ningún resultado en cuentas reales o de demostración. Los resultados mostrados por el backtester integrado reflejan los ajustes específicos utilizados y los datos históricos analizados; no constituyen una proyección del rendimiento futuro. Al igual que con cualquier herramienta de análisis de mercado, utilízala junto con tu propio criterio y una gestión de riesgos adecuada a la cuenta en la que se aplique.