SMC Concepts for MT5

Funktionsweise

Dieser Indikator bildet die Kursentwicklung anhand des „Smart Money Concepts“-Rahmenwerks (SMC) im Chart ab – einer Methode zur Beschreibung von Marktstruktur, Liquidität und Ungleichgewichten, die unter Price-Action-Tradern zu einer gängigen Terminologie geworden ist. Er identifiziert und kennzeichnet diese Elemente automatisch auf zwei strukturellen Ebenen gleichzeitig (intern und Swing) und führt im Datenfenster ein fortlaufendes numerisches Protokoll über jedes Element, sodass die Werte von Expert Advisors oder Skripten über iCustom ausgelesen werden können.

Er sagt keine Kurse voraus. Er ordnet die bereits im Chart stattgefundenen Ereignisse in eine für den Trader lesbare Struktur und verfügt über einen internen Backtester, sodass das Verhalten seiner eigenen Signale anhand historischer Daten gemessen werden kann, bevor diese bei Live-Entscheidungen zum Einsatz kommen.

Marktstruktur

• Interne Struktur: Pivot-Erkennung mit kurzem Rückblick (5 Bars), die schnell reagiert und mit den Ereignissen „Break of Structure“ (BOS) und „Change of Character“ (CHoCH) gekennzeichnet ist.
• Swing-Struktur: Ein längerer, benutzerdefinierter Rückblick, der größere Trendwenden erfasst, der auf dieselbe Weise (BOS/CHoCH) gekennzeichnet wird, jedoch langsamer reagiert.
• Unabhängige BOS/CHoCH-Filter für bullische und bärische Ereignisse auf jeder Strukturebene, sodass entweder nur Fortsetzungsereignisse, nur Umkehrereignisse oder beides angezeigt werden können.
• Kennzeichnung von Swing-Punkten (HH, HL, LH, LL) und automatische „Strong High / Weak High / Strong Low / Weak Low“-Trailing-Levels.
• Optionale Kerzenfärbung basierend auf der aktuellen internen Trendausrichtung.

Orderblöcke

Bei jedem Strukturbruch werden bullische und bärische Orderblöcke extrahiert, wobei ein ATR- oder bereichsbasierter Filter verwendet wird, um Kerzen auszuschließen, die durch abnormale Volatilität verzerrt sind. Interne und Swing-Orderblöcke werden separat verfolgt, wobei jeweils eine vom Nutzer definierte Anzahl der jüngsten, noch nicht aufgelösten Blöcke als Obergrenze gilt. Ein Block wird entfernt, sobald der Kurs ihn auflöst (je nach gewählter Auflösungsregel durch Schlusskurs oder Docht), sodass nur die für den aktuellen Kurs noch relevanten Blöcke im Chart verbleiben.

Fair-Value-Lücken, gleiche Hochs/Tiefs, Zonen und MTF-Niveaus

• Erkennung von Fair-Value-Lücken mit einem optionalen automatischen Signifikanzschwellenwert und einer konfigurierbaren Ausdehnungslänge.
• Erkennung gleicher Hochs/Tiefs mit einstellbarer Bestätigungslänge und Sensitivitätsschwelle.
• Prämien-, Abschlag- und Gleichgewichtszonen, die aus dem sichtbaren Schwankungsbereich abgeleitet werden.
• Frühere Tages-, Wochen- und Monatshöchst- und -tiefststände, die als Referenzniveaus dargestellt werden.

Puffer im Datenfenster

Jedes Strukturelement, das der Indikator verfolgt, wird als eingezeichneter Puffer dargestellt und nicht nur als Chart-Zeichnung: Swing-/interne Pivot-Niveaus, Swing-/interne Trendausrichtung, alle vier BOS-/CHoCH-Ereignisniveaus für beide Strukturebenen, gleiche Hoch-/Tief-Niveaus, Fair-Value-Gap-Grenzen sowie die nächstgelegenen Live-Grenzen der bullischen/bärenhaften Orderblöcke. Dadurch lässt sich der Indikator nicht nur als visuelles Chart-Tool, sondern auch als Datenquelle für einen EA nutzen.

Signal-Engine

Kauf-/Verkaufspfeile werden bei Strukturbrüchen generiert, wobei die Quelle und die Bestätigungslogik dem Nutzer überlassen bleiben:

• Signalquelle: Durchbrüche von Swing-Strukturen, Durchbrüche interner Strukturen oder beides.
• Bestätigung durch erneuten Test des Orderblocks (optional): Anstatt bereits beim Durchbruch selbst ausgelöst zu werden, wartet das Signal darauf, dass der Kurs innerhalb einer konfigurierbaren Anzahl von Balken in den durch den Durchbruch entstandenen Orderblock zurückkehrt, bevor es ausgelöst wird – oder es wird verworfen, wenn der Kurs nie zurückkehrt oder den Block zuvor ungültig macht.
• Zonenfilter (optional): Beschränkt Kaufsignale auf die Discount-Zone und Verkaufssignale auf die Premium-Zone.
• Filter für Übereinstimmung von interner und Swing-Struktur (optional): Erfordert, dass die Trendausrichtung der internen Struktur mit der der Swing-Struktur übereinstimmt, bevor ein Signal zugelassen wird.

Da es sich hierbei um unabhängige Schalter handelt, kann das Signalverhalten je nach den aktivierten Einstellungen von „jeder Strukturdurchbruch“ bis hin zu einer enger gefassten Bestätigung unter mehreren Bedingungen reichen.

Integrierter Backtester und Dashboard

Der Indikator simuliert jeweils eine Position direkt anhand seiner eigenen Kauf-/Verkaufssignale, wobei folgende Parameter konfigurierbar sind:

• Einstiegskursmodell: Schlusskurs des Signal-Bars oder Eröffnungskurs des nächsten Bars.
• Ausstiegsmodell: fester Take-Profit/Stop-Loss, Ausstieg beim gegenteiligen Signal oder beides (je nachdem, was zuerst eintritt).
• Festlegung von Take-Profit und Stop-Loss: feste Punkte oder ein Vielfaches des ATR.

Die Ergebnisse werden in ein Dashboard direkt im Chart ausgegeben (Position und Versatz konfigurierbar, um Überschneidungen mit anderen Chartbereichen zu vermeiden) und zeigen Folgendes an: Start- und Enddatum sowie -zeitpunkt des Tests, Anzahl der Kaufsignale, Anzahl der Verkaufssignale, geschlossene Trades, Gewinne, Verluste, Gewinnquote und Nettopunkte. Das Testfenster wird automatisch definiert und beginnt mit dem ersten Balken im Chart, an dem ein Signal auftritt.

Die Berechnungsengine arbeitet inkrementell: Der Verlauf wird einmalig verarbeitet, danach werden nur noch neu geschlossene Balken verarbeitet – mit einer schlanken Vorschau auf den sich noch bildenden Balken, die niemals doppelte Objekte oder doppelt gezählte Ereignisse hinterlässt. Dadurch bleibt der Indikator reaktionsschnell, wenn man durch einen langen Verlauf scrollt oder ihn im visuellen Modus des Strategietesters ausführt.

Anpassung

Modus (historisch/aktuell), Farbstil (farbig/monochrom), individuelle Farben für jedes Strukturelement, unabhängige Ein-/Aus-Schalter für jede der oben beschriebenen Funktionen sowie durchgehend einstellbare Lookback-Längen, Schwellenwerte und Zählwerte.

Verwendungszweck

Hierbei handelt es sich um ein Tool zur Analyse und Visualisierung der Marktstruktur mit einem integrierten Signal-/Backtest-Modul zur Bewertung des historischen Verhaltens dieser Struktur. Es führt keine Handelsgeschäfte durch, verwaltet keine Risiken und garantiert keine Ergebnisse auf Live- oder Demokonten. Die vom integrierten Backtester angezeigten Ergebnisse spiegeln die verwendeten spezifischen Einstellungen und die getesteten historischen Daten wider; sie stellen keine Prognose der zukünftigen Wertentwicklung dar. Wie bei jedem Marktanalyse-Tool sollten Sie es in Verbindung mit eigenständigem Urteilsvermögen und einem Risikomanagement einsetzen, das dem jeweiligen Konto angemessen ist.