Yen Regime Overnight
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Estrategia «Yen Regime Overnight»: una estrategia a un día sobre el yen japonés adaptada
al régimen del yen para el periodo 2021-2026, tal y como se indica en esta página, y se detiene automáticamente cuando dicho
régimen finalice.
Sin grid, sin martingala, sin promediar a la baja, con un SL estricto en cada operación.
Símbolos: USDJPY y EURJPY. Riesgo por operación: 0,75 % del capital, con un límite máximo del 2,0 %.
Cada tarde laborable, el EA compra USDJPY y EURJPY a las 23:00, hora de Japón, y
cierra ambas a las 09:53 de la mañana siguiente. Solo posiciones largas: vende en corto el yen durante la noche, cada
noche, aprovechando el diferencial de tipos de interés mientras se mantiene la posición. Una posición por
símbolo, un stop fijo a 0,5 x ATR(14) del gráfico diario, sin take profit ni
stop dinámico. Se realizan 392 operaciones al año entre los dos símbolos sumados (196 cada uno);
el 84 % se cierra en el momento de salida, el 16 % en el stop.
== LA VENTANA DE AJUSTE: LO QUE OPTIMIZAMOS Y LA PUNTUACIÓN OBTENIDA ==
El momento de entrada, el momento de salida y el múltiplo del stop se eligieron analizando 640 combinaciones
entre agosto de 2021 y agosto de 2026, por lo que las cifras que figuran a continuación se obtuvieron a partir de los datos que
las seleccionaron. Se trata de un resultado «in-sample».
USDJPY + EURJPY, riesgo del 0,75 %, capitalizado en una sola cuenta, filtro de régimen activado (
predeterminado). Modelo de ticks: Modelo 1 (ticks generados a partir de barras M1). Los dos símbolos
no corresponden a una sola ejecución del tester, sino que son dos listas de operaciones combinadas en una sola cuenta.
1.978 operaciones (392 al año, entre ambos símbolos). Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 20,5 %, 2,57 veces en 5,04 años
Factor de beneficio: 1,27. Tasa de acierto: 56,1 %. Ganancia media / pérdida media: 0,99
Caída máxima del 13,2 % con un riesgo del 0,75 %, del 8,88 % con un riesgo del 0,50 % y del 17,5 % con un riesgo del 1,00 %
Racha de pérdidas más larga: 15. Período de estabilidad más largo: 652 días (1,79 años)
Mejor año: 2022, +49,65 %. Peor año completo: 2023, -4,56 %. Solo en 2024: +1,36 %
Los ticks reales (Modelo 4) solo existen para el periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2026, unos 2 años, y
faltan 52 días completos del USDJPY dentro de ese periodo (cobertura de ticks del 90,2 %), por lo que no podemos afirmar que haya «ticks reales al 100 %
ticks reales» no es algo que podamos afirmar. Esa ventana —732 operaciones, 1,25, 8,71 %
de caída— es meramente orientativa; los ticks generados suavizan el resultado en aproximadamente un 1,8 %.
== EL REGISTRO COMPLETO, ENERO DE 1999 - AGOSTO DE 2026 ==
Historial completo: 8 125 operaciones, factor de beneficio 1,11, caída máxima del 44,4 %, tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6 %,
5,28x y 2.807 días (7,69 años) sin alcanzar un nuevo máximo de capital
1999-2008: factor de beneficio 0,934, caída máxima del 37,7 %, 0,71x —entre 1999 y 2008 se perdió dinero,
y eso con el filtro activo
2009-2019: 1,16, caída máxima del 19,1 %. 2020-2026: 1,22, caída máxima del 13,2 %
15 de los 26 años en los que se operó fueron positivos. El peor año fue 2007, con un -27,36 %
De los nueve periodos de cinco años, desde 1999-2003 hasta 2007-2011, ocho están por debajo de 1,00,
el peor fue de 0,696 (el noveno, 2002-2006, es de 1,011); los 24 figuran en la
. El 1 %
de las operaciones eliminadas (81 operaciones) deja un valor de 1,02: una estrategia que funciona en un tipo de
mercado y se mantiene a la espera en los demás.
== EL FILTRO DE RÉGIMEN: LA PARTE QUE DECIDE CUÁNDO DETENERSE ==
El EA mide la variación en los últimos 12 meses del USDJPY (252 barras diarias). Por debajo del -10 %
deja de abrir nuevas posiciones; por encima del 0 %, vuelve a empezar. Las posiciones abiertas nunca
modifican. Está activado por defecto. A lo largo de 27,6 años se activó 16 veces y mantuvo la estrategia
fuera del mercado el 28,1 % del tiempo: el 41,1 % entre 1999 y 2008, el 30,9 % entre 2009 y 2019, y solo
el 4,0 % del periodo 2020-2026.
Coste en un buen régimen: en la ventana de ajuste, se descartaron 112 señales de un total de 2.090 (5,4 %),
el factor de beneficio subió de 1,2660 a 1,2708, la caída máxima fue idéntica, del 13,2 %, y la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) descendió
0,93 puntos. Resultados en un régimen desfavorable, registro completo, fuera frente a dentro: 1,03 frente a 1,11,
el drawdown fue del 83,0 % frente al 44,4 %, el periodo de estancamiento más largo fue de 8.540 días (23,4 años) frente a
2.807; el capital, 1,85x frente a 5,28x. Con el filtro desactivado, el capital de la cuenta cae a 0,182x en
2010 y recupera su capital inicial en mayo de 2022. Poder activar o desactivar el filtro
no es lo mismo que poder ejecutarlo.
Es un freno, no un motor: el periodo 1999-2008 con el filtro activado sigue terminando en 0,71x, una
década de 0,34x que se pudo superar, aunque no fue rentable. El 1 de enero de 2007, sin
filtro, la cuenta estaba en -43,3R seis años después; el filtro se detuvo tras 12,3 meses
en -22,9R. En 1999 y en 2011 se completó un año natural entero sin operaciones
en absoluto.
El filtro busca un símbolo llamado USDJPY. Si tu bróker lo denomina USDJPY.m o
similar, no puede cargar el historial y se desactiva silenciosamente, mientras que
las operaciones continúan sin protección. El EA lo indica en el registro, en el panel y en el
resumen del simulador; basta con un solo ajuste para solucionarlo.
== SWAP, RIESGO POR OPERACIÓN Y POR QUÉ DOS SÍMBOLOS NO SUPONEN UNA DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO ==
Este EA mantiene una posición corta en el yen todas las noches, por lo que recibe swap. Ventana de ajuste: el swap es
el 15,0 % del beneficio neto,
y, si lo eliminamos, queda un factor de beneficio de 1,21 con una caída máxima del 16,0 %. Historial
historial: 31,8 %. Solo el USDJPY en todo el historial: 58,1 % (EURJPY 8,6 %). No
afirmar que esta estrategia es independiente del carry; nuestro otro producto en yenes puede hacer
esa afirmación, pero esta no.
El riesgo es del 0,75 % del capital por operación y por símbolo —la cifra que asume cada caída superior a
. La rentabilidad y la caída se mueven al unísono, y reducir el riesgo aumenta el saldo de la cuenta
que necesitas, en proporción exacta. No hay ningún lote fijo: cuando el lote
superaría tu porcentaje, el EA rechaza la operación en lugar de
redondear el riesgo al alza.
Ambas posiciones estuvieron abiertas durante las 989 noches de negociación del periodo de ajuste —el 100 %— en
la misma dirección: un 1,50 % del capital en riesgo en una sola noche. El drawdown se suma
en lugar de anularse —en todo el historial, solo el USDJPY registró una caída del 33,3 % y
el EURJPY por sí solo un 24,3 %, y el par, un 44,4 %. El hecho de que haya dos símbolos aquí no supone una diversificación del riesgo entre
dos mercados.
== ANTES DE COMPRAR ==
Incorporado: un stop estricto en cada posición, enviado con la orden y verificado
posteriormente; la hora de salida; el filtro de régimen; el dimensionamiento en porcentaje del capital;
; límites diarios de pérdidas y ganancias que controlan las operaciones de este EA en su
propio símbolo —no en tu cuenta en su conjunto—; un filtro de noticias, desactivado por defecto (el
tester no puede acceder al calendario de MT5, y el análisis en el que se basan todas las cifras aquí presentadas
no utilizó ningún filtro); un panel de 14 líneas con los tiempos resueltos, el estado del régimen
y el motivo de cada señal rechazada.
Recomendado: 1.500 USD; mínimo: 1.000 USD. El tamaño de la cuenta determina las señales, no
el apalancamiento; la cuota realmente asumida es del 0,75 % de riesgo, medida en:
USDJPY EURJPY (ventana ajustada)
500 USD 39,5 % 35,3 %
800 USD 84,4 % 78,5 %
1.000 USD 96,3 % 97,3 %
1 500 USD 100 % 100 %
En todo el historial, esas filas indican 43,5 % / 22,7 %, 89,7 % / 75,0 %,
97,5 % / 90,0 % y 100 % / 97,7 %. El mínimo aritmético es de 560 USD y no vamos a
mostraremos esa cifra sin esta tabla: a ese nivel se pierde aproximadamente el 60 % de las
señales, incluso dentro de la ventana que hemos ajustado. Con un riesgo del 0,50 %, la misma cuenta de 1.000 USD
solo alcanza el 69,5 % y el 60,2 %.
En condiciones reales, el EA calcula la hora de Japón mediante GMT; en el simulador, recurre a un
modelo de horario de verano (invierno GMT+2, normas de EE. UU. por defecto). Las muestra al
el inicio y en el panel; compruébalas con el reloj de tu bróker, ya que
una hora de error supone una estrategia sustancialmente diferente. Si
reproduces nuestra prueba retrospectiva, evita los miércoles: el rollover es el triple ese día, y en otro
de nuestros EA, el mismo periodo registró un valor de 1,36 un día y de 1,58 un miércoles
por la tarde.
Ejecutamos este EA en nuestra propia cuenta real (desde el 31 de agosto de 2026). Aún no hay ningún
historial publicado, ni señal de MQL5, ni reseñas. Todas las cifras aquí presentadas proceden de datos de backtest
.
Requisitos: MetaTrader 5, un bróker que cotice el USDJPY y el EURJPY, disponibilidad a las 23:00
hora de Japón y un gráfico por símbolo. Estos símbolos son recomendaciones, no
restricciones.
== DEBILIDADES, NUESTROS OTROS EAs Y PRECIO ==
El periodo se eligió mediante optimización. El historial en su conjunto es débil. La ganancia media
es ligeramente inferior a la pérdida media. Depende del carry. Puede detenerse durante un
año: si la política japonesa se normaliza y el yen cambia de tendencia, el filtro pausa esta
EA y te quedas con una estrategia que, deliberadamente, no opera —el diseño funciona,
aunque resulte desagradable mantenerla. Si quieres una estrategia validada en todas las
, nuestra línea defensiva es lo que debes buscar.
Gotobi Overnight JPY utiliza la misma ventana nocturna: opera únicamente la víspera de
fechas de liquidación japonesas, basándose en un efecto de fecha medido a lo largo de 27 años. Este
opera todas las tardes laborables en el propio régimen del yen, declarado como una
con una pausa automática.
La negociación con instrumentos apalancados conlleva un riesgo sustancial de pérdida; los resultados pasados
no son indicativos de resultados futuros. La guía del usuario, el documento de información sobre riesgos y los
archivos .set se adjuntan en la pestaña «Comentarios». Los ajustes predefinidos de modo se incluyen en el EA
(Estándar 0,75 % / Conservador 0,375 %). Las actualizaciones son gratuitas.
El precio de lanzamiento es el más bajo al que se venderá jamás este EA. Aumenta aproximadamente un
paso por cada diez copias vendidas y se detiene definitivamente en 199 USD —un techo, no un
objetivo. Un precio que sube sin un final establecido no indica nada a
nada al comprador inicial; un límite establecido se puede comprobar.
