Even Keel

Even Keel opera con la reversión a la media en una cartera de instrumentos al mismo tiempo. Busca valores que se hayan alejado de forma inusual de su media reciente, toma una posición en contra de ese movimiento y cierra la operación cuando la distancia se ha reducido. El resultado proviene de la suma de muchas recuperaciones pequeñas y en gran medida independientes, más que de una sola operación importante.

Por favor, lee esto antes de probarlo. Even Keel es un sistema de cartera, no un EA de un solo símbolo. Necesita unos 370 barras diarias de historial por instrumento antes de poder operar con ese instrumento, y requiere un amplio catálogo de instrumentos con el que trabajar. Por lo tanto, una prueba breve con un solo símbolo mostrará poca o ninguna actividad; eso es el «calentamiento» haciendo su trabajo, no un fallo. Pruébalo a lo largo de varios años, en una cuenta cuyo bróker ofrezca una amplia gama de instrumentos.

Mide en función de la propia volatilidad del instrumento

200 puntos significan algo diferente en un índice que en un par de divisas. Cada distancia con la que trabaja Even Keel se expresa en relación con el rango diario típico de ese instrumento. Eso es lo que hace que las acciones, las materias primas, los índices y las divisas sean comparables dentro de una misma cartera.

Encuentra sus propios instrumentos

No hay que instalar ninguna lista de símbolos, ni ningún archivo CSV, ni configurar ninguna ruta. El EA selecciona sus instrumentos del catálogo de tu bróker por nombre y por ruta de categoría, y se adapta al hecho de que los brókeres denominen las cosas de forma diferente: un valor puede ser US30, #US30 o UsaInd y aún así ser reconocido. Lo que ha seleccionado y lo que ha rechazado lo anota en el diario.

Si desea restringir o ampliar esa selección, hay cinco campos opcionales de inclusión y un campo de exclusión que admiten subcadenas simples como «Acciones» o «EURGBP». Si los deja vacíos, el EA utilizará la selección preestablecida.

Basta con un gráfico. El símbolo y el marco temporal del gráfico no importan.

No está optimizado, ni entrenado

La mayoría de los sistemas se construyen ajustando los parámetros hasta que la curva de capital se ve bien en el pasado. Esos ajustes describen muy bien el pasado y nada en absoluto el futuro.

Ni siquiera «Even Keel» se creó de esa manera. Sin optimizador genético, sin aprendizaje automático, sin búsqueda de parámetros en la curva de capital. Los ajustes provienen de decisiones probadas individualmente, cada una con una razón que es independiente de la curva que genera.

Por eso el EA se entrega con una configuración fija. Tú eliges un ajuste preestablecido y una escala de riesgo. Todo lo demás está integrado, no para ocultártelo, sino porque cada ajuste adicional es una forma más de adaptarse a un pasado que no se repetirá.

Resultados de las pruebas retrospectivas

Preajuste predeterminado «Equilibrado», con la escala de riesgo con la que se entrega el EA (8,45):

• Período: del 1 de enero de 2016 al 22 de julio de 2026 (10,1 años), evaluado a partir del 1 de junio de 2016
• Modelo de prueba: OHLC de 1 minuto
• Depósito / divisa / apalancamiento: 100 000 EUR / EUR / 1:30
• Fuente de datos: datos históricos de FxPro MT5
• Beneficio neto: 1 987 767 EUR — 34,9 % anual
• Caída máxima: 33,0 %
• Rentabilidad dividida por la caída máxima (MAR): 1,06 — factor de recuperación del 60,2 %
• Grupos de posiciones cerradas: 1.747, de los cuales el 95,4 % fueron positivas
• Margen máximo utilizado: 85,3 %

Cuanto menor es la escala de riesgo, más se reducen ambos valores al mismo tiempo. En el nivel 6,0, la misma configuración ofrece una rentabilidad del 27,5 % anual con una caída del 24,1 % —ambas cifras son menores—. La relación entre la rentabilidad y la caída apenas varía, por lo que la escala de riesgo sirve para elegir tu propia exposición, no para elegir una estrategia mejor.

Se trata de una prueba retrospectiva. Es el historial de un bróker, un conjunto de datos y un conjunto de parámetros durante un periodo determinado. No es una previsión ni constituye una garantía de resultados futuros. Un bróker diferente ofrece instrumentos distintos, spreads diferentes y swaps distintos, por lo que producirá un resultado diferente.

Los catorce ajustes predefinidos restantes figuran en la guía del usuario con sus propias cifras medidas. Comparados con la misma exposición, van desde una variante de menor caída (MAR 1,08) hasta variantes más amplias y de mayor volumen de operaciones con caídas superiores al 50 %. En esa tabla, una mayor rentabilidad siempre va acompañada de una mayor caída: los ajustes preestablecidos son compensaciones, no una clasificación.

Configuración

• Configuración preestablecida: una de las quince configuraciones analizadas. Por defecto: Equilibrada.
• Escala de riesgo: ajusta el tamaño de cada posición. Por defecto: 8,45.
• No abrir nuevas posiciones por encima del X % del margen utilizado: freno de seguridad. Por defecto: 90.
• Cerrar posiciones no abiertas por este EA cuando estén en beneficios: gestiona posiciones procedentes del trading manual o de otro EA. Por defecto: activado. Nunca cierra este tipo de posiciones con pérdidas.
• ...con beneficios iguales o superiores a X — umbral en la divisa de la cuenta, swap incluido. Por defecto: 75.
• ...o a partir de una ganancia igual o superior a X — umbral como porcentaje del margen de esa posición. Por defecto: 10.
• Incluir filtros 1-5: subcadenas opcionales, separadas por punto y coma. Por defecto: vacío.
• Excluir filtro: subcadenas opcionales, separadas por punto y coma. Por defecto: vacío.
• Número mágico: cámbialo para ejecutar una segunda instancia. Por defecto: 22072601.

Lo que debes saber antes de comprar

Estos puntos forman parte del método. Se incluyen aquí para que los leas antes de comprar, no después.

• El EA va añadiendo posiciones. Si un valor sigue moviéndose en la dirección equivocada, compra un número limitado de tramos adicionales. Por lo tanto, una posición puede llegar a ser mayor de lo que era en el momento de la entrada.
• No hay un stop-loss fijo por posición. Las salidas se producen mediante el retorno al punto medio, la recogida de beneficios y las reglas de emergencia a nivel de cartera.
• Las posiciones se mantienen durante la noche y los fines de semana. El swap, el spread, la comisión y el deslizamiento de tu bróker se reflejan directamente en el resultado.
• El EA necesita margen libre. En una cuenta con poco margen, opera menos. Se trata de un freno incorporado, no de un fallo de funcionamiento.
• Los periodos de inactividad son normales. El EA espera a que se produzcan distancias inusuales, y estas no ocurren todos los días.
• Es posible que se produzcan periodos de pérdidas que duren varias semanas.

No hay ninguna promesa de beneficios ni tasa de acierto garantizada.

Recomendaciones

• Cuenta: apalancamiento y tamaño que permitan albergar cómodamente una cartera con varias posiciones simultáneas. Empieza con una cuenta demo.
• Bróker: spreads reducidos en una amplia gama de instrumentos. Cuanto más amplio sea el catálogo, más candidatos tendrá el EA.
• Se recomienda un VPS: el EA funciona de forma continua.
• Empieza con un nivel de riesgo inferior al que consideres adecuado. Puedes aumentarlo una vez que hayas comprobado que el EA funciona en tu propia cuenta.