Even Keel

„Even Keel“ handelt gleichzeitig auf die Rückkehr zum Mittelwert über ein Portfolio verschiedener Instrumente hinweg. Das System sucht nach Werten, die sich ungewöhnlich weit von ihrem eigenen jüngsten Mittelwert entfernt haben, geht eine Position entgegen dieser Bewegung ein und schließt die Position, sobald sich der Abstand wieder verringert hat. Das Ergebnis ergibt sich aus der Summe vieler kleiner, weitgehend unabhängiger Erholungen und nicht aus einer einzigen großen Entscheidung.

Bitte lesen Sie dies, bevor Sie den Test durchführen. „Even Keel“ ist ein Portfoliosystem und kein EA für ein einzelnes Wertpapier. Es benötigt etwa 370 tägliche Balken an historischen Daten pro Wertpapier, bevor es dieses Wertpapier überhaupt handelt, und es benötigt einen breiten Wertpapierkatalog, auf den es zurückgreifen kann. Ein kurzer Test mit einem einzigen Symbol wird daher wenig oder gar keine Aktivität zeigen – das ist die Aufwärmphase, die ihre Arbeit tut, und kein Fehler. Testen Sie es über mehrere Jahre hinweg auf einem Konto, dessen Broker eine breite Palette an Instrumenten anbietet.

Es misst anhand der instrumentenspezifischen Volatilität

200 Punkte haben bei einem Index eine andere Bedeutung als bei einem Währungspaar. Jeder Abstand, mit dem „Even Keel“ arbeitet, wird relativ zur typischen täglichen Schwankungsbreite des jeweiligen Instruments ausgedrückt. Das macht Aktien, Rohstoffe, Indizes und Währungen innerhalb eines Portfolios vergleichbar.

Es findet seine eigenen Instrumente

Es gibt keine Symbolliste zum Installieren, keine CSV-Datei, keinen Pfad zum Konfigurieren. Der EA ermittelt seine Instrumente aus dem Katalog Ihres Brokers anhand des Namens und des Kategoriepfads und kommt damit zurecht, dass Broker die Dinge unterschiedlich benennen – ein Wert kann US30, #US30 oder UsaInd lauten und wird dennoch erkannt. Was er ausgewählt und was er verworfen hat, schreibt er in das Journal.

Wenn Sie die Auswahl eingrenzen oder erweitern möchten, akzeptieren fünf optionale Einschlussfelder und ein Ausschlussfeld einfache Teilzeichenfolgen wie „Aktien“ oder „EURGBP“. Lassen Sie sie leer, und der EA verwendet die voreingestellte Auswahl.

Ein Chart reicht aus. Das Symbol und der Zeitrahmen des Charts spielen keine Rolle.

Nicht optimiert, nicht trainiert

Die meisten Systeme werden entwickelt, indem Parameter so lange angepasst werden, bis die Kapitalkurve im Rückblick gut aussieht. Solche Einstellungen beschreiben die Vergangenheit sehr gut, die Zukunft jedoch überhaupt nicht.

Auch „Even Keel“ wurde nicht auf diese Weise entwickelt. Kein genetischer Optimierer, kein maschinelles Lernen, keine Parametersuche anhand der Wertentwicklungskurve. Die Einstellungen stammen aus einzeln getesteten Entscheidungen, von denen jede einen Grund hat, der unabhängig von der dadurch erzeugten Kurve steht.

Deshalb wird der EA mit festen Einstellungen ausgeliefert. Sie wählen eine Voreinstellung und eine Risikoskala. Alles andere ist bereits integriert – nicht, um es Ihnen vorzuenthalten, sondern weil jeder zusätzliche Regler eine weitere Möglichkeit darstellt, das System an eine Vergangenheit anzupassen, die sich nicht wiederholen wird.

Backtest-Ergebnisse

Standardvoreinstellung „Balanced“ bei der mitgelieferten Risikoskala (8,45):

• Zeitraum: 01.01.2016 bis 22.07.2026 (10,1 Jahre), ausgewertet ab 01.06.2016
• Testmodell: 1-Minuten-OHLC
• Einlage / Währung / Hebel: 100.000 EUR / EUR / 1:30
• Datenquelle: Historische Daten von FxPro MT5
• Nettogewinn: 1.987.767 EUR – 34,9 % pro Jahr
• Maximaler Drawdown: 33,0 %
• Rendite geteilt durch Drawdown (MAR): 1,06 – Recovery-Faktor 60,2
• Geschlossene Positionsgruppen: 1.747, davon 95,4 % positiv
• Maximale Margin-Auslastung: 85,3 %

Je niedriger die Risikostufe, desto stärker schrumpfen beide Werte gemeinsam. Bei einer Skala von 6,0 ergibt dieselbe Voreinstellung eine Rendite von 27,5 % pro Jahr bei einem Drawdown von 24,1 % – beides ist geringer. Das Verhältnis von Rendite zu Drawdown ändert sich kaum, daher dient die Risikoskala dazu, das eigene Engagement zu bestimmen, und nicht dazu, eine bessere Strategie zu wählen.

Dies ist ein Backtest. Es handelt sich um die Historie eines Brokers, einen Datensatz und einen Parametersatz über einen bestimmten Zeitraum. Es ist keine Prognose und kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Ein anderer Broker bietet andere Instrumente, andere Spreads und andere Swaps an und wird daher zu einem anderen Ergebnis führen.

Die übrigen vierzehn Voreinstellungen sind im Benutzerhandbuch mit ihren eigenen Messwerten aufgeführt. Bei gleichem Engagement reichen sie von einer Variante mit geringerem Drawdown (MAR 1,08) bis hin zu breiter angelegten Varianten mit höherem Umsatz und Drawdowns von über 50 %. Eine höhere Rendite in dieser Tabelle geht immer mit einem höheren Drawdown einher – die Voreinstellungen stellen Kompromisse dar, keine Rangliste.

Einstellungen

• Voreinstellung – eine von fünfzehn getesteten Konfigurationen. Standard: Ausgewogen.
• Risikoskala – skaliert jede Positionsgröße. Standard: 8,45.
• Keine neuen Positionen über X % der genutzten Margin eröffnen – Sicherheitsbremse. Standard: 90.
• Positionen schließen, die nicht von diesem EA eröffnet wurden, wenn sie im Gewinn sind – verwaltet Positionen aus dem manuellen Handel oder von einem anderen EA. Standard: Ein. Eine solche Position wird niemals mit Verlust geschlossen.
• ...bei Gewinn ab X – Schwellenwert in Kontowährung, inklusive Swap. Standard: 75.
• ...oder ab einem Gewinn von X oder mehr — Schwellenwert als Prozentsatz der Margin dieser Position. Standard: 10.
• Filter 1–5 einbeziehen – optionale Teilzeichenfolgen, durch Semikolons getrennt. Standard: leer.
• Filter ausschließen – optionale Teilzeichenfolgen, durch Semikolons getrennt. Standard: leer.
• Magic Number – ändern Sie diese, um eine zweite Instanz auszuführen. Standard: 22072601.

Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Diese Punkte sind Teil der Methode. Sie sind hier aufgeführt, damit Sie sie vor dem Kauf lesen, nicht erst danach.

• Der EA baut Positionen auf. Wenn sich ein Wert weiterhin in die falsche Richtung bewegt, kauft er eine begrenzte Anzahl weiterer Tranchen. Eine Position kann daher größer werden, als sie beim Einstieg war.
• Es gibt keinen festen Stop-Loss pro Position. Ausstiege erfolgen durch die Rückkehr zur Mitte, durch Gewinnmitnahmen und durch Notfallregeln auf Portfolioebene.
• Positionen werden über Nacht und über das Wochenende gehalten. Die Swap-Gebühren, Spreads, Provisionen und Slippage Ihres Brokers fließen direkt in das Ergebnis ein.
• Der EA benötigt freie Margin. Bei einem Konto mit knapper Margin handelt er weniger. Das ist eine integrierte Bremse, keine Fehlfunktion.
• Ruhige Phasen sind normal. Der EA wartet auf ungewöhnliche Kursabweichungen, und diese treten nicht jeden Tag auf.
• Verlustphasen von mehreren Wochen sind möglich.

Es gibt keine Gewinnversprechen und keine garantierte Trefferquote.

Empfehlungen

• Konto: Hebel und Kontogröße so wählen, dass ein Portfolio aus mehreren gleichzeitigen Positionen problemlos Platz findet. Beginnen Sie mit einem Demokonto.
• Broker: enge Spreads bei einer breiten Palette von Instrumenten. Je umfangreicher das Angebot, desto mehr Kandidaten stehen dem EA zur Verfügung.
• VPS empfohlen – der EA läuft kontinuierlich.
• Beginnen Sie mit einer niedrigeren Risikoskala, als Sie für richtig halten. Sie können diese erhöhen, sobald Sie gesehen haben, wie der EA auf Ihrem eigenen Konto funktioniert.