Markov Regime

Régimen de Markov: alcista / bajista / lateral

El régimen de Markov es un indicador sencillo del estado del mercado que responde a una pregunta en cualquier gráfico: ¿en qué régimen nos encontramos?, ¿cuán persistente es? y ¿cuál es el equilibrio a largo plazo entre las tendencias alcistas, bajistas y laterales?

Clasifica cada barra, colorea el precio según el régimen y muestra una matriz de transición 3×3 en tiempo real, además de la distribución a largo plazo (estacionaria), directamente en tu gráfico.

───────────────────────────────────────────── Qué hace ─────────────────────────────────────────────

Para cada barra, el indicador mide la rentabilidad acumulada en una ventana configurable y le asigna uno de estos tres estados:

• Alza: rentabilidad móvil por encima del umbral de «Alza»
• Bajista: rentabilidad móvil por debajo del umbral bajista
• Lateral: cualquier valor entre ambos

A partir del historial de esos estados, se genera en tiempo real:

• Una matriz de transición: la probabilidad de pasar del estado actual al siguiente (alcista → alcista, alcista → bajista, y así sucesivamente). La diagonal muestra la persistencia: la estabilidad que suele tener cada régimen.
• La distribución estacionaria: la proporción a largo plazo del tiempo que el mercado pasa en cada régimen, obtenida elevando la matriz de transición a una potencia elevada hasta que los valores se estabilizan.

───────────────────────────────────────────── La idea subyacente ─────────────────────────────────────────────

• La propiedad de Markov: el modelo se basa en el principio de que la probabilidad de pasar a un estado futuro del mercado depende únicamente del estado actual, y no de la trayectoria seguida para alcanzarlo.
• Hamilton, 1989: el enfoque se remonta al artículo de James Hamilton de 1989, en el que se introdujeron los modelos de cambio de Markov para describir cómo una economía pasa de un estado a otro, como la expansión y la recesión.
• Uso en la práctica — en las finanzas cuantitativas, los modelos de régimen de este tipo se utilizan como filtros ambientales, por ejemplo, para ajustar la exposición al riesgo cuando el mercado pasa de un estado tranquilo y de baja volatilidad a uno de alta volatilidad. Este indicador plasma esa misma visión del régimen en tu gráfico de una forma visual sencilla.

───────────────────────────────────────────── Lo que ves en el gráfico ─────────────────────────────────────────────

• Velas con colores según el régimen: cada vela se tiñe según su estado (verde suave = alcista, rosa apagado = bajista, gris frío = lateral), por lo que el régimen actual y sus puntos de inflexión se pueden leer fácilmente de un vistazo.
• Panel de matriz en tiempo real: una tarjeta en la esquina que muestra la matriz de transición 3×3 con la diagonal de persistencia resaltada, el banner del régimen actual y, debajo, la tabla de composición a largo plazo. Todos los valores se actualizan a medida que se cierran nuevas barras.
• Etiquetas de transición: solo se coloca un marcador en el gráfico (por ejemplo, ALZA → BAJA) cuando un cambio de régimen es duradero. Un filtro exige que el nuevo estado se mantenga durante un número determinado de barras confirmadas antes de que se etiquete, lo que evita que los periodos de oscilación se vean saturados de marcadores innecesarios.

───────────────────────────────────────────── Cómo interpretarlo ─────────────────────────────────────────────

• Un valor diagonal alto (por ejemplo, Bull→Bull en torno al 80 %) significa que el régimen es estable: las tendencias tienden a continuar, lo que se adapta a los enfoques de seguimiento de tendencias.
• Los valores diagonales bajos, con valores fuera de la diagonal elevados, indican un mercado oscilante que vuelve a la media, en el que los regímenes cambian rápidamente.
• La composición a largo plazo describe el carácter estructural del instrumento: por ejemplo, un mercado que pasa la mayor parte del tiempo en un régimen frente a otro que está más equilibrado.

Úsalo como una lectura independiente de la estructura del mercado, como una capa de confirmación de tu propio análisis o como una rápida comprobación del contexto antes de realizar una operación.

───────────────────────────────────────────── Ajustes que puedes modificar ─────────────────────────────────────────────

• Ventana de retrospectiva (barras): la ventana de rendimiento móvil (por defecto, 20)
• Umbral alcista (%) — un rendimiento superior a este valor clasifica la barra como alcista (por defecto, 5,0)
• Umbral bajista (%) — una rentabilidad inferior al valor negativo de este umbral clasifica la barra como «Bajista» (por defecto, 5,0; se puede configurar de forma independiente para mercados asimétricos)
• Potencia estacionaria (iteraciones): número de veces que se multiplica la matriz para obtener la composición a largo plazo (por defecto, 50)
• Recolorear velas, mostrar panel, mostrar banner, mostrar mezcla a largo plazo, mostrar etiquetas de transición: cada elemento visual se puede activar o desactivar
• Número mínimo de barras que debe mantener un nuevo régimen para ser etiquetado: el filtro para los marcadores de transición en el gráfico (por defecto 4)
• Esquina del panel, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño del texto: control total sobre la ubicación y el tamaño del panel

Los umbrales se basan en porcentajes, así que ajústalos a tu marco temporal. Puntos de partida sugeridos para una ventana de 20 barras, que se pueden ajustar según tus preferencias:

• Diario (D1): 5,0 %
• 4 horas (H4): alrededor del 2,0 %
• 1 hora (H1): alrededor del 1,0 %
• 15 minutos (M15): alrededor del 0,5 %
• 5 minutos (M5) — alrededor del 0,3 %
• 1 minuto (M1) — alrededor del 0,13 %

───────────────────────────────────────────── Cómo acceder a la configuración de un gráfico ─────────────────────────────────────────────

Para modificar los parámetros mientras el indicador se está ejecutando en un gráfico:

El método más rápido es pulsar Ctrl+I, lo que abre la Lista de indicadores del gráfico actual. Selecciona «Markov Regime», haz clic en Propiedades, ve a la pestaña Entradas, modifica los valores deseados y haz clic en Aceptar. El indicador se recalcula inmediatamente con la nueva configuración.

Método alternativo: haz clic con el botón derecho del ratón en el gráfico, abre la Lista de indicadores, selecciona el indicador y haz clic en «Propiedades».

Nota: el botón «Editar» abre el código fuente en MetaEditor, no la configuración. Para cambiar los parámetros, utiliza siempre «Propiedades».

Consejo práctico: si ajustas la configuración con frecuencia, utiliza el botón «Guardar» situado en la parte inferior de la pestaña «Entradas» para guardar tu configuración preferida como un archivo .set (por ejemplo, MarkovRegime_M5.set). Puedes volver a cargarla más tarde con el botón «Cargar», de modo que no tengas que volver a introducir los valores de umbral para cada marco temporal.

───────────────────────────────────────────── Compatibilidad y comportamiento ─────────────────────────────────────────────

• Cualquier símbolo, cualquier marco temporal: el indicador utiliza los propios datos de precios del gráfico y se adapta al periodo en el que lo cargues.
• Cualquier tipo de cuenta: se trata únicamente de un indicador analítico. No realiza operaciones y no depende de la cobertura, la compensación ni la configuración del bróker.
• Los valores de las barras cerradas son fijos y el historial no se repinta. Solo se actualiza la barra que se está formando en tiempo real hasta que se cierre, tal y como cabe esperar. La matriz de transición se calcula únicamente a partir de barras confirmadas.
• Se ejecuta en el Probador de estrategias para su revisión visual.

───────────────────────────────────────────── Notas ─────────────────────────────────────────────

Este indicador tiene únicamente fines analíticos e informativos. No constituye asesoramiento financiero ni genera órdenes. Los mercados conllevan riesgos, y tú eres responsable de tus propias decisiones de negociación.

───────────────────────────────────────────── Atribución y licencia ─────────────────────────────────────────────

Se trata de una adaptación para MetaTrader 5 de un marco de detección de regímenes de código abierto con licencia MIT. El mérito del método subyacente corresponde a Roan. La obra original es propiedad intelectual de Lewis Jackson Ventures Ltd y se ha publicado bajo la licencia MIT. La adaptación, el panel en el gráfico, el color de las velas y el etiquetado de las transiciones son aportación del editor.

───────────────────────────────────────────── Versión ─────────────────────────────────────────────

Versión 1.01 — lanzamiento inicial.

Esta primera versión incluye la clasificación de regímenes, el color de las velas, la matriz de transición 3×3 en tiempo real, la distribución estacionaria y las etiquetas de transición filtradas, todas ellas configurables. Agradecemos cualquier comentario, que servirá de guía para futuras actualizaciones.