Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 99
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Este gráfico es interesante. En la parte superior entiendo AUD NZD por debajo de USD CHF
La línea flotante en el centro - básicamente no da nada, porque siempre es cero.
Tengo un indicador, queda por escribir un bloque de señal de acuerdo con estos parámetros :-)
Sospecho que los datos de las señales de este indicador será similar a SSFp.
Gracias por el enlace al artículo de Semyon Semyonovich en el post #911, creo que muchos que no lo han leído será interesante.
Su indicador SSFp se congela y no es adecuado para el comercio automático.
hay mejores indicadores.
Usted puede utilizar este como base para MT4.
Este indicador tiene un poco de confusión búfer, así que presta atención a qué moneda está en qué búfer,
si usted entiende esto, es un buen indicador.
Si para hacer frente a la agrupación indicador multidivisa en términos de su verificación
- es decir, para averiguar que muestra valores correctos,
para eliminar los parámetros y los datos de la misma
entonces hay una cuestión de escribir un bloque de señal: con los datos recibidos desde el indicador
y también los parámetros algorítmicos en forma de fórmulas que se requieren para procesar estos datos.
Escribí allí unas 16 ecuaciones, el cálculo de la amplitud del canal y el tamaño de la acción,
pero me inclino por el hecho de que el cambio de amplitud es también un parámetro importante.
Cuando hay "espaguetis" en el canal, todas las divisas van en paralelo, no hay nada que coger allí.
Pero cuando hay un impulso, la tasa de cambio del canal aumenta (compresión o estiramiento) - es necesario tener en cuenta este impulso.
El impulso tiene una frecuencia de Hz, que se calcula a partir de la amplitud y el tiempo.
Además, hay que tener en cuenta que el impulso no está idealizado, sino que tiene su valor positivo y negativo (el efecto de una onda).
De acuerdo con estos impulsos de influencia dinámica - la teoría es aplicable a Forex, y se puede realizar en forma de un coeficiente de dinamismo.
coeficiente de dinamismo es un parámetro variable, debe ser utilizado en la fórmula.
Y para cada período habrá un coeficiente de dinamismo diferente y el precio unitario debe ser multiplicado por este coeficiente de dinamismo para obtener el precio unitario correcto.
El coeficiente total de dinamismo - es común para todo el canal, y hay un coeficiente para cada moneda por separado.
.
Sin ella, ¿se trata de una variante en la que la línea de fondo se desplaza hacia la izquierda todo lo que puede, hasta la barra más antigua de la historia?
Sinella - es cuando el punto base se desplaza al punto de interés en la historia. Para ver lo que había antes y lo que hubo después.
Puedes tomar como base
* el 0 más actual - entonces se puede ver cómo las monedas llegaron a lo que son ahora,
* momentos de fijación de divisas en las bolsas (por regla general +30min, hora después de la apertura)
* o 1-2 periodos (día, semana) atrás
* un momento interesante encontrado usando funciones de ventana.
Si usted está interesado en cómo las tasas actuales se ven desde el punto de vista de un inversor de divisas 2018, es así:
Sin ella es cuando la línea de base se desplaza a un punto de interés en la historia.
Gracias, ya veo.
Gracias, ya veo.
Después de esquís de leñador covid, la conicidad máxima era alrededor de 2021.
Echemos un vistazo allí:
funcionamiento normal del mercado - hace una parábola estrecha. (y lo que ves es una parábola.)
Pero a diferencia de la clásica, paseo aleatorio independiente - los "agujeros" se llenan. Ya sea por estrechamiento general del haz, o por redistribución.
Después de esquís de tronco covid, la conicidad máxima fue de alrededor de 2021.
Echemos un vistazo allí:
funcionamiento normal del mercado - hace una parábola estrecha. (y lo que ves es una parábola)
Pero a diferencia del paseo aleatorio clásico e independiente, los "agujeros" se llenan. Bien por estrechamiento general del haz, bien por redistribución.
El siguiente estrechamiento fue a principios de este año, así que me saltaré la captura de pantalla.
y más adelante, la resolución de los gráficos diarios es insuficiente (los anteriores se basan en D1), vale la pena pasar a TFs inferiores.
y así sucesivamente.
Y para que estas iteraciones recursivas sean más fáciles de llevar a cabo, se debería tomar también la escala temporal Ln. Entonces no sólo todas las monedas estarán en un gráfico, sino también una retrospectiva con una transición suave de marcos de tiempo
Y aquí viene la @opa - para hacer tal cosa y ser capaz de evaluar visualmente y leer el gráfico, es necesario preparar los datos. Si te limitas a tomar Ln(t) para cada punto, tendrás un cuadro expresionista.
Hola a todos. Puedo alinear lotes normalmente sólo a partir de 0,1 con una gradación de 0,01. En consecuencia, el depo es 100000 tugriks, centavos o real.
Una vez más todos los índices mienten. Volví a mi teoría de utilizar sólo el precio y la divergencia de la media. Voy a publicar los resultados de mi trabajo un poco más tarde. Ya que las pruebas estarán terminadas. Creo que eso es todo por este año. Buena suerte en sus esfuerzos y grandes ganancias.
V1 EURUSD-GBPUSD
Un efecto extraño se obtuvo si tomo el porcentaje de movimiento de los precios de los pares de divisas como base. Es decir, sumo todos los pares, donde hay la misma moneda en términos del porcentaje de movimiento del precio.
Como resultado, las monedas se alinean uniformemente una encima de la otra, como en un sismógrafo
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