Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 103
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Supongamos que invertimos en una cesta, es decir, que compramos una cesta ponderada de divisas. Al cabo de un tiempo T, el precio de la cesta cambiará y se alterará el equilibrio.
Sí, debe seguirse y posiblemente predecirse
El reequilibrio se hace de nuevo de tres maneras: 1) añadir lo que falta en proporciones, 2) redistribuir lo existente 3) eliminar lo que sobra en proporciones
En la cartera clásica, todo se hace como en el punto 2)
hay una cantidad asignada de digamos 100k y todo se redistribuye dentro de esta cantidad.
Maxim Kuznetsov
y reduciendo la lista en la cesta a un mínimo de 3, se puede obtener el algoritmo "im.Renat" ; pero 3 tendrá que sentarse en emboscada durante mucho tiempo.
¿Hay un solo hecho que demuestre que su sistema existe?
supongamos que existe un mercado y se negocian cestas, entonces
a) variación del tipo de cambio de, por ejemplo, USD a USD
1 Es un error abrir y cerrar una cesta a la vez. Las órdenes se abren y cierran por señales del algoritmo cuando se cumplen las condiciones.
Incluso en cinco días no se puede cerrar la cesta. Habrá una señal - entonces se abrirá.
2 Cuando se cierra una orden, no siempre se abre la contraoperación. Es necesario utilizar 2 marcos de tiempo - de manera óptima mayor 240 y menor 15
3. Take profit y stop loss no deben ser puestos o ponerlo sólo para una larga distancia t=10080; t=43200; (¿recuerdas el barrido de CHF en 2014?)
4. Si no hay órdenes en la cesta, no significa que la cesta esté incompleta. Normalmente esto no sucede - siempre hay un número normal de órdenes en el trabajo. Una orden se cierra, se abre.
Martingala también se puede utilizar, pero con el cierre en una señal si es contra la tendencia. Martin rara vez se abre si el algoritmo no "sonajero".
El traqueteo del indicador se trata mediante fórmulas algorítmicas con coeficientes dinámicos flotantes.
5. No tiene sentido determinar la divisa más rápida - se calcula el momentum de todo el mercado, se toman las apuestas que corren más rápido,
todas las órdenes se abren con el mismo riesgo, y por lo tanto con diferentes lotes.
Sí, hay que vigilarlo y posiblemente predecirlo.
En la cartera clásica, creo que todo se hace como en el punto 2)
Hay una cantidad asignada de digamos 100k y todo se redistribuye dentro de esa cantidad.
¿Hay un solo hecho que demuestre que su sistema existe?
Una cartera, no del todo solo reasignando dentro de ella. El precio de la cartera ha aumentado en 1000 usd, se retira parte, se redistribuye parte para mantener el equilibrio (y algo va a gastos/distribución/comisiones). Al final tienes 800 en el bolsillo y los mismos 100k en una cartera equilibrada.
En caso contrario el equilibrio será a pérdida: cartera inicial 100k crecimiento del 1% = 101k y reequilibramos. Luego una bajada del 1% y estamos en desventaja respecto al valor inicial.
Casi un algoritmo:
1. creamos una cesta basada en días y ln(x)
2. cuando el precio de la cesta se desvía al alza, retiramos una parte del volumen del líder en su sesión nacional (a la máxima volatilidad intradía)
3. cuando el precio se desvía a la baja, añadimos al menos rezagado fuera de su sesión nacional (a la mínima volatilidad intradía).
Por "desviación" entendemos una desviación estadística, no sólo una variación del precio.
es sólo una pequeña cuestión de calcular la cesta, los límites de desviación y los volúmenes de depósitos/retiradas :-) y un poco de programación.
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PD/ si el algoritmo funciona más o menos, también mostrará como se retira el dinero de las economías nacionales en USA.
En las sesiones nacionales no solo hay parte especulativa en el volumen total y también entra en retiradas, y las reposiciones se producen fuera de las sesiones a partir de dinero especulativo.
PPS/ y si las reposiciones tienen lugar por la tarde, y se alternan siguiendo al sol, recogen más de una (hasta 2,5) tasa de descuento al día. El dinero se desborda en una amplia corriente
El dinero está fluyendo.
Eso es todo, ¡escoged vuestros yates!
de ninguna manera ... esto es más de un alg.de tíos muy ricos(y tías).
1) no somos los destinatarios de la apuesta sino al contrario menos su diferencia 2) no tenemos perspicacia, ni influencia en los acontecimientos, ni capacidad técnica y seremos los últimos en entrar/rebalancear. 3) tenemos elevados requisitos de porcentaje de beneficios y también comisiones. 4) el alto apalancamiento no permite operaciones largas
Nuestra manera es encontrar los movimientos más bruscos y tomarlos con el máximo riesgo.
Para nosotros, alg. es más de naturaleza académica.
crear una cesta sobre la base de días
1. ¡en la cesta debe haber 4 subcestas!
si no observa la condición #1 - el depósito caerá en picado, rápido o lento - no importa.
sub-cestas se dividen en 4 tipos
gap1,gap2, cross1, cross2 - (compresión/estiramiento y anchura del canal cuánto más 100%/menos de 100%) escribió hace un par de páginas sobre ello.
sesiones nacionales - por decirlo suavemente a la parte de atrás, usted debe tomar cuando la señal, puede ser en Tokio, o por la tarde no importa.
2. .. en cestas hay un diferencial! que comprar débil o comprar fuerte, vender débil o vender fuerte -
hay que hacerlo cuando hay ciertas condiciones para ello, pero es correcto hacerlo específicamente según qué movimiento. Debe haber 4 cestas.
Si no va a cambiar las condiciones para la apertura de órdenes en función de gap1, gap2, cross1, cross2 - entonces el drenaje depo en una cesta multi-negociación está asegurada.
De ninguna manera... es más bien el alg. de tíos y tías muy ricos.
Nuestra manera es encontrar los movimientos más agudos y tomarlos con el máximo riesgo.
Es decir, vamos a drenar como antes.
También hay una estrategia para traders muy perezosos, en el modo algo-trading. El tema es el siguiente: el comercio de la cesta de la anchura máxima del canal - desde el punto de inversión a la compresión máxima. Para el marco de tiempo H4, es en algún lugar de una o dos semanas para moverse.
)))
estadísticas serias