Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 102
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sección "numerología entretenida"
el caos comercial de las barras está más o menos organizado en 360 cuentas de tiempo, independientemente del marco temporal elegido
límite visualmente bien distinguible.
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sólo que no tiene nada que ver con sextantes, albañiles, cuadrados mágicos y grados angulares.
es que el foco de una parábola en estado normal es 360. Y puede caer ahí desde combinatoria 6!/2!, donde "la mitad" es posible por varias razones (por ejemplo 0 en un intercambio de ida y vuelta). Se han producido todas las variaciones de los intercambios
entonces los siguientes umbrales perceptibles son 7!/3! = 840 , и 7!/2! = 2520
y la fuerza está en newtons. ¿Cuántos newtons hay en 1 EUR?
- ¿Qué es la fuerza, hermano?
- La fuerza está en la verdad, no en el dinero.
- ¿Qué es la fuerza, hermano?
- La fuerza está en la verdad, no en el dinero.
Dado "conocimiento=poder", concluimos "newton tiene razón". :-)
El estudio práctico de la diferencia entre correlación (incrementos) y cointegración es un empeño noble pero no agradecido)
Tendría más sentido estudiar las posibles ventajas de sinergizar el arbitraje espacial con el temporal.
Ahí el umbral de entrada es muy alto.
Tanto en términos de habilidades a nivel de FPGA, como de alquiler de equipos, canales FOCL dedicados, etc.
Me interesaba este tema, incluso estudié rutas FOCL transfronterizas de centros de datos de intercambio.
Para arbitrar a nivel de frikis profesionales, cuesta mucho dinero mantener toda la infraestructura.
Y el simple arbitraje de brokers es ineficiente. Y no se trata de arbitraje de operaciones.
Si encuentra un corredor de este tipo, lo que es poco probable, se convertirá inmediatamente en un cliente tóxico.
Que será recotizado y no dará sus ganancias. Incluso si utilizas el arbitraje oculto, te calculan con el tiempo.
Primero te ponen en la categoría de clientes rentables y te observan analizando tus operaciones.
Eso es todo. Rápidamente te ponen un plugin y te meten en la categoría de clientes no rentables. ))
Yo, por el contrario, caracterizaría el arbitraje de operaciones como un negocio ingrato.
Y el hecho de que el análisis de los incrementos hace que su propia ventana bancos, sí, algo más se debe utilizar aquí.
En la mayoría de los casos, fluye de los bolsillos de los operadores al bolsillo del DC/corredor.
Principalmente del bolsillo de los comerciantes al bolsillo del DC/corredor.
Una cadena de razonamientos, en lugar de un cuaderno.
es posible negociar no una divisa contra otra, sino una contra todas. Es decir, la divisa elegida contra la otra cesta multidivisa.
Y aquí resulta muy curioso el cierre.
Hay dos opciones de cierre: 1) cerrar todo, tomar ganancias/pérdidas 2) cerrar con una operación contraria.
resulta que no son del todo iguales - al negociar c estas, en la segunda opción, en la cesta total habrá saldos / faltantes y no estarán equilibrados (independientemente del método).
supongamos que existe un mercado y se negocian cestas, entonces
a) una variación del tipo de cambio de, por ejemplo, el USD con respecto a la cesta ponderada provocará divergencias/movimientos significativos entre las demás, debido a los residuos; incluso si la inversión se determinó con retraso.
b) razonando por analogía (las demás de la cesta excepto el USD y recursivamente más adelante), es posible identificar un par de divisas entre las cuales es más probable un movimiento brusco (más rápido que las demás).
se desconoce la dirección de la divergencia, pero se puede identificar el par en cuestión
Una cadena de razonamientos, en lugar de un cuaderno
Los pensamientos son interesantes y probablemente correctos.
Es curioso lo de las cestas en general...
Supongamos que invertimos en una cesta, es decir, compramos una cesta ponderada de divisas. Al cabo de un tiempo T el precio de la cesta cambiará y el equilibrio se verá alterado.
El reequilibrio se hace de tres maneras: 1) en proporciones para añadir lo que falta, 2) para redistribuir lo que hay 3) en proporciones para eliminar el excedente.
Esto a su vez conduce a la existencia de un algoritmo "codicioso": si el precio total de la cesta ha crecido más de un X%, y el líder (el más ganador) está en la brecha, entonces se le retira una parte del volumen (y del beneficio); si ha caído más de un X%, se sigue rellenando (¿retirada?) al menos perdedor.
y reduciendo la lista en la cesta a un mínimo de 3, se puede conseguir el algoritmo "im.Renat" ; pero 3 tendrán que sentarse en emboscada durante mucho tiempo.