Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 147

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

objetivamente, es posible tomar sólo la mantisa para los cálculos, y tener en cuenta el exponente como coeficiente de escala (multiplicador de lote).

no es casualidad que MQL (a diferencia de C/C++) no tiene funciones para obtener al menos mantisa binaria y exponente doble

Estas son las mantisas.

Fíjate en la imagen de la pantalla de mantisas. ¿Y?

Hay muchas mantisas de este tipo en Amsterdam, pero hay mantisas verificadas (con referencia) y de nuevo repito - la imagen en la pantalla.

Es necesario sacar datos de ellas por medio de buffers, formar de ellas una matriz de ecuaciones de 16 piezas, con 8 incógnitas, introducir coeficientes de impulsos dinámicos, evaluar la situación con la tendencia de la cesta por algoritmo, enviar una señal (mayor y menor) al robot multidivisa, que proporciona procesamiento de órdenes :-) probar los conjuntos en la cuenta, no en el multiterster :-).

Usted puede discutir sobre el sabor de los cangrejos de Kamchatka con los que los han comido.

[Alexander Pryakha]

Aquí tienes una mantisa de Ámsterdam, predice el futuro.
Utilízala en tu beneficio.

[Maxim Kuznetsov]

Alexander Pryakha #:
Aquí hay una mantisa verificada de Amsterdam, predice el futuro.
Úsalo para el bien.

No seas ridículo.

El iATR por sí solo es suficiente para tirarlo.

[Alexander Pryakha]

Es gracioso leer sobre triángulos. Estos tipos no son triángulos, son bolsas en las que empaquetan alces en Forex. La pendiente es un bucle.

Un bucle se puede descomponer en segmentos básicos de segmentos rotos.

Segmentos rotos en el algoritmo de negociación de mercado basado en el indicador de clúster puede ser 4pcs, y puede ser 8 o 512, depende del problema a resolver y el sistema de conocimiento :-)

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

no seas ridículo.

Solo el iATR ya es como para tirarlo.

Bueno vibrasivay, :-))))

No voy a discutir.

[Maxim Kuznetsov]

Alexander Pryakha #:
Bueno, vibracei, :-))))

si puedes explicar qué muestra ESTO, y por qué está ahí, no lo tiraré:

double getSlope(string symbol,int tf,int shift)
  {
   double dblTma,dblPrev;
   int shiftWithoutSunday=shift;
   if(addSundayToMonday && sundayCandlesDetected && tf==PERIOD_D1)
     {
      if(TimeDayOfWeek(iTime(symbol,PERIOD_D1,shift))==0) shiftWithoutSunday++;
     }
   double atr=iATR(symbol,tf,85,shiftWithoutSunday+10)/10;
   double gadblSlope=0.0;
   if(atr!=0)
     {
      if(ignoreFuture)
        {
         // int barSymbol = iBarShift( symbol, tf, iTime( Symbol(), tf, shiftWithoutSunday ), true );
         dblTma=iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=(iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday+1)*231+iClose(symbol,tf,shiftWithoutSunday)*20)/251;
        }
      else
        {
         dblTma=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday+1);
        }
      gadblSlope=(dblTma-dblPrev)/atr;
     }

   return ( gadblSlope );

  }

como referencia, iATR se retrasa 1/2 periodo, LWMA 1/3, Tma se redibuja a una profundidad de 20 barras.

[Sergey Golubev]

Alexander Pryakha #:
He aquí una mantisa verificada de Amsterdam que predice el futuro.
Puede utilizarla si lo desea.

Gracias.

Por favor, consulte el post del título en este hilo para entender - lo que discutir en absoluto, y lo que ya está disponible públicamente.

[Renat Akhtyamov]

Grigori.S.B #:

Rena, el principio fue hace más de 13 años.
Ya tenías un grial entonces, así que eres muy modesta...
Incluso me da miedo calcular cuánto has ganado en 13 años con un mísero 20-30% / mes.
La calculadora se ha puesto a hervir, se ha desbordado y me ha insultado, y manualmente el papel no es suficiente ))))

hoy 2 de 3 disponibles

porque 2 se fusionaron en uno,

Finalmente encontré la fórmula que necesitaba para el robot.

Resulta que terminó implementando la estrategia de ambos.

Y el post que citas en el enlace es sobre pair trading,

Yo ya había implementado pair trading en un triángulo hace mucho tiempo, pero operaba manualmente, porque no tenía una fórmula.

Ahora todo es solo robot.

Lo del 2º ya te lo dije más arriba

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

si puedes decirme qué muestra y para qué sirve, no lo tiraré:

como referencia, iATR se retrasa 1/2 periodo, LWMA 1/3, Tma se redibuja a una profundidad de 20 barras.

Puede que esté un poco perdido en lo que se está discutiendo. ¿Arbitraje multidivisa? Señala con el dedo dónde hay un indicador multidivisa en este hilo, un robot para operar con él y algunos resultados.

Desbordamiento de vacío, charla en la sala de fumadores con previsiones sombrías....

He negociado en este indicador Baluda.

He escrito un algoritmo para este indicador - Experto de utilidad con un bloque de señales para el comercio automático. Tal vez voy a publicar de forma gratuita, voy a pensar en ello.

Baluda está disponible en mql, introduzca su apodo en la búsqueda y ver qué tipo de persona que es:-)

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:

¿Puede darme ejemplos concretos en cifras y fórmulas? Se lo agradecería.

si los tipos de cambio A B C USDxxx (llevados a una base común), entonces cada uno de ellos fluctúa O(ln) .

Cuando se toman lotes proporcionales a 1/ln(x):

+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; los signos +- pueden ser cualesquiera, así como el número de sumandos.

obtenemos un sintético "idéntico al natural", con fluctuaciones mínimas (como en todos)

y las reglas generales también son válidas para él: 1 punto por minuto es la velocidad de la luz local, y así sucesivamente.