Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 148

Nuevo comentario
 
Maxim Kuznetsov #:

si puedes decirme qué muestra y para qué sirve, no lo tiraré:

como referencia, iATR se retrasa 1/2 periodo, LWMA 1/3, Tma redibuja a una profundidad de 20 barras.

Yo era gestor de alpari pmm cuando subió el suizo 2014. Entonces se ganó mucho dinero por mis inversores y algunos gestores resbalaron. Cuando haya resultados sobre indicadores anuales multidivisa, por favor avisadme. Creo que por ahora me abstendré de publicar. Esperaré.
El gran hermano está mirando :-)
 
Bien escrito
 

queda poco por hacer : al menos "atrapar un cuchillo que cae": en todas las combinaciones ([+-]ABCD...) encontrar la que

1) supere la velocidad de la luz y

2) tuviera una dependencia de paso.

pero ahora (1,2) ha dejado de hacerlo y camina hacia ella.

PS/ idealmente, por supuesto, encontrar el momento y que cuchillo volará...pero hasta ahora no hay buenas ideas al respecto :-(

 
mytarmailS #:
Bien escrito.

Tendría que saber en qué idioma está.

 
trampampam #:

No hay ninguna fórmula especial. Si quiere obtener lo que tiene en la pantalla "simplemente" construya un indicador que superponga los símbolos que tiene en la pantalla con t.0 a las 00:00. t.0 se pone a cero diariamente. Sólo tiene que "normalizar" los valores al valor del punto. Es decir, si el símbolo del gráfico tiene un valor en puntos = 1, y el superpuesto tiene 1,25, entonces necesita multiplicar todos los movimientos del superpuesto por 1,25. Eso es todo. En cuanto normalices los gráficos, los volúmenes serán 1 a 1.

Y lo más importante es que el tal Renat Akhtyamov estuvo incordiando a una persona en 2018 para conocer los detalles de este TS, y ahora no puede ni lanzar un enlace a los demás. Que asco ser así....

aquí. gracias. Es más o menos claro - sólo que aquí probablemente todos los movimientos del símbolo gráfico deben multiplicarse por 1,25. ¿Verdad?

Sí. Por cierto, sé que esto de los volúmenes - hay variantes de cómo igualarlos.... como una de ellas por volatilidad.... como un coeficiente de atr.


 
Maxim Kuznetsov #:

¿sólo lees el tema de forma muy selectiva? :-)

1. cursos siempre divergen. Tan pronto como abrí un par - por lo que de inmediato y comenzó a divergir.

2. Las fluctuaciones monetarias son proporcionales al logaritmo del valor nominal. Para los comerciantes simples - % del precio. El valor es el mismo para todos

2.1 como consecuencia: en un gráfico logarítmico - las divisas se mueven en la misma escala

3. durante un período largo (un año o dos o tres) la divergencia es sólo de unos pocos por ciento.

3.1 durante un largo periodo de tiempo es probable que el orden de las denominaciones A<B<C<D siga siendo el mismo.

es posible contar lotes en proporción inversa al logaritmo de la denominación, obtener precios ponderados y proyectar un gráfico sobre el otro.

No lo creo... ;-)
Gracias. Lo releeré. Lo investigaré.
Eso de logaritmos para normalizar - lo leí y supe solo que se me olvidó... ;-)

Sí. Usted puede hacerlo a través de incrementos demasiado....

Negocié principalmente diferenciales de calendario - todo ya está normalizado allí y ya está gravado ... ;-)
 
Maxim Kuznetsov #:

¿sólo lees el tema de forma muy selectiva? :-)

1. cursos siempre divergen. Tan pronto como abrí un par - por lo que de inmediato y comenzó a divergir.

2. Las fluctuaciones monetarias son proporcionales al logaritmo del valor nominal. Para los comerciantes simples - % del precio. El valor es el mismo para todos

2.1 como consecuencia: en un gráfico logarítmico - las divisas se mueven en la misma escala

3. durante un período largo (un año o dos o tres) la divergencia es sólo de unos pocos por ciento.

3.1 durante un largo período de tiempo es probable que el orden de las denominaciones A<B<C<D siga siendo el mismo.

es posible contar lotes en proporción inversa al logaritmo de la denominación, obtener precios ponderados y proyectar un gráfico sobre el otro.


Aquí es donde al final no queda claro. ¿Cómo y qué significa obtener precios ponderados?
 
Maxim Kuznetsov #:

si los tipos de cambio A B C USDxxx (llevados a una base común), entonces cada uno de ellos fluctúa O(ln) .

cuando los lotes se toman en proporción a 1/ln(x):

+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; se puede utilizar cualquier signo +-, así como el número de sumandos.

se obtiene un sintético "idéntico al natural", con fluctuaciones mínimas (como en todos)

y las reglas generales también son válidas para él: 1 punto por minuto es la velocidad de la luz local, y así sucesivamente.

Gracias. Por la explicación. Me daba vergüenza preguntar por la fórmula.... ;-)
De hecho, será el gráfico de equidad de piernas abiertas si lo conviertes en un indicador......
He entendido bien, ¿verdad?


Y, en general, esta es mi fórmula clave-explicación de dicha fórmula aún no ha sido.....

Ahora estoy lanzando las condiciones de los puestos en mi ts.
 
Maxim Kuznetsov #:

Queda poco por hacer: al menos "atrapa el cuchillo que cae": en todas las combinaciones ([+-]ABCD...) encuentra la que

1) supera la velocidad de la luz y

2) tenga una dependencia escalonada (acelerada).

pero ahora (1,2) se ha detenido y viene hacia nosotros.

PS/ lo ideal, por supuesto, para encontrar el momento y que el cuchillo va a volar ... pero hasta ahora no hay buenos pensamientos al respecto :-(

los cuchillos no siempre ;-) vuelan antes que las noticias y los niveles.
También puede mirar la historia...
 
Roman Shiredchenko #:
sólo que aquí probablemente todos los movimientos del símbolo del gráfico deberían multiplicarse por 1,25. ¿Verdad?

No. Si el movimiento en el gráfico superpuesto era 400 y el valor del punto era 1,25 (400*1,25). ¿Cuánto será este movimiento si lo movemos a un gráfico en el que el valor del punto sea 1,00 (400*1,25/1,00)?

Tenemos que mover todos los gráficos al mismo sistema de coordenadas.

Si movemos el gráfico con el coste del punto 1 al gráfico con el coste del punto 1,25, entonces 400*1/1,25.

1...141142143144145146147148149150151152153154155...231
Nuevo comentario
Razón de la queja: