Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 2): Ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio"
La teoría está ciertamente bien descrita. Gracias por su trabajo. Me gustaría orientar el tema en una dirección práctica, ¿quizás exista algún oscilador cuántico condicionalmente libre, que pueda ser perseguido por redes neuronales para buscar alfa? ¿Hay alguna investigación en un entorno científico, tiene sentido buscar en Google?
Gracias por la evaluación del trabajo.
Este modelo, el uso de tal aparato matemático para su divulgación y las conclusiones obtenidas son enteramente mi desarrollo. Es inútil google aquí .
Sin embargo, hace mucho tiempo en el foro una persona dijo que en Occidente alguien modeló el movimiento de los precios por ondas en un cierto continuo y obtuvo buenos resultados en la previsión de precios. No he encontrado nada más parecido. Búscalo en Google y, si lo encuentras, publícalo aquí. Será interesante.
Los indicadores que predicen los saltos de precios sobre la base de la analítica presentada (o, más precisamente, como usted señaló correctamente, muestran probabilidades de aparición de precios en tal o cual nivel) y pronostican estos niveles, no están disponibles todavía. Todavía tengo que escribirlos.
Gracias por su apreciación del trabajo.
Este modelo, el uso de tales aparatos matemáticos para su divulgación y las conclusiones obtenidas son enteramente mi desarrollo. Es inútil google aquí .
Sin embargo, cuando hace mucho tiempo en el foro una persona dijo que en Occidente alguien modeló el movimiento de los precios por ondas en algún continuo y obtuvo buenos resultados en la previsión de precios. No he encontrado nada más parecido. Búscalo en Google y, si lo encuentras, publícalo aquí. Será interesante.
No existen indicadores que predigan los saltos de precios (o, más exactamente, como usted ha señalado correctamente, que muestren las probabilidades de aparición de precios en tal o cual nivel) y pronostiquen estos niveles sobre la base de la analítica presentada. Todavía tengo que escribirlos.
Yo también he oído hablar de Dukascopy, una criatura mítica como Gunn.
Una búsqueda superficial realmente no encuentro nada, hay algunos indicadores como niveles cuánticos y canales.
Yo también he oído hablar de Dukascopia, una criatura mítica como Gunn.
Una búsqueda superficial realmente no encuentra nada, hay algunos indicadores como los niveles cuánticos y canales.
El tema de sus artículos es muy interesante y coincide con el último enfoque científico de descripción de cualquier sistema mediante herramientas matemáticas utilizadas en mecánica cuántica y dinámica no lineal.
El único, en mi opinión, fallo esencial de su hipótesis es dar al factor de la aleatoriedad una importancia fundamental. No hay nada aleatorio en el mundo: si se encienden las estrellas o se abren las bolsas, significa que alguien lo necesita. Según Bayes, la probabilidad refleja la medida de nuestra ignorancia. En este caso, el creador del mercado simplemente no sabe cuándo lo hará, pero ocurrirá con más del 90% de probabilidad. Las leyes de funcionamiento de la sociedad, incluida la economía, fueron derivadas por Zipf y Pareto, Mandelbrot también tiene ideas interesantes sobre este tema.
Utilizar aparatos matemáticos para estudiar las ondas bursátiles es una dirección muy prometedora. Pero aquí hay que ir a Elliott, y profundizar mucho más, en términos filosóficos, a la ontología de los pitagóricos.
El tema de sus artículos es muy interesante y coincide con el enfoque científico más reciente de describir cualquier sistema utilizando herramientas matemáticas empleadas en la mecánica cuántica y la dinámica no lineal.
El único, en mi opinión, fallo esencial de su hipótesis es dar al factor de la aleatoriedad una importancia fundamental. No hay nada aleatorio en el mundo: si se encienden las estrellas o se abren las bolsas, significa que alguien lo necesita. Según Bayes, la probabilidad refleja la medida de nuestra ignorancia. En este caso, el creador del mercado simplemente no sabe cuándo lo hará, pero ocurrirá con más del 90% de probabilidad. Las leyes del funcionamiento de la sociedad, incluida la economía, fueron derivadas por Zipf y Pareto, Mandelbrot también tiene ideas interesantes sobre este tema.
Utilizar aparatos matemáticos para estudiar las ondas bursátiles es una dirección muy prometedora. Pero aquí tenemos que ir a Elliott, y profundizar mucho más, en términos filosóficos, a la ontología de los pitagóricos.
Gracias por su interés en mis desarrollos y su evaluación.
En cuanto a la génesis de la aleatoriedad. La aleatoriedad fundamental es un modelo y para la descripción analítica aquí (debido a la ignorancia fundamental de las particularidades) es imposible utilizar otra cosa (y no tiene ninguna utilidad práctica). Además, utilizo el aparato cuántico, y allí la aleatoriedad, en la mayoría de las interpretaciones modernas de este aparato y de la realidad cuántica descrita por él, es de carácter principal.
Gracias por su interés y aprecio por mis diseños.
Respecto a la génesis de la aleatoriedad. La aleatoriedad fundamental es un modelo y para la descripción analítica aquí (debido a la ignorancia principal de las particularidades) es imposible utilizar otra cosa (y no tiene ningún uso práctico). Además, utilizo el aparato cuántico, y allí la aleatoriedad, en la mayoría de las interpretaciones modernas de este aparato y de la realidad cuántica descrita por él, es de carácter principal.
Si nuestro mundo es aleatorio o está rígidamente determinado por su Creador es una cuestión con miles de años de historia. Si consideramos el mundo como un Todo con alguna fórmula de evolución, entonces es posible llegar a esta fórmula y utilizarla. Y si consideramos el mundo como una fluctuación aleatoria, no podremos hacer nada nuevo y serio. Puedes leer sobre la crisis de la física fundamental (y de la ciencia en general) en kniganews.org/.
Si intenta hacer un Asesor Experto que funcione basado en su modelo, verá que la teoría y la práctica en este caso están muy lejos la una de la otra, lo cual es típico para todas las teorías, indicadores y Asesores Expertos relacionados con la economía.
La razón, en primer lugar, la veo en el hecho de que en el mejor de los casos se describe la energía cinética - visible - del campo de interacción de varias fuerzas. El potencial de campo nunca se ha considerado (que yo sepa). Su deseo de comprender las matemáticas y la física de las fluctuaciones bursátiles se encontrará sin duda con este problema, y la teoría de la probabilidad no le ayudará a resolverlo.
En general, soy un humanista de formación, y me acerco a la comprensión de la estructura cuántica del mundo desde el otro lado - desde el lado de la metafísica.
Si nuestro mundo es aleatorio o está rígidamente determinado por su Creador es una cuestión con miles de años de historia. Si en principio consideramos el mundo como un Todo con alguna fórmula de evolución, entonces en principio podemos llegar a esta fórmula y utilizarla. Y si consideramos el mundo como una fluctuación aleatoria, entonces no se puede hacer nada nuevo y serio. Puede leer sobre la crisis de la física fundamental (y de la ciencia en general) en kniganews.org/.
Si intenta hacer un Asesor Experto que funcione basado en su modelo, verá que la teoría y la práctica en este caso están muy lejos la una de la otra, lo cual es típico para todas las teorías, indicadores y Asesores Expertos relacionados con la economía.
La razón, en primer lugar, la veo en el hecho de que en el mejor de los casos se describe la energía cinética - visible - del campo de interacción de diferentes fuerzas. (1) Nadie ha considerado nunca el potencial de campo (que yo sepa). Tu deseo de comprender las matemáticas y la física de las fluctuaciones bursátiles se topará con este problema, y la teoría de la probabilidad no te ayudará a resolverlo.
(2) En general, soy humanitario por educación, y me acerco a la comprensión de la estructura cuántica del mundo desde el otro lado - desde el lado de la metafísica.
(1) Si te fijas en la ecuación (10) de este artículo, aparece un potencial en el que se propaga el campo de ondas precio.
(2) Soy un físico profesional y, por supuesto, me acerco a la comprensión de la estructura cuántica del mundo desde el lado de la física, pero su opinión es tan importante para mí como cualquier punto de vista externo sobre el problema. Al fin y al cabo, un punto de vista así puede aportar ideas nuevas.
(1) Si nos fijamos en la ecuación (10) de este documento, implica el potencial en el que se propaga el campo de ondas de precio.
(2) Soy un físico profesional y para la comprensión de la estructura cuántica del mundo, por supuesto, me acerco desde el lado de la física, pero su opinión es tan importante para mí como cualquier punto de vista externo sobre el problema. Después de todo, tal punto de vista puede aportar ideas frescas.
¿Podría decirme cómo calcular este potencial?
De alguna manera he publicado en muchos sitios un problema relacionado con este tema. Nadie lo ha resuelto todavía. ¿Podrías echarle un vistazo y sugerirme algo?
(1) ¿Puede decirme cómo calcular este potencial?
(2) De alguna manera he publicado un problema relacionado con este tema en muchos lugares. Nadie lo ha resuelto todavía. ¿Podríais echarle un vistazo y darme alguna pista?
(1) Este problema es complejo y todavía no tengo los algoritmos definitivos para resolverlo. Pero el camino es el siguiente.
Si el movimiento del precio es finito, y es finito (el precio no salta al infinito y no cae a cero), entonces el potencial tiene la forma de un pozo, lo que conduce (al resolver la ecuación (10)) a la aparición de un conjunto de niveles discretos. Estos niveles, en principio, pueden identificarse de alguna manera a partir de los gráficos históricos de precios y , una vez resuelto el problema inverso, es decir, teniendo a nuestra disposición un conjunto de niveles y la ecuación (10), podemos encontrar una expresión analítica para el potencial y estudiarlo.
(2) Tienes que aprender a formular más correctamente los problemas (la formulación correcta de un problema es casi la mitad de su solución) y a imaginar correctamente lo que ocurre en lo que describes (entiendo que imagines algo, pero en ciencia exacta es necesario formularlo correctamente).
En primer lugar, tu ecuación h = sqrt ( R ^2 - ( nt )^2) es sólo una ecuación circular, la trayectoria irá al punto t < R / n , más allá se hará perpendicular al eje temporal y la raíz será compleja.
En segundo lugar, los campos de fuerza cualitativamente idénticos de diferentes fuentes (si las hay) interfieren, generando un único campo, y no hay cruces de líneas de un único campo de fuerza .
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Artículo publicado El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 2): Ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio y aparición del paseo aleatorio observado:
En el presente artículo, hemos derivado una ecuación para la evolución del campo probabilístico de precio, hemos encontrado un criterio para acercarnos al salto de precio, y también hemos revelado la esencia de los valores de precio en los gráficos de cotización y el mecanismo para la aparición de un paseo aleatorio de dichos valores.
Actualmente existen dos tipos principales de acceso a la liquidez de divisas.
Los principales proveedores de liquidez tienen información completa sobre las profundidades de mercado que se están formando en ellos, con los precios de compra y venta y sus volúmenes. A partir de la cota inferior de la oferta de venta, el proveedor determina el precio Ask para sus clientes, y a partir de la cota superior de la demanda de compra, el proveedor forma el precio Bid, es decir, el precio reducible es, en general, de dos componentes. Y, por cierto, al hablar del campo de onda del precio, nos referimos a uno de estos componentes.
Además, los precios correspondientes, en esencia, los determinan todos los tráders asociados al proveedor de cotizaciones que forman sus órdenes en base a sus datos de mercado. Todos los participantes del mercado reciben sus datos desde un único espacio de información para todo el mundo, y este proceso de obtención de datos es casi instantáneo. Por lo tanto, en primer lugar, en la reducción de precios por parte de un determinado proveedor de cotizaciones participa no solo este proveedor, sino también muchos de sus clientes, cuyo papel en la formación de los valores de precio es mucho mayor que el papel del propio proveedor. Y en segundo lugar, debido a la unidad del espacio de información y el acceso instantáneo de los clientes a él, los precios reducidos por diferentes proveedores de liquidez resultan muy similares.
Bien, hablemos ahora sobre la ontología de la relación entre precios reducibles y las ondas de precio emergentes. Para revelar esto, elaboraremos un esquema de bloques que presentará los principales elementos de un sistema complejo de relaciones entre lo probabilístico y lo reducible para el mercado.
Autor: Aleksey Ivanov