Media móvil de Hull - página 16
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Hola Mladen
cuando tengas media oportunidad
por favor, puede hacer su original HMA color nrp en MTF y puede tener interpolar
a no ser que ya exista y me lo haya perdido
Gracias.
Muy agradecidoWR1
Una versión de la media móvil Hull sin repintar está publicada en este post: https: //www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (con los parámetros por defecto (HMASpeed==2) es la misma que la media móvil HMA "normal")
Hola MLaden,
Creo que te entiendo y estoy de acuerdo contigo para el cálculo de valores históricos de una escala temporal superior. Sólo tenemos un número limitado de barras que corresponden a puntos de datos adicionales (barras en la escala de tiempo inferior) por lo que necesitamos interpolación, lineal cuadrática, etc. para rellenar las barras que faltan o utilizar una función de paso para abarcar los dos valores del marco de tiempo superior en el marco de tiempo inferior. Sin embargo, una vez que el indicador se ha puesto en marcha, estamos obteniendo puntos de datos tick a tick que se aplican igualmente a los marcos de tiempo inferior y superior. Lo que me preguntaba era si había un indicador que calculara y almacenara los valores superiores para las barras inferiores intermedias. Por ejemplo, utilizando un marco de tiempo H1 y H4. Podemos calcular la barra H4 y luego interpolar linealmente los valores de las tres barras inferiores que faltan usando la diferencia proporcional entre la barra N y la barra N+1 para las barras que ocurrieron antes del momento en que el indicador comenzó. Lo que me preguntaba es si en lugar de interpolar para las barras que faltan hacia adelante después de que el indicador comenzó, guardamos y almacenamos los valores intermedios de las barras horarias del marco de tiempo superior. Con este enfoque tendríamos los valores exactos para las tres barras del intervalo. Reconozco que habrá una discontinuidad entre los valores históricos intermedios para el marco de tiempo más alto antes de cuando el indicador comenzó. Así, si un indicador H4 pasa de 1,0 en la barra N+1 a 1,4 en la barra N, los valores intermedios interpolados serían 1,1, 1,2, 1,3. Sin embargo, en realidad, los valores podrían ser 1.0, 1.3, 1.5, 1.4 basados en los valores de las barras N, N+1, N+2, N+3.
Supongo que lo que realmente estoy diciendo es por qué utilizar el marco de tiempo superior en absoluto para un indicador MTF y en su lugar utilizar los puntos de datos del marco de tiempo inferior, pero avanzar el indicador superior cada barra N en lugar de cada barra y utilizar los valores reales para cada uno de los intervalos.
Si tienes un indicador MTF simple usando una EMA, podrías publicarlo y lo usaré para probar mi teoría y publicarlo de nuevo.
Tzuman
Hola Mladen,
Bueno, yo la prueba y estoy bien con usted no es realmente bueno en comparación con otros Hull MA
Como yo/nosotros decimos, para mí la mejor media móvil tiene que ser rápida Y suave
Así que pruebo diferentes MA (en mi gráfico) que creo que son interesantes
T3 adaptativa (azul/naranja)
NonlagMA (verde/rojo)
JJMA (sólo verde, no tengo una JJMA bicolor)
Y un Hull
(Lo siento, difícil de ser claro porque no puedo deplace las líneas)
El propósito del juego era tratar de comparar el MA (con diferentes períodos, por supuesto)
Para mí
Adaptive T3 Suave 4/5 Rápido 4/5
Nonlag MA Suave 3/5 Rápido 5/5
Hull Suave 3/5 Rápido 3/5
JJMA Suave 4/5 Rápido 4/5
Así que, sólo una idea, creo que podría ser interesante hacer un Casco adaptado por T3 adaptativo (gloups...), y un Casco adaptado por JJMA. ¿Puedes hacerlos por favor?
Yo también comparo 3 JMA (Spiggy, Starlight y Kositsin). Como se ve en el gráfico, el mejor es claramente el Kositsin en verde (JJMA), y el valor de la luz de las estrellas (y repintado)
El T3 adaptado y el JJMA que uso para el gráfico y para crear estos Hull adaptado
jjma.mq4
adaptive_t3_mladen.mq4
Miles de gracias por la comunidad Mladen
Que tengas un buen fin de semana
Zilliq
Muchas gracias Mladen, lo intentaré cuando vuelva a casa
Voy a comparar con un Hull MA y su NonlagMA
Completamente de acuerdo contigo: Prefiero cuando hay algo de suavidad. La rapidez y la suavidad son tan encantadoras...
¿Sabes si existe una variación de Hull T3?
Y tal vez sea una estupidez, pero creas una media móvil Hull adaptada con una Ma no-lag, y no estás contento con ella. ¿Crees que el resultado (más suave) será mejor con un NonlagMa adaptado con un Hull MA?
Adiós y buen fin de semana
Zilliq
WR1 Una versión de la media móvil Hull no repintada en varios marcos de tiempo está publicada en este post: https: //www.mql5.com/en/forum/174961/page3 (con los parámetros por defecto (HMASpeed==2) es la misma que la HMA nrp "regular")
Muchas gracias
Tzuman
No estoy seguro de haber entendido bien.
El método de interpolación es bastante simple en realidad: es una interpolación lineal entre dos puntos finales del marco de tiempo superior (por eso he dicho un par de veces que las versiones interpoladas y no interpoladas (el clásico "método keris") tienen exactamente el mismo número de puntos exactos garantizados por barra de marco de tiempo superior: 1 por cada barra de marco de tiempo superior (el resto es una cuestión de probabilidad y cambios de precio). Usted puede dejar que los valores interpolados (o "paso-como) refrescante a cabo, (calcular sólo la barra actual del marco de tiempo inferior), pero entonces usted tendrá indicador clásico repintado (ya que el estado exacto en algún punto de marco de tiempo inferior no se puede calcular con exactitud en un montón de casos - que necesitaría una forma realmente complicada ingeniería de inversión de cálculo que no creo que metatrader "sobrevivir")
Espero haber entendido bien la pregunta y que la respuesta sea la que esperabasHola Mladen y Tzuman,
Desde hace tiempo también tengo una pregunta relacionada con este tema. Cuando usé algún tipo de MA (Ema o LWMA, por ejemplo) de TF más pequeño en Price_Close con Period_Length establecido para ser equivalente con la longitud de la misma MA para TF más alto (EMA(H1-24 periodos) y EMA(H4-6 periodos) por ejemplo), no eran iguales. ¿Podría explicarme, por favor?
Hola Mladen y Tzuman, Desde hace tiempo también tengo una pregunta relacionada con este tema. Cuando usé algún tipo de MA (Ema o LWMA, por ejemplo) de TF más pequeño en Price_Close con Period_Length establecido para ser equivalente con la longitud de la misma MA para TF más alto (EMA(H1-24 periodos) y EMA(H4-6 periodos) por ejemplo), no eran lo mismo. ¿Podría explicármelo, por favor?
fareastol
Multiplicar el periodo para obtener valores más altos para los promedios no es un mal método (entre otros, Alexander Elder usó ese método en los primeros días del AT) pero es simplemente una aproximación. La razón es simple: los conjuntos de datos utilizados para calcular los promedios son diferentes y no se pueden obtener los mismos resultados de diferentes conjuntos de datos. En mi opinión es mejor utilizar el MTF clásico (la forma en que lo estamos utilizando) si no para cualquier otra cosa, porque algunos indicadores simplemente no se puede calcular de esa manera (sólo un ejemplo: trate de RSI, y la mayoría son así)
Sobre la función de adaptación.
Hola Mladen ,
He estudiado bien su función de adaptación de la volatilidad, ¿por qué no utilizar la función de ronda matemática?
Con ella (si lo he entendido todo), tu periodo adaptativo puede funcionar con todo tipo de medias móviles o indicadores.
Saludos.
Sobre la función adaptativa.
Hola Mladen ,
He estudiado bien tu función de adaptación de la volatilidad, ¿por qué no utilizar la función de ronda matemática?
Con ella (si lo he entendido todo), tu periodo adaptativo puede funcionar con todo tipo de medias móviles o indicadores.
Saludos.sohocool
Por una simple razón: simplemente para algunos promedios cuando se cambia el período de cálculo, obtendrá un "paso como" (cambio muy repentino en el valor) promedios en lugar de tener una lógica, tan suave como es posible para ese tipo de promedio, los valores.
Por eso he dicho repetidamente que sólo las medias que pueden calcular periodos fraccionarios son adecuadas para ser adaptadas. Otros pueden ser adaptados también (no hay límite para eso) pero el resultado en sí no es "agradable" (espero que entiendas lo que quiero decir con "agradable"). Por otro lado, los promedios como EMA por ejemplo, están "heredando" el valor anterior de sí mismo y el uso de ese valor en el cálculo y el cálculo puede utilizar período fraccionario que hace que sea razonablemente suave y "lógico" cuando el período de cálculo se cambia todo el tiempo
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Como experimento: intente adaptar la SMA (que sólo permite el interger para calcular el período debido a su naturaleza) y verá cómo son los resultados en algunos casos
sohocool
Por una simple razón: simplemente para algunos promedios cuando se cambia el período de cálculo, se obtendrá un "paso como" (cambio muy repentino en el valor) promedios en lugar de tener una lógica, tan suave como es posible para ese tipo de promedio, los valores.
Por eso he dicho repetidamente que sólo se pueden adaptar las medias que pueden calcular períodos fraccionarios. Otros pueden ser adaptados también (no hay límite para eso) pero el resultado en sí no es "agradable" (espero que entiendas lo que quiero decir con "agradable"). Por otro lado, los promedios como EMA por ejemplo, están "heredando" el valor anterior de sí mismo y el uso de ese valor en el cálculo y el cálculo puede utilizar período fraccionario que hace que sea razonablemente suave y "lógico" cuando el período de cálculo se cambia todo el tiempo
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Como experimento : prueba a adaptar la SMA (que sólo permite el interger para calcular el periodo debido a su naturaleza) y verás cómo van a ser los resultados en algunos casosHola Mladen,
Muchas gracias por su pronta respuesta.
Sí, sé que tu manera es la mejor.
Pero con interger el paso será un paso pequeño (menos de 1 período) alrededor de (14,4)=14.
y el mercado no es tan lógico
Hola Mladen,
Muchas gracias por su pronta respuesta.
Sí, sé que su forma es la mejor.
Pero con interger el paso será un paso pequeño (menos de 1 período) alrededor de (14,4)=14.
y el Mercado no es tan lógicosohocool
Tengo la sensación de que estás pasando por alto que el periodo de cálculo para barras consecutivas no siempre será similar. Por ejemplo : en una barra será ese 14 pero en otra será el 4. Y en ese caso tendrá un cambio muy grande. Si pruebas a adaptar la SMA verás inmediatamente lo que ocurre en casos como ese. Así que no es sólo la parte fraccionaria (que ayuda mucho a mantenerla "suave"), sino el hecho de que pueda utilizar un período fraccionario suele mostrar que el cálculo es adecuado para la adaptación (porque en la mayoría de los casos cuando el período puede ser fraccionario, el valor anterior de la media se utiliza de alguna forma en el cálculo y sin "heredar" es casi imposible obtener una media de aspecto normal al adaptar)