Media móvil - página 125
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Estimado mladen,
Interesado con este Indicador.
¿Es posible hacer la versión LSMA?Zar
Ema tiene una cosa que no es muy conocida : su periodo puede ser fraccionario (por ejemplo el periodo 14,5 es completamente normal para ema). Pero no es así para lsma. Para lsma tiene que ser entero. Por eso no es adecuado para adaptarlo (los valores no serían suaves)
Lo siento señor, ¿qué es el señor entero?. por favor espero que me pueda decir sobre esto. necesito más aprender sobre forex.
El objetivo de este artículo es dar a conocer los resultados de la investigación en el campo de las ciencias sociales.
El número entero es este : Entero - Wikipedia, la enciclopedia libre
Tsar Ema tiene una cosa que no es muy conocida : su periodo puede ser fraccionario (por ejemplo el periodo 14.5 es completamente normal para ema). Pero no es así para lsma. Para lsma tiene que ser entero. Por eso no es adecuado para adaptarlo (los valores no serían suaves)
Lo entiendo. Gracias por tu explicación...
Cerradura MA
malock.mq4
Precio emas
precio_-_emas.mq4
mladen,
¿Qué hay de una predicción de MA? ¿Alguien pensó en eso?
¿el valor predicho de ma se basará en los valores anteriores de ma + los últimos valores del precio?
mladen,
¿que hay de la predicción de MA? ¿alguien ha pensado en eso?
es decir, el valor predicho de ma se basará en los valores previos de ma + los últimos valores de precio...Hay una versión con bandas de confianza añadido (la versión con la explicación publicada aquí : https://www.mql5.com/en/forum/general )
Ya que si el desplazamiento de las bandas de confianza se fija en 0 se puede considerar como una especie de predicción (ver más información sobre la naturaleza de las bandas de confianza aquí : Bandas de confianza y predicción - Wikipedia, la enciclopedia libre ) Supongo que eso sería lo que se podría considerar como una "predicción" de algún valor medio
________________
PD: te habrás dado cuenta de que hay un rango de valores en lugar de un valor único. Dado que no hay forma de "predecir" de forma única los valores futuros, esa es una de las formas en que podemos estimar/predecir los valores futuros con un cierto grado de certeza que no es una estafa sino un intento de trabajar dentro de las reglas matemáticas conocidas para la estimación
Hay una versión con bandas de confianza añadidas (la versión con la explicación publicada aquí : https://www.mql5.com/en/forum/general )
Ya que si el desplazamiento de las bandas de confianza se fija en 0 se puede considerar como una especie de predicción (ver más información sobre la naturaleza de las bandas de confianza aquí : Bandas de confianza y predicción - Wikipedia, la enciclopedia libre ) Supongo que eso sería lo que se podría considerar como una "predicción" de algún valor medio
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PD: habrás notado que hay un rango de valores en lugar de un valor único. Dado que no hay manera de "predecir" de forma única los valores futuros, esa es una de las formas en que podemos estimar/predecir los valores futuros con un cierto grado de certeza que no es una estafa, sino un intento de trabajar dentro de las reglas matemáticas conocidas para la estimación¿Qué método de extrapolación recomiendas?
¿Qué método de extrapolación recomiendas?
nbtrading
En cuanto a la extrapolación, por favor, lea este post primero : https://www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, un buen ejemplo fue hecho por qpwr.
Aquí está la descripción :
El indicador se basa en varios métodos que pueden ser elegidos por la variable de entrada del método:
Método 1: Extrapolación de Fourier; las frecuencias se calculan mediante el algoritmo de Quinn-Fernandes
Método 2: Método de autocorrelación
Método 3: Método Burg ponderado
Método 4: Método de Burg con función de ponderación Helme-Nikias
Método 5: Método Itakura-Saito (geométrico)
Método 6: Método de la covarianza modificada
Los métodos 2-6 son los métodos de predicción lineal. La predicción lineal se basa en encontrar los valores futuros como funciones lineales de los valores pasados. Supongamos que tenemos un número de precios x[0]..x[n-1] donde el índice más alto cumple con el precio reciente. La predicción del precio futuro x[n] se calcula como
x[n] = -Suma(a*x[n-i], i=1..p)
donde a - coeficientes del modelo, p - orden del modelo. Los métodos enumerados 2-6 encuentran los coeficientes a[] disminuyendo el error cuadrático medio en las últimas barras n-p de entrenamiento. Por supuesto, podemos alcanzar el error cero de predicción si resolvemos directamente el conjunto de ecuaciones mencionadas con n=2*p por el método Levinson-Durbin. Este método de predicción se llama Método de Prony. Su desventaja es la inestabilidad durante la predicción de los valores futuros de la serie. Por eso no se ha incluido este método.
Los otros parámetros de entrada son
LastBar - el número de la última barra de los datos pasados
PastBars - el número de barras pasadas utilizadas para la predicción de los valores futuros
LPOrder - el orden del modelo lineal como una fracción del número de barras pasadas (0..1)
FutBars - el número de barras futuras en la predicción
HarmNo - el número máximo de frecuencias para el método 1 (0 significa todas las frecuencias)
FreqTOL - la imprecisión del cálculo de frequeincies para el Método 1 (si es >0.001 no puede converger)
BurgWin - el número de la función de ponderación para el Método 2 (0=Rectangular 1=Hamming 2=Parabólico)
El indicador dibuja dos líneas: la línea azul muestra los precios del modelo en las barras de entrenamiento, la línea roja muestra los precios futuros previstos.
Y aquí está el código : extrapolator.mq4 (PS: hay un par de advertencias del compilador, pero son benignas)