TP de arrastre - página 12
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Un gráfico con y otro sin. Entonces tiene sentido hablar de algo.
¿Y cómo te lo imaginas? ¿Sin TP en absoluto? ¿O arreglado?
¡Si es fijo - entonces los niveles óptimos de TP y SL para tales sistemas (fijos) son significativamente diferentes de los niveles óptimos de TP (y SL de protección) para el sistema con un TP de arrastre !
Por ejemplo, para el trailing TP es rentable tomar un TP muy grande, que "sube" al precio con cada barra. Y el SL o bien no es necesario en absoluto, o bien está ajustado de forma "protectora" lo suficiente. Si tomamos el TP-SL fijo, entonces ambos niveles son más rentables para poner no muy lejos.
Entonces, ¿cómo se propone comparar sistemas tan diferentes?
Estoy convencido de que los sistemas con stops fijos y con tralls (tanto TP como SL) son sistemas significativamente diferentes, no se pueden comparar directamente.
Más sobre el tema.
Aquí están mis sistemas de RTS con TP de arrastre de real:
La esencia de este tipo de sistemas se muestra perfectamente en el ejemplo del Eurodólar TS640121 - se trata de un SL de protección que se ha disparado. Si no hubiera estado allí, la pérdida a finales de octubre habría sido mucho mayor.
Al menos publica uno con un TR, sólo para probarlo. Y no se trata de lanzar la palabra MARTIN - es un aumento del tamaño de la BET en la entrada, ¿qué tiene que ver con Trawl TR - qué es un martin? ¿De qué estás hablando? :-)
Me refiero al comportamiento del sistema con el arrastre de la AT. Se necesita un poco, pero cada vez en el lado positivo. Hasta que se pierda la tendencia alcista. Y entonces el TP de arrastre se acerca al precio, pero el precio se aleja de él. Las pérdidas resultan ser muy grandes. El comportamiento del sistema es muy similar al de Martin. Aunque, como ha señalado correctamente, la estructura de estos sistemas difiere significativamente.
Y sobre lo de "sacarlo a la luz"... Tengo todo demasiado atado en mi biblioteca interna. ¿No tiene el kodobase estos sistemas?
Nadie se ha interesado por tu hilo durante tres años.
Yo diría que el gráfico incluso visualmente parece mejor para una estrategia plana.
Ni siquiera lo sé. Las primeras fotos son tendencia. Parece que son más bonitos, con menos detracción.
Había más opciones durante la optimización. Puedes usar diferentes pares, el EA es fácil.
Lo más importante es que el tema está vivo y la rentabilidad y la expectativa son crecientes, a diferencia de los trailing stops.
Sergey, gracias por la idea
Ni siquiera lo sé. Las primeras fotos son tendencia. Parece que son más bonitos, con menos detracción.
Me refiero al comportamiento del sistema con el arrastre de la AT. Se necesita un poco, pero cada vez en el lado positivo. Hasta que se pierda la tendencia alcista. Y entonces el TP de arrastre se acerca al precio, pero el precio se aleja de él. Las pérdidas resultan ser muy grandes. El comportamiento del sistema es muy similar al de Martin. Aunque, como ha señalado correctamente, la estructura de estos sistemas difiere significativamente.
Sí, estoy completamente de acuerdo sobre el comportamiento de los sistemas con arrastre de TP, por eso desistí de mi idea después de experimentar con ella en su momento.
Oh, ya veo. Podemos intentar sacar una conclusión: en el caso de una estrategia plana, es decir, que vaya en contra de la tendencia, un trailing take permite salvar algunas posiciones cerrándolas en un pequeño retroceso del precio.
Mientras el símbolo sea plano, las estrategias con arrastre de TP funcionan muy bien. Incluso es posible no fijar un SL, y su gráfico de equilibrio es bonito en este caso.
Pero, inevitablemente, en algún momento aparece una tendencia no adivinada en el símbolo. Y es entonces cuando dicha estrategia pierde mucho.