De la teoría a la práctica - página 1505
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La memoria del mercado - sí este es el punto más oscuro, no estaba muy satisfecho con la descripción de Peters para aplicarla, y el color del ruido y los espectros también flotan por sí mismos, de hecho sólo el ritmo diurno es estable, otros armónicos flotan notablemente y peor, se estratifican y se disipan... No sé qué hacer al respecto... Sólo hay una cosa segura: mirando el calendario de noticias se puede suponer el "efecto Joker de Peters" - un cambio de memoria y una fuerte caída de la autocorrelación... También se sugirieron opciones interesantes aquí en el foro, muchas opciones, no hay tiempo suficiente para probar todo... Desde un punto de vista puramente visual el movimiento no debería ser inferior a 200 barras del timeframe de trabajo con un vistazo al punto del último extremum y la escala de movimientos a la izquierda en el historial, pero es bastante subjetivo, entiendo como suena... Hasta ahora estoy acostumbrado a guiarme por el propio formulario de la carta y el calendario...
¿puede enumerar todas estas opciones?
tal vez alguien quiera probarlos.
No soy un matemático, sino sólo un usuario de las matemáticas, pero me parece muy extraño. Tal vez el problema radique en la definición de "ganar"... Por ejemplo, ¿significa "ganar en un determinado intervalo"? Entonces se puede detener el proceso cuando está por encima de cero... Sin embargo, si los procesos se suman secuencialmente, esto seguirá sin tener efecto porque dos procesos cosidos juntos es como un... otra suposición es que tiene algo que ver con la discreción incremental y el redondeo...
***
Creo que la ciencia ha elegido un nombre desafortunado para ello.
Amigo, sólo estoy repitiendo mi post:
Si no encuentro la clave, no esperes más prácticas de mi parte, dejaré de avergonzarme. Y no recomiendo a nadie que lo busque que entre en el mercado sin él.
Amigo, sólo repetiré mi mensaje:
Lo pensaré...
¿puede enumerar todas estas opciones?
tal vez alguien quiera probarlos.
En primer lugar el artículo de Maxim Dmitrievsky, no recuerdo otros enlaces, se dispersó en las ramas, en general a través de la autocorrelación y los espectros, también había una idea sobre el uso de ondículas, no puedo encontrar el enlace a la entrada también, pero en su lugar aquí es un enlace a la descripción (ver 2.3 La metodología wavelet)https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm y aquí están los trabajos de los matemáticos chinos: https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis con wavelets es bueno que los wavelets no se preocupan por la no estacionariedad y la naturaleza de los datos, pero lamentablemente allí las matemáticas son tan difíciles de superar ((
Por supuesto, no soy un matemático, sólo un usuario de las matemáticas, pero me parece muy extraño. ¿Quizá la trampa está en la definición de "ganar"?
La pega es que el autor del hilo se confunde con los términos.
En este caso, se refiere a un proceso de tipo estacionario e incremental. No el integrado que realmente estamos negociando.
También puede trabajar con el precio así
El problema es que el autor del hilo se confunde con los términos.
En este caso, se refiere a un proceso de tipo estacionario e incremental. No el integrado que realmente estamos negociando.
Pues sí, se negocia un proceso estacionario, y la teoría está construida para un proceso con incrementos estacionarios.
"Gravedad de los vórtices modulares"
El problema es que el autor del hilo se confunde con los términos.
En este caso, se refiere a un proceso de tipo estacionario e incremental. Y no está integrado el que realmente comerciamos.
Bueno, entonces resulta ser una especie de pipsing (por el tiempo)...
multiplicador:
este proceso también se denomina aleatorio
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Creo que la ciencia tiene un nombre desafortunado.
Por supuesto, los procesos pueden tener diferentes parámetros de distribución... pero estaba pensando... Quizás el problema es que el proceso es de este tipo (ver imagen) con una curtosis muy fuerte y colas muy grandes... entonces no es difícil imaginar una estrategia de scalping como romper las líneas verticales de puntos... Técnicamente es una trampa de todos modos y no es cierto porque una orden de stop de ruptura se ejecutará dentro de un incremento (un tick) y eso no está permitido....... - se necesitan al menos dos ticks para colocar y ejecutar una orden y eso significa que el segundo tick será contrario al primero y ya viola la independencia de las observaciones (es decir, los incrementos no son independientes) ...... en realidad los ticks bien pueden ser independientes, pero de acuerdo con el problema que necesitamos independiente - resulta diablos - uno entra en conflicto con otro (si no me equivoco)
Sin embargo, algunas versiones de TSC, por lo que recuerdo, permiten cierta dependencia, pero hay todo tipo de condiciones adicionales (si un poco dependiente - se puede).
En resumen, el enigma del siglo: ¿cómo ganar dinero con el azar? - o conseguir un premio nobel! o ir a la fábrica jeje
También puede trabajar con el precio así
Este es el multicono con un alto factor de atenuación
Entiendo que hay un deseo de alejarse de la tendencia...... Tal vez tenga sentido considerar no el gráfico de precios, sino por ejemplo el gráfico de señales.....
Dado: Un conjunto de series no estacionarias, los parámetros de la distribución son flotantes, no hay ciclicidad
La tarea: obtener una serie de tendencia estacionaria de crecimiento casi monótono (equidad) a partir de la serie original
Operaciones admisibles: corte de fragmentos a partir de la serie inicial(posición de apertura-cierre), multiplicación de un fragmento por cualquier número, suma
Por supuesto, está prohibido espiar el futuro.
Quien resolvió el problema irá a Malta