Liquidación de fondo???? - página 9
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Lo más probable es que MT5 esté tomando los datos de orders_log o FAST.
Esa es la cuestión, MT5 utiliza Plaza II, eso es lo que dijeron los desarrolladores.
¿De dónde viene? ¿De un experto? Si su experto, habrá saltos.
Se llama desde el manejador de flujo de datos de la API Plaza II.
Esa es la cuestión, MT-5 utiliza Plaza II, eso es lo que dijeron los desarrolladores.
Si Plaza, los datos se toman de orders_log. Sólo esta tabla contiene datos 100% fiables.
Si Plaza, los datos se toman de orders_log. Sólo esta tabla contiene datos 100% fiables.
Esto es comprensible, pero coinciden en que las discrepancias son muy grandes
para 31 registros BID - 4 discrepancias, y para 23 registros ASK - 2 (el fragmento de la captura de pantalla anterior)
Por cierto, ¿has medido el tiempo de ejecución de las órdenes comerciales?
Por cierto, ¿has medido el tiempo de ejecución de las órdenes comerciales?
Sí, lo hice. El tiempo medio de aceptación del pedido es de 450 microsegundos.
Encontré mis operaciones en MT5
registro de cgate:
2021-10-26 10:03:29.058579;cgate.user;;VTBR-12.21: Enviar orden de compra; volumen: 212; precio: 5665;TID 140228798285632
operaciones en MT5
El tiempo que transcurre desde el envío de la orden hasta la transacción es inferior a 420 microsegundos.
Sí, lo he medido. Tiempo medio de aceptación del pedido 450 microsegundos.
Encontré mis operaciones en MT5
registro de cgate:
2021-10-26 10:03:29.058579;cgate.user;;VTBR-12.21: Enviar orden de compra; volumen: 212; precio: 5665;TID 140228798285632
operaciones en MT5
El tiempo que transcurre desde el envío de la orden hasta la transacción es inferior a 420 microsegundos.
¡420 microsegundos es impresionante!
Tengo MT-5 de casa
Dado que MT-5 no registra la respuesta de la bolsa cuando se envían órdenes de forma asíncrona, hay que añadir algo más a este tiempo...
Por cierto, ¿dónde vives que es medianoche?
¿En el Lejano Oriente?
Por cierto, ¿dónde vives que tienes medianoche?
¿En el Lejano Oriente?
Sí, Vladivostok.
Sí, Vladivostok.
:)
Llevo mucho tiempo en la Bolsa, y desde hace muchos años entiendo que sin cobertura la cuerda se acaba.
Lo que quiero decir es que, sea cual sea tu estrategia, los riesgos al operar con un solo instrumento son muy altos.
Y usar el SPOT como guía no es una buena idea aunque ejecute las operaciones muy rápido.
Añadido
Otra cosa, utilizando la diferencia de 3 horas en la negociación de Futuros y SPOT, probando en el arbitraje Clásico
para aumentar el delta, lo que reduciría los riesgos muchas veces.
Si a las 7:00, guiado por la última operación SPOT a 23-49 del día anterior, vende
futuros, incluso si el SPOT rebota en el precio a las 10:00, la probabilidad de delta <= 0 es muy pequeña,
por lo que el beneficio siempre estará asegurado.
Al dividir el depósito de compra de arbitraje en varios días, el beneficio medio será mayor que si se reserva todo el depósito de una vez.
¿Se trata de aumentar el delta?
La mayoría de las veces sí, pero a veces no (simplemente no vendo futuros a menos que la delta haya subido mucho para ayer)
Añadido
¿Y qué le impide operar con riesgo cero y beneficiogarantizado?