Liquidación de fondo???? - página 12
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Añadido
Lo habría hecho hace mucho tiempo, pero la forma en que MQ se comporta en relación con la parte de intercambio del terminal,
Yo lo haría hace tiempo, pero tal y como se comporta MQ en relación con la parte de intercambio del terminal, es un ejercicio inútil.
Un ejemplo llamativo con el tiempo de cotización, un error evidente de MQ, ¿lo arreglarán?
La oferta ha cambiado hace tiempo, mientras que la transacción se realizó utilizando la oferta anterior (los datos fueron devueltos por la función CopyTicksRange() GAZR-12.21)
Esto no es un error. Así es como funciona el flujo en tiempo real. Sucede en otros intercambios todo el tiempo, por ejemplo en crypto, sin MetaTrader y plaza. Un lote con una cotización puede adelantar a otro, especialmente si empiezan al mismo tiempo. El azul subraya estos puntos:
Puede ver que la última operación de compra se alcanzó en 27 milisegundos (campo Time Diff), y se inició a las 07:43:32.857, el nivel de Ask cambió a continuación a las 07:43:32.858, pero la información al respecto se alcanzó en 25 milisegundos. así, vimos los cambios en el orden inverso: 1) cambio denivel de Ask a las07:43:32.883 2) último evento a las 07:43:32.884
La terminal ha recibido estas cotizaciones en el mismo orden modificado. Es imposible cambiar el orden, porque el primer presupuesto ya ha sido enviado al usuario. Ningún terminal normal introducirá un retardo adicional de varios milisegundos (para hacer un buffer) para ordenar las citas recibidas en la secuencia necesaria. Al registrar el historial, se puede hacer una clasificación adicional.
Esto no es un error. Así es como funciona el streaming en tiempo real. Sucede todo el tiempo en otros mercados también, por ejemplo, crypto, sin ningún MetaTrader o plaza. Un lote con una cotización puede adelantar a otro, especialmente si empiezan al mismo tiempo. El azul subraya estos puntos:
Puede ver que la última operación de compra se alcanzó en 27 milisegundos (campo Time Diff), y se inició a las 07:43:32.857, el nivel de Ask cambió a continuación a las 07:43:32.858, pero la información al respecto se alcanzó en 25 milisegundos. así, vimos los cambios en el orden inverso: 1) cambio denivel de Ask a las07:43:32.883 2) último evento a las 07:43:32.884
El terminal ha recibido estas cotizaciones en el mismo orden modificado. Es imposible cambiar el orden, porque el primer presupuesto ya ha sido enviado al usuario. Ningún terminal normal introducirá un retardo adicional de varios milisegundos (para hacer un buffer) para ordenar las citas recibidas en la secuencia necesaria. Al registrar el historial, ya se puede hacer una clasificación adicional.
Tu explicación es buena, pero la oferta es diferente todo el tiempo antes y después de las operaciones rojas (rodeadas de azul)
Tu explicación es buena para todos, excepto que la oferta es diferente todo el tiempo tanto antes como después de las operaciones rojas (marcadas con un círculo azul)
Sí, ya lo veo. La diferencia entre los cambios es de más de diez segundos. La última venta se produce a precios inexistentes de 37230 a 37225, aunque la oferta tampoco cambia en 37224. Sí, no es Time&Sales, es una imitación de algo.
Qué puedo decir: "Aguanta".
Los colegas son bienvenidos,
¿Qué es la limpieza? Entiendo que la puja se detiene para equilibrar a compradores y vendedores mediante la superposición de oficios intercambiables, como ejemplo. La esencia de la misma es aclarar las operaciones que tuvieron lugar durante la sesión de negociación. Sin embargo, ¿qué hace la bolsa si varias operaciones no se han contabilizado en el proceso de negociación y el saldo no se rompe? Es decir, en el proceso de compensación, contaron y descubrieron que se habían perdido un par de contratos. ¿QUÉ hace la bolsa? ¿Cambia el historial de la sesión negociada en el área de volumen? ¿Puede alguien explicar en los dedos?
Me pregunto por qué. Tenía 3 errores en el historial esta mañana después de la optimización, sin embargo, después de borrar el número de errores aumentó a 5, parece que han retocado el historial. El asunto es que uso datos dependientes de la cotización y con cualquier cambio de historia el resultado final a barra cero cambia significativamente. Como ejemplo, yo calculo el indicador AD, que utiliza un volumen de negociación real y empieza a calcularse a partir de una determinada barra del historial, por lo que si el historial cambia el volumen de la barra al menos en una unidad, entonces la diferencia será significativa respecto a la barra cero. Y con cada limpieza, el error es cada vez mayor. Y no puedo entender, o este intercambio rige la historia, o tengo un cálculo torcido. ¿Puede alguien explicarlo claramente? Gracias de antemano.
Así es como veo el mecanismo de compensación.
Es decir, todo el mundo se rebota dos veces al día en el spread y no le importa.
y después de despejar, esencialmente todos están en el agujero + en el ...
No quiero ni hablar de la copa.
escribí una prueba de volteo, también conocida como verificación de cálculos
la conclusión - es una farsa, un peluche para distinguirse de otros mercados electrónicos
una cosa es que escriban artículos sobre precios, aunque no sepan nada .......
He comentado en el foro tres veces, nada menos, cómo se fija el precio.
Me gustaría que alguien lo entendiera ;)
así es como veo el mecanismo de compensación
es decir, todo el mundo se rebota dos veces al día en la propagación y no le importa.
y después de la limpieza, esencialmente todos están en el loka + el .
No se abuchea a nadie en ningún sitio.
Cierran y abren inmediatamente al mismo precio. Si el activo se liquida en rublos, el resultado financiero total no cambia. (Si están denominados en dólares, el tipo de cambio actual tiene algún efecto).
Es una operación puramente técnica. No hay propagación, ni tampoco la cerradura.
Después de la compensación, usted se encuentra en la misma posición que tenía, sólo que la ganancia/pérdida de la posición pasa a la balanza.No se mete a nadie con calzador en ningún sitio.
Cierran y abren inmediatamente al mismo precio. Si se trata de un activo en rublos, el resultado financiero global no cambia en absoluto. (Si está denominado en dólares, el tipo de cambio actual tiene algún efecto).
Es una operación puramente técnica. No hay propagación, ni tampoco hay loc.
Después de la compensación, usted se encuentra en la misma posición que tenía, sólo que la ganancia/pérdida de la posición pasa a la balanza .Se le olvidó añadir o lo entendió mal.
debido a la operación de compensación todo el mundo se desplaza a la oferta/demanda actual y sumando la operación en el momento actual. la pasta se gotea o se drena del balance
¿Qué significa?
oh, lo mismo ;)
Has olvidado añadir o has entendido mal
debido a la operación de compensación todo el mundo se desplaza a la oferta/demanda actual y a la suma de la operación hasta la fecha. la pasta se escurre o se drena del balance
¿Qué significa?
oh, lo mismo ;)
No hay una oferta actual para la compensación.
No hay oferta actual para la compensación.
¿y a qué precios de cierre están?
Al precio de cierre, antes de la compensación (18-44)