Un tema para los comerciantes. - página 143

 
transcendreamer #:

El punto principal es hacer que el receptor se sienta incómodo y frustrado y luego ofrecer una solución saludable.

Atropello - retroceso - retirada

 
osmo1709 #:
¡Aquí es donde masticamos el granito de la ciencia!
Me temo que algunos de los personajes aquí se han atragantado)
 
transcendreamer #:

Eso no es matemática, eso es algo de oscurantismo 😒 al menos lee Wiki para empezar, o cualquier libro de texto.

Esta es la fórmula. La fórmula calcula la relación entre la ganancia -menos la media- y la desviación estándar. En palabras sencillas: si el coeficiente de correlación es de 0,9, significa (condicionalmente) que el euro sube 1000 pips, y la libra sube 900 pips. Para encontrar el valor medio de la divergencia, hay que multiplicar 0,1 por la cotización, es decir, 1,2000. Si la correlación es de 0,9, la divergencia será de 0,1*1,2000=1200 pips. La pérdida de Vitaly puede ser de 1200 pips. No se puede operar por correlación. Tengo un título universitario en Economía. Estudié matemáticas superiores y matemáticas en economía. Estudiamos la correlación en la universidad.
Archivos adjuntos:
 
osmo1709 #:
Esta es la fórmula. La fórmula calcula la relación entre la ganancia -menos la media- y la desviación estándar. En palabras sencillas: si el coeficiente de correlación es de 0,9, significa (condicionalmente) que el euro sube 1000 pips, y la libra sube 900 pips. Para encontrar el valor medio de la divergencia, hay que multiplicar 0,1 por la cotización, es decir, 1,2000. Si la correlación es de 0,9, la divergencia será de 0,1*1,2000=1200 pips. La pérdida de Vitaly puede ser de 1200 pips. No se puede comerciar con la correlación. Tengo un título universitario en economía. Estudié matemáticas superiores y matemáticas en economía. Hicimos correlación en la universidad.

Noooooo....

Prácticamente todo menos lo subrayado es no

 
osmo1709 #:
Esta es la fórmula. La fórmula calcula la relación entre la ganancia -menos la media- y la desviación al cuadrado. En palabras sencillas: si el coeficiente de correlación es de 0,9, significa (convencionalmente) que el euro sube 1000 pips, mientras que la libra sube 900 pips. Para encontrar el valor medio de la divergencia, hay que multiplicar 0,1 por la cotización, es decir, 1,2000. Si la correlación es de 0,9, la divergencia será de 0,1*1,2000=1200 pips. La pérdida de Vitaly puede ser de 1200 pips. No se puede operar por correlación. Tengo un título universitario en Economía. Estudié matemáticas superiores y matemáticas en economía. Estudiamos la correlación en la universidad.

Digámoslo así: no se puede comerciar (y correlacionar) con una licenciatura en economía. Sugerencia: el éxito en el comercio tiene que ver con lo que no se aprende en la educación superior, y contradice en parte la

 
osmo1709 #:
Esta es la fórmula. La fórmula calcula la relación entre el incremento -menos la media- y la desviación estándar. En palabras sencillas: si el coeficiente de correlación es de 0,9, significa (convencionalmente) que el euro-dólar crece 1000 pips, y la libra-dólar 900 pips. Para encontrar el valor medio de la divergencia, hay que multiplicar 0,1 por la cotización, es decir, 1,2000. Si la correlación es de 0,9, la divergencia será de 0,1*1,2000=1200 pips. La pérdida de Vitaly puede ser de 1200 pips. No se puede operar por correlación. Tengo un título universitario en Economía. Estudié matemáticas superiores y matemáticas en economía. Estudiamos la correlación en la universidad.

No estudió bien 😏

Pero contar con la correlación realmente no vale la pena.

 
transcendreamer #:

Esta es una pregunta para el Sr. Muzichenko, sin embargo, según tengo entendido, se negó a comentar las pérdidas.

Desde el punto de vista del análisis de la estrategia en general, la pregunta debería ser: si la estrategia es capaz de cubrir principalmente las pérdidas con beneficios a largo plazo y por qué.

Para ser justos, algunos artículos sobre spread trading tampoco tienen nada sobre stop losses) Quizás esa sea una de las reglas de este club)

 
Aleksey Nikolayev #:

Para ser justos, en algunos artículos sobre spread trading tampoco hay nada sobre stop-losses) Probablemente, esta es una de las reglas de este club).

Añadiré en confianza, respecto a "esos mismos artículos" - los topes están ahí y son deterministas, y hay que señalar también que la metodología ha mejorado desde entonces...

Sin paradas es el camino a la planta por supuesto a la fábrica de coque 🙂 .

 
secret #:
Me temo que algunos de los personajes aquí se han atragantado con ellos).

Debo añadir que a veces se encuentran en el entorno empresarial mitos aún más absurdos e ingenuos que los que se deslizan por foros como el de aquí sobre las ondas y otras "leyes del mercado".

 
osmo1709 #:
Esta es la fórmula. La fórmula calcula la relación entre el crecimiento -más la media- y la desviación cuadrática. En palabras sencillas: si el coeficiente de correlación es de 0,9, significa (convencionalmente) que el euro sube 1000 pips, y la libra sube 900 pips. Para encontrar el valor medio de la divergencia, hay que multiplicar 0,1 por la cotización, es decir, 1,2000. Si la correlación es de 0,9, la divergencia será de 0,1*1,2000=1200 pips. La pérdida de Vitaly puede ser de 1200 pips. No se puede operar por correlación. Tengo un título universitario en Economía. Estudié matemáticas superiores y matemáticas en economía. Estudiamos la correlación en la universidad.

Hay opositores que no necesitan fórmulas ni pruebas de ningún tipo. Para ellos es importante derribar al adversario con una grandeza imaginaria y la importancia de la elocuencia, aunque no siempre sea decente.

Y si se expanden, la pérdida del depósito está asegurada. Hay otra cosa desagradable, que se puede esperar mucho tiempo para el estrechamiento y el rendimiento será de 3 rublos sobre el océano.

Razón de la queja: