Según el ratio de Sharpe - página 4
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Veamos dónde están sus 2
Mantengámoslo en una base de necesidad de conocimiento.
El hilo de la Liga TC - no ha ido a ninguna parte. Repito - cualquier TS con más del 100% de calidad - tiene un Sharpe (integral, promedio por operaciones, por día, semana y mes) superior a dos. Pero, al mismo tiempo - los sistemas se deterioran rutinariamente con éxito en la calidad.
Vamos a seguir tuteando.
El hilo de la Liga TC - no ha ido a ninguna parte. Repito - cualquier TS con más del 100% de calidad - tiene un Sharpe (integral, promedio por operaciones, por día, por semana y por mes) superior a dos. Pero, al mismo tiempo - los sistemas se deterioran rutinariamente con éxito en la calidad.
Vamos a seguir tuteando.
El hilo de la Liga TC - no ha ido a ninguna parte. Repito - cualquier TS con más del 100% de calidad - tiene un Sharpe (integral, promedio por operaciones, por día, por semana y por mes) superior a dos. Pero, al mismo tiempo - los sistemas se deterioran rutinariamente con éxito en la calidad.
¿Puedes mostrarme una captura de pantalla? Tienes 500 sistemas en tu liga, y hay más de 2 en las probabilidades.
Ahora estaba probando cómo mi robot autoadaptativo puede sintonizar una señal conocida que consiste en una mezcla de ondas sinusoidales. Pero eso no es lo importante, obtuve un gran resultado y me acordé del Sharpe Ratio y miré qué ratio se muestra en el probador.
Así que con un gráfico de rendimiento perfecto, el sharpe es de 0,82. Al mismo tiempo, el drawdown es de 972 dólares y el beneficio es de 406000 dólares. Ni siquiera se acerca al 1. Pero la cuestión es que el test es sobre una serie armónica y es imposible que un robot falle ahí, pero de todas formas según el criterio ampliamente conocido Sharpe debe ser mayor que 1, la estrategia tiene mala pinta.
Aquí está el gráfico con el coeficiente de 0,82.
Llevo mucho tiempo preguntando - pon la fórmula de kSharp con un ejemplo de cálculo para 1 trato
Que lo calcule quien quiera y como quiera.
Pero aun así, vamos a trabajar juntos para entender la fórmula y el significado de este coeficiente necesario
Llevo mucho tiempo preguntando - pon la fórmula de kSharp con un ejemplo de cálculo para 1 trato
Que lo calcule quien quiera y como quiera.
Pero aun así, vamos a trabajar juntos para entender la fórmula y el significado de este coeficiente necesario
Llevo mucho tiempo preguntando - pon la fórmula de kSharp con un ejemplo de cálculo para 1 trato
Que cuente quien quiera.
Pero aún así, entendamos la fórmula y el significado de este necesario coeficiente
¿Cómo vas a calcular la varianza selectiva de una operación?
Probablemente 1 es el valor máximo que correspondería a un gráfico perfectamente plano.
El máximo es el infinito, cuando todas las transacciones son iguales y la varianza del muestreo pasa a ser cero. El denominador del Sharpe es la RMS (la raíz de la varianza de la muestra)
¿Cómo va a contar la variación de la muestra en una sola transacción?
En el mercado de divisas, la desviación estándar viene determinada por la volatilidad media de un par de divisas (la diferencia entre la cotización inicial y la final).
Es decir, para una sola operación el Ratio de Sharpe será 1, suponiendo que la rentabilidad es del 100%En el mercado de divisas, la desviación estándar viene determinada por la volatilidad media de un par de divisas.
En la MT, el sharpe no se cuenta para un símbolo sino para el TS por una secuencia de operaciones. Lo que usted dice se llama "Sharpe anualizado" para un activo.