Ganar dinero en el mercado de divisas es imposible - página 41
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no funciona. Aquí está la rejillahttps://www.mql5.com/ru/code/8684 ha estado por ahí durante mucho tiempo. Su propósito es diferente. Me ha hecho gracia cuando he podido construir un ladrillo no redibujable. En el renko estándar, el último ladrillo puede cambiar de color. No lo sé. Un efecto secundario de dicha construcción (no el principal), pero también interesante, es que se conoce el color de una vela en el momento de su apertura.
Sin embargo, es interesante.
¿Cuál es la duración media de las transacciones en su ST en ticks?
no está funcionando. Aquí está la rejillahttps://www.mql5.com/ru/code/8684 ha estado por ahí durante mucho tiempo. Su propósito es diferente. Me ha encantado poder construir un ladrillo no redibujable. En el renko estándar, el último ladrillo puede cambiar de color. No lo sé. Un efecto secundario de dicha construcción (no el principal), pero también interesante, es que se conoce el color de una vela en el momento de su apertura.
Sergey, hola, ¿en qué se basa la estrategia?
Probablemente sea así. Esto es para un mes. )))
Estos son sueños, pero el punto es correcto.
Por ahora estoy torturando al árbitro. Lo principal es minimizar el riesgo por cualquier medio. Eso es lo que permite aumentar los beneficios.
Además, Yusuf afirma que cuanto mayor sea la reducción, mayor será el beneficio. Por supuesto que se equivoca, porque una gran detracción debe convertirse primero en cero y luego en beneficio.
Es decir, la rentabilidad depende de entrar en beneficios lo antes posible y asumir el menor riesgo posible, lo que permite invertir todo el dinero posible en el comercio y no inmutarse...
Son sueños, pero el significado es correcto.
...
Centrándonos en el resultado de hrenfx? )
Tengo mi propio punto de referencia de 50-100
Lo más importante es la falta de filtros de tipo:
El factor de beneficio debe ser mayor que uno.
Aquí es donde hay que empezar también con las actas.
Si puedes aguantar tres años, es una buena forma de ganar.
No construir un sistema en renko en el código no funcionó incluso en mi cabeza, porque la propagación ya ha comido un ladrillo, además de sus volteos, que en total da menos ladrillos de un período de tendencia. Es decir, tarde o temprano, la condición de ganancia antes mencionada llevará a un sobregiro, con posible vaciado posterior con un volumen de orden cargado por lote.
Ahora tomemos el arbitraje, incluso en hrenfx. La cuestión es que ya no hay fuga, porque si una pareja pierde, la otra encuentra. Y no van tan bien como en el lote. Por supuesto, siempre es el intercambio el que destruye todo en estas combinaciones. Por eso el tercer factor es la velocidad, que son los minutos o, mejor aún, los ticks.
Sin embargo, es interesante.
¿Cuál es la duración media de las ofertas de garrapatas en su ST?
Intentaré responder. Muchos creen que si se analizan las garrapatas, se hacen tratos muy cortos. Esto no es cierto. Las garrapatas son necesarias para construir filtros digitales (DF) "correctos", tal y como está escrito sobre ellos en todos los libros y manuales. Al fin y al cabo, aquí hay muchos ingenieros de radio, que han estudiado el procesamiento digital de señales (DSP), etc. Si alguien puede encontrar un libro de texto de DSP que diga que el flujo de datos en bruto debe ser convertido en una vela antes del análisis .... Tiraré mi título a la basura.
Yo también he estado estudiando el mercado, he probado diferentes indicadores, velas, pateras míticas, etc. hasta que me he dado cuenta de que tengo que usar lo que me han enseñado, lo que conozco muy bien. He estado haciendo radar (la ciencia de derribar objetivos aéreos), así que hay un montón de algoritmos y modelos matemáticos que te permiten predecir, en mi caso se llama el punto de mejor estimación (BEP), es en este punto que se lanza el misil. Hay una predicción de dónde estará el objeto después de un cierto período de tiempo...
Así que en estos algoritmos, utilizan lo que todos ustedes saben. Lo que nos enseñaron en la escuela. Trayectoria, velocidad, aceleración (primera segunda derivada, etc.). Cualquiera de ustedes puede resolver el problema. Dado que un coche (scooter, peatón) se desplaza por una carretera con una velocidad de 5 c.u. y una aceleración de 1 c.u. ¿Dónde estará este scooter en 5 minutos?
Y yo empecé este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/105740 hace 7 años. Hay fórmulas ahí que he publicado exactamente. Cualquier movimiento (y las cotizaciones se mueven) puede describirse mediante SRD (ecuaciones dif. estocásticas). Estocástico significa que hay ruido, hay que eliminarlo, filtrarlo.
Así que en ninguna de estas teorías existe tal cosa, que primero se haría la transformación en forma de velas y se harían las mediciones (estimación de la velocidad de aceleración del objeto al final de la vela, más o menos hablando una vez por hora o por día) esto es una mierda, no se pueden usar velas, distorsionan la información, y distorsionan muy bien. El material de origen son las tics. A ellos hay que aplicarles las matemáticas. El mismo MA no importa lo que se introduzca, se puede utilizar velas o ticks.
Un ejemplo sencillo. Tomemos un mismo sistema de comercio. Intersección de dos Ma's. Y lo optimizamos al máximo. Alimentamos uno de ellos con clowz de velas de una hora (24 puntos en total) y tratamos de sacar provecho de él. Y en el segundo caso, los ticks para estas 24 horas y también optimizar al infierno.... ¿Qué sistema le reportará más beneficios? ¿Cuál de estos dos sistemas (o más bien un sistema de cruce de un tick, los datos de entrada son ligeramente diferentes, sin distorsión) tendrá un drawdown menor .... la respuesta es obvia.
Por eso estoy jugando con las garrapatas. Aplico diferentes matemáticas a esta serie de datos. En particular el mismo Renko, es un filtro digital que resalta el movimiento. Mucha gente ha escrito y anotado correctamente, el mercado puede permanecer en su lugar durante medio día... Mientras esté dentro del ladrillo, no hacemos nada, apareció un nuevo ladrillo, pensemos.... Esto es sólo una pequeña parte del sistema de comercio, pero es importante.
Vuelvo de nuevo al ejemplo de dos MA que se cruzan (en su lugar puede estar cualquiera de tus TS, en la que llevas años trabajando). Y un ejemplo sencillo es una señal de compra (se cruzaron)... Si la señal es verde, puede comprarla, pero si es roja * Tal vez sea más lógico esperar a que se ponga en verde me refiero al ladrillo)) y comprarla al mínimo... Porque es sencillo y lógico, esperamos al final del pullback y compramos desde el mínimo (y en las velas, no se puede ver este mínimo, hay que esperar al menos hasta que se cierre la vela, pero aquí es inmediatamente visible, claro y bonito....
Y ahora, el tiempo medio de espera. El más largo es casi medio año aquí este acuerdo desde el principio hasta el final https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 El acuerdo se abrió en mayo y se cerró en septiembre. En su desarrollo he ido invirtiendo en los máximos (de nivel a nivel con pequeños stops). Ha sido una operación muy buena, todo el tiempo con beneficios y dividiendo de forma rentable...
Pero no todos los TC son así. Hay un arbitraje en Rusia (2-3 transacciones al día). Existe un arbitraje en Estados Unidos, entre la carne de cerdo y la de vacuno, en el que hay transacciones de 2 a 3 semanas. En el SME S&P500, sólo hay operaciones intradía durante la noche. Mi comercio de futuros en el índice RTS es ahora de 2 a 10 operaciones por día (a veces trato de scalping). Trato de disminuir este número. Hace unos 2-3 años solía hacer 200-300 operaciones al día, pero es agotador. La mejor variante es abrir la posición y luego ir a por los beneficios con el método inteligente, pero el mercado no me deja tomar beneficios a menudo.
Así que es así.
Intentaré responder. Mucha gente piensa que si uno analiza los ticks, hace operaciones muy cortas. Esto no es cierto. Las garrapatas son necesarias para construir filtros digitales (DF) "correctos", tal y como está escrito sobre ellos en todos los libros y manuales. Al fin y al cabo, aquí hay muchos ingenieros de radio, que han estudiado el procesamiento digital de señales (DSP), etc. Si alguien puede encontrar un libro de texto de DSP que diga que el flujo de datos en bruto debe ser convertido en una vela antes del análisis .... Tiraré mi título a la basura.
Yo también he estado estudiando el mercado, buscando indicadores, velas, pateras míticas, etc. hasta que me he dado cuenta de que tengo que usar lo que te han enseñado, algo que conozco muy bien. He estado haciendo radar (la ciencia de derribar objetivos aéreos), así que hay un montón de algoritmos y modelos matemáticos que te permiten predecir, en mi caso se llama el punto de mejor estimación (BEP), es en este punto que se lanza el misil. Hay una predicción de dónde estará el objeto después de un determinado período de tiempo.
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La acción preventiva consiste en disparar un proyectil/misil no guiado contra un objetivo que se mueve más o menos linealmente, mientras que el bastardo del forex maniobra activamente y lanza objetivos falsos ))))
Lo primero que hay que hacer es disparar un proyectil/misil no guiado a un objetivo de movimiento más o menos lineal, y el cabrón del forex está maniobrando activamente y lanzando señuelos ))))
Hay un sistema de este tipo en el avión llamado "Birch" SPO. El piloto sabe que es alcanzado por un misil, ¿crees que sabe que es alcanzado por un misil y vuela suavemente y en línea recta? )))
Es como el diablo en la sartén, y lanza objetivos falsos como el infierno, tiene muchas ganas de vivir. Ucrania demuestra que somos muy buenos en la elaboración de este tipo de algoritmos y que hemos hecho un buen trabajo con ellos, y me alegro de haber dirigido durante muchos años el laboratorio de investigación (el mejor de Rusia) que se ocupaba, entre otras cosas, de estos algoritmos.
Así es.
Ya veo. Esto es exactamente lo que hice el fin de semana, es decir, hay que vender tres ladrillos más altos y comprar un ladrillo más bajo, etc. Es decir, vender siempre por arriba y comprar por abajo. Pero lo hice sin el renko, es decir, sólo ciertos niveles de precios que son siempre los mismos. Realmente no necesitas un anco, ¿verdad?
Pero sobre el DSP - no realmente, ¿dónde está? ....
Es decir, si se resta a una señal (cronometrada o desplazada por un tick o más!!!) la misma o se hace otra cosa con ella.... Estas operaciones no se observan...
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Pero sobre el DSP - no realmente, ¿dónde está? ....
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Cualquier indicador que utilicemos es DSP. También MA, en términos científicos la teoría DSP es un filtro de paso bajo...
Recibes dígitos, haces algo con ellos (sumar, multiplicar, etc.) los procesas. Pero no hay que hacerlo sólo por diversión, hay que hacerlo con un propósito. Para aislar una señal útil. Esto es DSP. Una teoría enorme, con nociones como el espectro, el teorema de Kotelnikov, etc. es una ciencia muy grande y seria. Gracias a ella tenemos ordenadores, radio, televisión, teléfonos móviles, etc.