Sugerencias para el EA (perder para ganar) - página 9
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Tienes razón, y esa es la única manera de validar el backtesting, es ejecutar un forward, luego un backtest, y luego comparar. Pero puedo tomar una conjetura salvaje, que los resultados no serán idénticos.
Si usted tiene datos de Tick-Data y Spreads, entonces los resultados deberían ser idénticos. A menos que, por supuesto, reinicie su ordenador y se pierda una operación o algo por el estilo ;)
> Si tiene datos de tick y spreads del broker, los resultados deberían ser idénticos
Salvo problemas de red, pérdida de paquetes, EA ocupado en un tick anterior, etc.
-BB-
También un apunte sobre los resultados hasta ahora, pues perdió 90$, luego los recuperó, ahora son +62$, pero igual que los recuperó, los va a devolver directamente al markeoft, me extrañaría mucho que no devolviera las ganancias obtenidas, a no ser que lo desactive.
Hola c0d3,
1.) ¿Puedes publicar la última versión del código que estás utilizando? He estado haciendo backtesting, 685 ejecuciones en los últimos 8 meses, de la versión que te envié. He estado obteniendo muy buenos resultados en el eurusd de 1 hora. El último post de diostar devuelve un error 404 en el enlace. Tengo un poco de código lógico en uno de mis ea's que quiero añadir al tuyo y ver si eso reduce el drawdown%.
2.) ¿Qué otros pares tiene la intención de ejecutar en? no se vuelven locos, elegir 1 o 2 otros.
3.) Este sitio tiene algunos problemas, ¿alguien recibe una notificación cuando se suscribe a un tema y alguien publica un nuevo comentario, juro que esto funcionaba para mí hace unas semanas y ahora nada.
También una nota sobre los resultados hasta el momento, por lo que perdió 90 $, entonces lo hizo de nuevo, ahora es +62 $, pero al igual que lo hizo de nuevo, va a dar la derecha de nuevo al mercado, yo estaría muy sorprendido si no devuelve los beneficios que ganó, a menos que lo apague.
Observe que cuando esta ganancia ocurre, sus victorias consecutivas aumentan a 3, de 2. Sus pérdidas consecutivas siguen siendo las mismas, 4.
El resto del informe,, no hay mucho que pueda decir.
Por lo tanto, si usted quiere que esto para hacer algunos avances en esta prueba fwd, usted tiene que mirar a qué tipo de condición de mercado ha "alterado" la probabilidad de victorias consecutivas, pero las pérdidas sigue siendo el mismo. ¿Fue a causa de un mercado lento y oscilante .... o de una tendencia rápida, o fue una ruptura? ¿O fue porque las señales de longentry() eran más frecuentes que las de short, y viceversa? Busque las respuestas en los gráficos (además de las declaraciones y el informe) y tome notas estratégicas que cubran cada sesión, cada día, o incluso cada H1, H4, etc.
Además, usted está operando con varios principales, en una sola prueba fwd - que puede hacer que la prueba n veces más variables. ¿Ha considerado sus correlaciones, dependencias? Cada uno de ellos afectan a la otra en gran medida en estos días, si usted no lo sabe todavía.
Usted tiene que hacer un poco y mucho más que simplemente esperar a que se acabe, o 1-2 oficios hizo algunos beneficios. Una prueba fwd puede ser agonizantemente lento, pero es muy muy útil en la búsqueda de cambios estratégicos en tiempo real, etc, que durante un backtest, no puede dar.
Además, no estoy seguro de por qué usted incluso pensando en "a menos que lo apague" durante la prueba? Esto es realmente una locura, sólo arruinará TODO el esfuerzo que usted (y tal vez todos los demás) dio en esta prueba.
Hola c0d3,
1.) ¿Puedes publicar la última versión del código que estás utilizando? He estado haciendo backtesting, 685 ejecuciones en los últimos 8 meses, de la versión que te envié. He estado obteniendo muy buenos resultados en el eurusd de 1 hora. El último post de diostar devuelve un error 404 en el enlace. Tengo un poco de código lógico en uno de mis ea's que quiero añadir al tuyo y ver si eso reduce el drawdown%.
2.) ¿Qué otros pares tiene la intención de ejecutar en? no se vuelven locos, elegir 1 o 2 otros.
3.) Este sitio tiene algunos problemas, ¿alguien recibe una notificación cuando se suscribe a un tema y alguien publica un nuevo comentario, juro que esto funcionaba para mí hace unas semanas y ahora nada.
Tienes razón, y esa es la única manera de validar el backtesting, es ejecutar un forward, luego un backtest, y luego comparar. Pero puedo tomar una conjetura salvaje, que los resultados no serán idénticos.
Si usted tiene datos de Tick-Data y Spreads, entonces los resultados deberían ser idénticos. A menos que, por supuesto, reinicie su ordenador y se pierda una operación o algo por el estilo ;)
Algunas ideas sobre las pruebas. Estoy de acuerdo en que el backtesting y el forward testing deberían ser casi idénticos. Sin embargo, cuando se entra en el comercio en vivo frente a las pruebas a futuro, lo más probable es que no sean idénticas, en mi caso ni siquiera cerca. Cuando se hace un forward test no hay volumen. Así que cuando sus órdenes se ponen en el caso de las órdenes pendientes, se abrirán a su precio. Las órdenes de mercado deberían abrirse al ask\bid etc. En el tranding en vivo eso no es ni siquiera cerca de la realidad.
Déjeme explicarle. Tengo un EA que se ejecuta en múltiples pares. Obtiene resultados similares en los pares en backtesting últimos dos años, en las pruebas a futuro últimos 2 meses. Los pares son EURUSD, EURCHF, EURAUD y AUDUSD. Estos no son exactamente pares exóticos. Este EA utiliza patrones de velas y el precio para el comercio.
Anoche abrí una cuenta de MT4 en vivo más pequeña que mi cuenta real regular para "probar en vivo mis EAs" por primera vez. Tengo un VPS con mi broker con múltiples instalaciones de MT4 tanto en vivo como en demo. También tengo varias instalaciones de MT4 en mis ordenadores portátiles en casa. Así que he estado probando mi EA tanto en una cuenta demo en mi VPS como en mis portátiles en casa durante el último par de meses. Son casi idénticos en las notificaciones de órdenes, etc. Mi Ea me envía por correo las actualizaciones y el estado y las cosas sobre una base regular cuando está en marcha y el comercio.
Así que anoche fue mi gran noche. Yo solté mi EA en la pequeña cuenta real en mi VPS, también la configuración de una cuenta de demostración en uno de mis ordenadores portátiles para reflejar la configuración con mi Ea en el VPS. Ahora sé de mis pruebas de demostración con una demo en un VPS y una demo en mi instalación del lado del cliente de MT4 en un ordenador portátil, habrá pequeñas diferencias. El VPS es mucho mejor en no colgar en una garrapata o el bloqueo durante unos segundos, etc. En general, mis pruebas confirmaron que el VPS era mejor que tener los EA reales en mi portátil. Las órdenes eran casi idénticas en todos los sentidos. Es posible que haya tenido una diferencia de unos pocos segundos aquí y allá, pero me gustaría obtener notificaciones dobles y ambos EA estaban trabajando correctamente en múltiples pares al mismo tiempo, etc.
Así que anoche ejecuté la pequeña cuenta en vivo en el VPS y una demo en mi portátil. Ambas configuraciones con los EA's y las propiedades son las mismas, los mismos pares etc. Por qué hice esto, con un VPS que configurar todo y luego desconectar. En mi portátil puedo comprobarlo rápidamente por la mañana para ver qué ha pasado durante la noche antes de bajar a ver los correos electrónicos en mi teléfono.
Esta mañana he comprobado en mi portátil y veo que tengo 5 operaciones de EUR USD que se han abierto y cerrado con beneficio, una ganancia total de unos 100 puntos más o menos. En mi VPS no hay operaciones. También tengo 5 pilas de AUDUSD abiertas y cerradas para una pérdida de 40 puntos en total. En el VPS hay un comercio similar dentro de unos pocos pips de la demo. También tengo un comercio EURCHF abierto en ambas configuraciones. De nuevo una pila de 5, ambas órdenes fueron colocadas con un punto de diferencia. 1 mercado y 4 pendientes, como todas las otras operaciones. Traigo el VPS y la orden de mercado se abre igual que en la cuenta demo. Sin embargo, las órdenes pendientes que fueron colocadas al mismo precio y tiempo que la cuenta demo se abren a unos 20 puntos del precio pendiente. No es así en la cuenta demo. Todo es maravilloso en la demo todas mis órdenes abiertas y el precio pendiente. Así que en lugar de hacer más de 100 puntos en la operación sólo haría unos 30 en total. Ahora, en este caso el comercio se cerró por una pérdida. Perdí como 110 puntos en la demo VPS y sólo 30 más o menos en la demo debido a que las órdenes pendientes se abrieron en la cuenta VPS. Aquí hay otro caso. Mientras estaba sentado en mi escritorio esta mañana tengo ambas configuraciones abiertas porque estoy investigando por qué había tal diferencia entre las dos. Veo una operación de EURUSD abierta en la cuenta demo y ninguna operación abierta en la cuenta VPS, ¿Por qué? El patrón de velas era ligeramente diferente. Tuve una pequeña vela hacia abajo en la cuenta demo y una pequeña vela hacia arriba en el VPS por lo que el patrón no coincidía.
Cuál es mi conclusión. Como ingeniero de software durante más de 12 años, cualquier tipo de prueba que usted puede hacer para asegurarse de que su código es sólido y tan libre de errores como usted puede hacer es fundamental en todas las etapas del proceso de desarrollo. La optimización es también una gran herramienta si no es por otra razón que para ejecutar tantos ciclos a través de su código como sea posible en el menor período de tiempo, como, mientras duerme. También le dará una "idea" o "promedio" de lo que debe establecer sus parámetros. En mi caso, suelo descartar el 20% superior y el 20% inferior y luego busco el menor drawdown y luego el mejor beneficio de lo que queda, si hay una buena agrupación de ejecuciones en un rango similar.
Así que las pruebas de avance son geniales, pero no hay una contraparte real para tomar su comercio, o el sentido del volumen. Si se produce un pico, sus órdenes se ejecutarán bien en una demostración o se cerrarán bien, etc. Sin embargo, es posible que desee abrir una cuenta real lo más pequeña posible y "probar en vivo", no la prueba de demostración hacia adelante de su Ea. Después, por supuesto, de retroceder, avanzar y optimizar su EA en las cuentas de demostración. Es posible que tenga que hacer algunos ajustes a su EA para hacer frente en el mundo real.
Para su información, mi segunda pila de 5 EURUSD acaba de cerrar a 1,3776 en mi cuenta de demostración para otro neto de alrededor de 110 puntos. Así que en mi cuenta de demostración para el día, mi EA acaba de cerrar a sí mismos hasta mañana, 10 ganadores y 10 perdedores, hice alrededor de 1%. En mi cuenta real tuve 10 perdedores y perdí alrededor de 1+%. Sé lo que estás pensando. Su distribuidor %$$#s obtener una nueva. Creo que tengo uno de los mejores corredores en los EE.UU., sólo mi opinión, nunca he tenido un problema en el comercio no EA. Además, creo que tienen la configuración correcta para el comercio basado en EA, un VPS con todos los beneficios que le da.
Debería haber abierto otro hilo para esto, pero estábamos discutiendo una buena cantidad de pruebas en este hilo.
Algo para pensar e investigar con respecto a Live vs Demo. Sé de un corredor que tiene diferentes niveles de cuenta dependiendo de su saldo de la cuenta, los saldos de las cuentas más bajas obtienen márgenes más amplios ... su cuenta de demostración se ejecuta como su cuenta de gama alta y tiene márgenes ajustados. Así que ... si usted prueba con su Demo y luego ejecuta una pequeña cuenta real hay una gran diferencia en los diferenciales ... que bien podría ser la diferencia entre el beneficio y la pérdida ...
La verdad es que no me gusta que me digan lo que pienso, y anoche me puse a ver mi otra cuenta y los spreads parecían los mismos.
Quiero añadir que hasta ahora, está saliendo con un break even, ha bajado, ha subido, y ahora está plano
Todavía estoy trabajando en ello. Me distraje con mis pruebas en vivo las últimas 2 noches. He añadido algunas características a la misma como el apilamiento y esas cosas. Más manera de buscar órdenes abiertas. He añadido una función de tiempo de comercio a la misma I can;t recordar si eso ayudó o no. Por lo general, lo hace en mi EA no hay razón para el comercio de todo el día.
En las pruebas que hice, parece que su tp y sl son demasiado pequeños. Creo que deberías ajustar tu fmultiple y smultiple a como 5 y 5. IMO.