Error en la toma de decisiones - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
George Merts:
Entonces, si no sabemos programar, si somos demasiado perezosos para comprobar manualmente y no queremos contratar programadores, ¿tampoco comprobaremos nuestro ST?
¿Por qué? ))) Mucha gente, creo, piensa que comprueba haciendo estimaciones prácticamente "a ojo", incluyendo, por ejemplo, ver las partes "buenas" de las cartas y no tener en cuenta, "¡ah..., tonterías! ¡pasaremos (pasaremos)!", las peligrosas. Y/u omitir en los cálculos (manuales y/o informáticos) muchos detalles o detalles importantes, o "pequeños/significativos", pero esenciales, al fin y al cabo.
P./S.: Totalmente de acuerdo con usted en que se necesitan reglas de CT claras y bien fundamentadas.
Formarlos para uno mismo y luego adherirse a ellos rigurosamente, sí... no es una tarea fácil.
No necesito "detalles de los cálculos". Lo que digo es que todas estas cifras que ha citado no deberían sacarse del techo, sino que deberían obtenerse como resultado de la comprobación de las normas claras del TS sobre la historia.
La situación más simple - a menudo se oye la frase - "aquí está el nivel, significa que ponemos un límite (o algo más, no importa). Se puede preguntar de dónde se concluye que el nivel está aquí. Dicen que hay un máximo local de diez barras. Bien, pero ¿por qué no colocamos el Limitador en el mismo máximo de 10 compases la última vez? La vez anterior lo hicimos. ¿Y las dos veces anteriores no lo hemos vuelto a poner? ¡Y antes de eso - lo hicimos aunque el máximo era sólo entre ocho barras !
Y así sucesivamente.
Mi idea es simple: no se puede operar sin tener reglas absolutamente claras para el comercio. Pero, como demuestra la práctica, muy, muy pocos los tienen. (Sólo los que obtienen regularmente beneficios).
Entonces, si no sabemos programar, si nos da pereza comprobarlo manualmente y no queremos contratar programadores, ¿tampoco comprobaremos nuestra ST?
Bueno, entonces ¿por qué se sorprenden de que la mayoría de la gente pierda la mayor parte de su dinero fijando 0,1 lote en un depósito de 100 dólares a 80 pips SL?
Ahora podemos hablar, mi día de trading ha terminado, estoy operando en intradía.
Ya he respondido a algunas de tus preguntas, pero las vuelves a hacer, por lo visto has leído a través de una línea.
La respuesta es muy sencilla, ya escribí sobre ello una vez:
La situación puede ser muy simple, pero hay que tener en cuenta los factores fundamentales, el estado de ánimo del mercado, los movimientos anteriores y, lo que es muy importante, el punto del precio en este momento. Las señales pueden ser de 10 piezas al día, pero el mercado no siempre permite utilizarlas, por lo que a menudo se pierden las entradas tras un análisis general de la situación en ese mismo momento.
Puedo decir con seguridad lo que no creo y nunca creeré:
1. indicadores como todo tipo de estocástico, macd, rsi, etc.
2. En el análisis técnico puro la mayoría de las figuras existentes sólo son visibles en el historial y cuando se escucha la frase como "cerraste demasiado pronto, la figura no ha funcionado", pero ¿tiene que funcionar siempre? Si queremos que el gráfico funcione, tenemos que llamar a algún lugar, por ejemplo, a un creador de mercado y decirle que lleve el precio hasta allí, pero es una fantasía. Si 3 operadores se sientan en un gráfico, todos ellos verán diferentes situaciones de mercado y diferentes patrones gráficos, para mí, cuando tratan de mostrar un patrón de cabeza-hombros, se parece más a un par de rupturas fallidas, y algunas consolidaciones con más precio saliendo del rango y algunos ven un Lobo mariposa, pero lo que realmente es, lo veremos más tarde cuando se forme.
Miro un poco las cifras, pero no las tomo en el comercio, sólo por interés deportivo.
Esperar alguna cifra antes del discurso de Janet Yellen o de la publicación de noticias importantes en EE.UU. es como ganar el premio gordo de la lotería.
3. No creo en las previsiones dadas por un corredor o un DC.
4. No creo en las operaciones a largo plazo si constantemente se utiliza más del 5% del depósito por operación.
En lo que creo:
1. El precio no puede ir en una dirección indefinidamente sin correcciones.
2. Siempre es necesario poner un stop loss.
3. Creo en las zonas de soporte y resistencia, pero no en todas y no siempre. De nuevo, es importante considerar los fundamentos. Si hay un motor para el aumento de los precios, y el precio pasó sólo "nada", entonces no hay tal resistencia.
Además esta situación puede ser descrita durante mucho tiempo, pero no debemos olvidar que incluso en los momentos en los que el precio debería subir o bajar, definitivamente lo hará ahora, porque mucha gente sabe que el precio va primero a donde hay más paradas y luego a donde debería ir.
Aquí es donde comprobaron mi billete, resultó estar equivocado por sólo un par de pips, - 18pp
Me detendré aquí un poco para explicar la situación:
Abrí una posición aparentemente correcta, entré en el plus, cuando empezó la consolidación poco profunda, de hecho podría haber cerrado sin esperar al take profit, el plus era de unos 25pp.
Pero ya que la parada se fijó en 18 puntos, el beneficio debe ser de al menos 18 * 2,5 = 45 puntos, en ese momento, no hay requisitos previos de crecimiento, no he visto, por lo que se decidió no cerrar, o el beneficio previsto o stop loss.
Como escribí antes, el stop de pérdidas a ganancias no debe ser inferior a 1/2,5. Esta es la regla principal de TC. La entrada puede ser cualquiera, pero aquí se debe respetar siempre la proporción tope a la ganancia, de lo contrario no veremos la ganancia ni siquiera en 50 años.
Luego la posición fue interrumpida por el stop y el precio alcanzó casi exactamente un pip al beneficio previsto, pero sin mí. El stop lo tomé moralmente con bastante facilidad, casi tanto como el beneficio, gracias en gran medida al indicador, sabía qué tipo de pérdida podía obtener antes de abrir la posición.
Aquí ya estoy con la entrada, +117pp, el stoploss era de 20pp.
4. Confío en él más que en mí, no lo describiré, mostraré una imagen
5. Creo en el segundo relato. Cuando cojo varios craps seguidos me paso a micro y pips en mayores allí.
===================
Ahora voy a responder a la pregunta sobre el TS: cualquier sistema dejará de funcionar tarde o temprano, hay que ver los resultados de las operaciones. Esto es especialmente malo cuando el TS está diseñado para un beneficio pequeño y un stop grande, por lo que cuando se coge un 50/50 de pérdida a beneficio habrá un resultado negativo.
Hay muchas ST, pero todas funcionaron en el pasado, y algunas empezarán a funcionar en el futuro, pero también hay las que llevan varios años funcionando y seguirán haciéndolo, esto requiere un trabajo duro y un análisis profundo. Operé con éxito en 2009 con averías, ahora esta TS no pasa ninguna prueba, la pérdida es muy rápida, pero entonces era relevante, tuve que cambiar la TS fundamentalmente, y mientras se hace eso se quiere cambiar la ocupación )
===================
Y por último, tengo que limpiar la posición, que se arrastró durante medio día pero no alcanzó el objetivo - la cerré para no pasar la noche. La situación es poco clara, no se rompió el nivel de soporte, hubo una prueba, pero no hubo más promesas, todo iba muy lento y triste. Es mejor volver a entrar más tarde pero con más confianza.
He puesto un stopper a 30pp, el par es volátil, la divisa principal es el AUD, par EUR/AUD. Por qué el énfasis en el AUD, porque ahora está estrangulado (mi opinión personal) no es del todo correcto, debería repuntar frente al euro.
Entré un poco temprano, pero la parte superior no fue herido, parada 30pp, respectivamente, el beneficio 30 * 3 = 90pp. La regla es simple, si arriesgamos algo entonces el beneficio debe ser al menos *2,5, pero la mayoría de las veces *3. Si siempre arriesgo más que el beneficio esperado, acabará mal, en mi TS la única regla es o beneficio al menos, o stop loss. Pero se rompió aquí - escribí arriba por qué. Intento evitar esos gestos, pero el mercado tiene sus propias condiciones y a veces hay que adaptarse a ellas.
Si te interesa, aquí tienes mi gráfico en todo su esplendor. Los puntos amarillos son los máximos/mínimos de las barras con volumen. Yo no comercio con el oro, es sólo un indicador del estado de ánimo del mercado.
Si miro las cifras rojas, están mostrando pérdidas desde el principio del mes. Si miro las cifras verdes, están mostrando beneficios desde el primer día del mes. La imagen es grande, ¡pido a los administradores que me perdonen!
Si no hay cifras rojas ni verdes, significa que no has negociado este mes.
Como se describe todo, escribió un mensaje más de 2 horas, tuvo tiempo para jugar al backgammon y al billar :)
Espero despedirme en este punto y no volver a escribir en este hilo.
¡Bravo, Vitaly!
Una respuesta digna.
Bueno, como no opero con manos en absoluto, ni intradía ni a medio plazo, puedo responder en cualquier momento.
Ситуация может и простейшая, но стоит учитывать фундаментальные факторы, настроение рынка, прошлые движения, и что очень важно, в какой точке находится именно сейчас цена. Сигналов может быть и 10 шт в день, но вот рынок не всегда позволит их отработать, поэтому и входы часто пропускаются после общего анализа ситуации именно в данный момент.
No estoy en contra de la contabilidad. Estoy en contra de las "reglas difusas". Por ejemplo, dices que "hay que tener en cuenta los factores fundamentales", pero ¿cómo lo haces? ¿Este "análisis general de la situación"? ? Me temo que hay demasiado no obvio y flexible, cuando en un caso hacemos un intercambio y en otro tal caso no.
Puedo decir con confianza lo que no creo, y nunca lo haré:
1. ¿No cree en los indicadores? Probablemente quiera decir "en el comercio puramente en un indicador". Sólo estaría de acuerdo con la última afirmación. ¿Cómo no creer en, por ejemplo, el indicador ATR, cuando debería utilizarlo para colocar órdenes pendientes en el mercado más tranquilo? ¿Cómo se puede determinar que el mercado está en calma sin este indicador? ¿Cómo se puede determinar un movimiento reciente sin mirar la pendiente del indicador?
2. mi principal Asesor Experto se basa en el análisis de la forma. Tiene usted toda la razón al decir que "si se sientan tres personas diferentes, verán cifras diferentes"; me opongo rotundamente a ello. El criterio de las cifras debe ser claro y si uso el mío, las tres personas verán la misma cifra en el mismo gráfico y en el mismo lugar. Teniendo en cuenta que el Asesor Experto ha demostrado buenos resultados durante 15 años de historia y ha estado funcionando en piloto automático durante los últimos dos años, las cifras sí funcionan.
4. Para una operación necesitamos utilizar exactamente el depósito indicado por TS. Pero, dicho esto, mi experiencia coincide con la tuya: ni en mis Asesores Expertos "de trabajo", ni en los de los experimentados, he conseguido nunca fijar un riesgo tan grande. La reducción es demasiado grande.
En lo que creo:
1. El año pasado el euro caía prácticamente sin problemas. Todos los Asesores Expertos se basan en la afirmación de que "es imposible moverse sin perder puntos". Y todos ellos, tarde o temprano, pierden cuando se encuentran exactamente con un movimiento así.
2. Stop Loss - Me sorprende que haya gente que no lo utilice y sea rentable según sus declaraciones. Puede utilizar el bloqueo en lugar del stoploss, pero es el mismo stoploss, sólo que "con una previsión para el futuro", la línea de Equidad es la misma. Todos mis intentos de hacer un EA sin stoplosses fueron infructuosos.
3. lo único que queda por hacer es definir qué es un "impulsor de la subida de precios", cuándo está ahí y cuándo no. todo lo demás - estoy de acuerdo.
Как Я уже писал, стоп к профиту не ниже 1/2.5. Это и есть главное правило ТС. Вход может быть любой, но вот пропорцию стопа к профиту нужно всегда соблюдать, иначе прибыли и через 50лет не увидим.
Esto es algo que me gustaría discutir por separado.
Por un lado, estoy totalmente de acuerdo. Soy muy reacio a reducir el TP/SL por debajo de 3. Un TP/SL bajo es muy inestable.
La cuestión es el trailing. La introducción del trailing, según mi experiencia, siempre reduce considerablemente este parámetro, pero el aumento de la proporción de victorias es más fuerte que la caída del TP/SL. Hay varios PAMM que trabajan en beneficio desde hace varios años y su TP/SL es muy bajo, se estima que no más de 1/5. Según las descripciones de los gestores, se utiliza el arrastre. Y a juzgar por su experiencia, no es del todo correcto ceñirse a TP/SL de 2,5 o más.
En la actualidad, al optimizar el TP con trailing stops, establezco TP/SL = 0,8 y los resultados son alentadores. Pero no tengo ninguna experiencia hasta ahora.
¿Qué opina al respecto?
Hasta ahora he fijado el mínimo de TP/SL = 0,8 para mí mientras optimizaba mi TS con trailing... Creo que los resultados son alentadores... Pero, todavía no tengo experiencia en esto.
¿Qué opina al respecto?
Puedo decir con confianza lo que no creo, y nunca lo haré:
...
Lo que yo creo:
...
No importa lo que creamos o dejemos de creer. Importa lo que funciona en el mercado y lo que no.
Puedo decir con seguridad lo que no creo, y nunca lo haré:
Indicadores como estocástico, macd, rsi, etc.
Cuando se mira el precio - significa que se utiliza un indicador.
Pero, por supuesto, hay algo de verdad en lo que dices. Los precios pasados no están relacionados con los actuales, por lo que la mayoría de los indicadores muestran valores aleatorios en relación con la situación actual del mercado.
1. ¿No cree en los indicadores? Probablemente te refieras a "operar puramente con un indicador", sólo estaría de acuerdo con la última afirmación. ¿Cómo no creer en, por ejemplo, el indicador ATR, cuando debería utilizarlo para colocar órdenes pendientes en el mercado más tranquilo? ¿Cómo se puede determinar que el mercado está en calma sin este indicador? Incluso el MA más sencillo: ¿cómo determinar los movimientos recientes sin mirar la pendiente de este indicador?
otro ejemplo fallido. El ATR es lo mismo que los demás indicadores técnicos, muestra la volatilidad de los datos pasados.
2. En cuanto al stoploss - me sorprende que haya gente que no lo coloque, y que afirme estar "en beneficios". Se puede utilizar el bloqueo en lugar del stoploss, pero es el mismo stoploss, sólo que "con un margen para el futuro", la línea de Equidad es la misma. Todos mis intentos de hacer un EA sin stoploss han sido infructuosos.
Cualquier factor limitante para su ST reduce el beneficio y aumenta el riesgo. Los factores limitantes son los niveles de Stop Loss y Trailing Stop en cualquiera de sus modificaciones. El Stop Loss no reduce realmente los riesgos de la ST, sino que suele aumentarlos.
Un buen ejemplo de TS puede basarse en la intersección de dos MA: rápida por encima de la MA lenta - comprar, por el contrario - vender. La principal fuente de riesgo de esta TS es la frecuencia de los retrocesos, es decir, que el precio no se mueva a ninguna parte, pero se pierda el depósito. Establecer un Stop Loss para esta estrategia no tiene sentido, ya que su riesgo es la ausencia de movimiento, en lugar de un fuerte movimiento del precio.
La dinámica de los precios del mercado se asemeja mucho a un paseo aleatorio, lo que significa que, independientemente del punto en el que nos encontremos, la probabilidad de que continúe la tendencia actual es igual a la probabilidad de que se invierta. Por lo tanto, el nivel de stop no tiene sentido como tal, ya que tenemos un 50% de posibilidades de que se produzca un pullback y, por lo tanto, de fijar nuestra posición a un mejor precio. En consecuencia, simplemente sentarse y salir en un retroceso es tan bueno como una parada.
Por un lado, totalmente de acuerdo. Reduzco el parámetro TP/SL por debajo de 3 con gran reticencia. El TP con un TP/SL bajo es muy inestable.
Esto es lo que les dicen a todos los novatos en las clases gratuitas de corretaje: "coge la toma tres veces el stop y nunca perderás", por supuesto también es una tontería. La relación sl/tp no juega ningún papel. Si su tp es mayor que sl - entonces el stop se activará más a menudo, y usted perderá igualmente, sólo un poco a la vez, no todo a la vez.
Cuando utilizo el trailing, siempre cierra la posición cuando no estoy cerca, como si alguien se asomara a la cámara cuando me alejo del ordenador.
Pero, por supuesto, hay algo de verdad en lo que dices. Los precios pasados no guardan relación alguna con los actuales, de ahí que la mayoría de los indicadores muestren valores aleatorios en relación con la situación actual del mercado.
No estoy de acuerdo. Los precios pasados están muy relacionados con los precios actuales y eso es lo que hace que toda la ST funcione.
También un ejemplo desafortunado. El ATR es exactamente igual que el resto de indicadores técnicos, muestra la volatilidad sobre datos pasados.
Pues bien, precisamente porque los precios del presente están muy relacionados con los precios del pasado, podemos utilizar esta volatilidad para predecir
Cualquier factor limitante para su ST reduce el beneficio y aumenta el riesgo. Entre los factores limitantes podemos referir los niveles de Stop Loss y Trailing Stop en cualquiera de sus modificaciones. El Stop Loss no reduce realmente los riesgos de la ST, sino que suele aumentarlos.
De nuevo, no estoy de acuerdo. En realidad, el SL es el único que reduce el riesgo al limitar el drawdown.
Un buen ejemplo es el TS basado en la intersección de dos MA: la rápida es más alta que la lenta - comprar, al contrario - vender. La principal fuente de riesgo de esta TS es la frecuencia de los retrocesos, es decir, el precio no se mueve en ninguna parte, pero se pierde el depósito. Establecer un Stop Loss para esta estrategia no tiene sentido, porque su riesgo es la ausencia de movimiento, en lugar de un fuerte movimiento del precio.
Cada mercado tiene su propia TS. Recuerdo que me enseñaron los gráficos diarios de la libra de mediados de los setenta y me mostraron lo bien que funcionaba el TS en ellos en una MA. Allí el riesgo estaba principalmente en el corredor plano. Sin embargo, sin SL este sistema perdió en varios movimientos fuertes (según entendí, en esos días hubo algunos eventos económicos o políticos importantes).
Esto es lo que le dicen a todos los novatos en los cursos gratuitos de las empresas de corretaje: "tome una ganancia tres veces el stop y nunca perderá", por supuesto esto también es una tontería. La relación sl/tp no juega ningún papel. Si su tp es mayor que sl - entonces el stop se activará más a menudo, y usted perderá igualmente, sólo un poco a la vez, no todo a la vez.
No estoy de acuerdo. Los precios pasados están muy relacionados con los precios actuales y eso es lo que hace que todas las CT funcionen.
Pues bien, precisamente porque los precios del presente están muy relacionados con los precios del pasado, podemos utilizar esta volatilidad para hacer predicciones
De nuevo, no estoy de acuerdo. En realidad, el SL es lo único que reduce el riesgo al limitar el drawdown.
Bueno, ¡cada mercado tiene su propia TS! Recuerdo que me enseñaron los registros diarios de Pound de mediados de los setenta y me mostraron lo bien que funcionaba allí el TS en una MA. Allí el riesgo estaba principalmente en el corredor plano. Sin embargo, sin SL este sistema perdió en varios movimientos fuertes (según entendí estos días hubo algunos eventos económicos o políticos importantes).
No, estás equivocado. La relación TP/SL desempeña un papel importante en la estabilidad de la ST. Cuando este ratio es alto, los pequeños cambios en el comportamiento del mercado no afectarán a los resultados de la negociación con dicha TS. Una vez en lugar de 150 pips tendremos 140 pips, pero cuando la relación TP/SL es baja, el mismo cambio exacto en el comportamiento del mercado afectará a los resultados de la operación mucho más fuertemente - en lugar de diez victorias de 15 pips, tendremos diez victorias de 5 pips.1. Los precios casi no están correlacionados. Puedes decir lo que quieras. Sólo hay que aportar pruebas de que existe una correlación.
2. Todo es un ajuste. Se establece una parada corta y se optimizan los parámetros de la ST para que la pase por alto. El resultado es una pérdida real en esta misma parada y una confusión total de por qué ha sucedido. Si tiene la relación SL/TP más baja de 1:1, entonces pierde el 50% de las veces y gana el 50% de las veces y aquí no hay peces.
1. Los precios casi no tienen relación. Puedes decir lo que quieras. Sólo hay que dar pruebas de que hay una correlación.
Claro. El eurodólar tiene un rango de 0,8 a 1,5. El precio actual es de 1,09. Por qué no coges un generador de números aleatorios de 0,8 a 1,5 y yo cojo un MA normal. Y predeciremos el precio cada cinco minutos. La predicción que más se acerque gana. En mi opinión, una prueba suficiente de que existe una correlación, y una muy fuerte.
2. Todo esto es un ajuste. Se establece una parada corta y se optimizan los parámetros de la ST para que la evite. El resultado es una pérdida en tiempo real de esta parada y una confusión total sobre por qué ha ocurrido. Si tiene la relación SL/TP más baja de 1:1, entonces pierde el 50% de las veces y gana el 50% de las veces y aquí no hay peces.