Reflexiones sobre el azar - página 11
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Alexey, tú mismo estás cayendo en esta trampa, en mi opinión. Una simple línea de tendencia ayudará más que una docena de páginas de razonamiento sobre la estacionariedad de un proceso, cuyas características desconocemos:)
Y nunca lo haremos.
Construir una "simple línea de tendencia" con verdadera ventaja estadística no es, creo, una cuestión tan sencilla como la que escribes.
¿Cuántas operaciones ha realizado con esta línea de tendencia y cuántas han sido rentables? Si el stoploss medio es diferente para la media y para la rentable - entonces especifique sus valores para la media y para la rentable.
Y trataré de decidir qué tan válida es tu opinión sobre vencer al mercado.
La verdadera apuesta significativa por la victoria sobre el mercado es, en mi opinión, no más de tres personas de cada mil.
No siento admitir la derrota.
¿Qué derrota? ¿Se trata de métodos estadísticos y de comercio de pares o qué? He olvidado en qué estabas trabajando.
¿cómo se pueden dibujar líneas de tendencia en gráficos imaginarios?
por ejemplo - el euro, como moneda en los cálculos, apareció en 1999, si la memoria no me falla....:-))
y la historia publicada - desde 1971.... ¿Qué significa? :-)))
Sí, pero esos "matices" no serán visibles en la superficie.
No hay estacionariedad primitiva. No hay ningún patrón obvio del que se pueda extraer un beneficio.
Las leyes (=estabilidad) de las que se puede extraer algo en términos de beneficio - existen. Pero para llegar a ellos hay que devanarse los sesos.
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Pero no tengo dudas sobre su existencia, hasta ahora, después de casi 10 años desde que conocí el Forex.
No siento admitir la derrota. Muchos de los otros "ganadores" que gritan "¡he vencido al mercado!" son unos ilusos. Se están autoengañando, pero no lo saben.
En ese caso, tal vez debamos fijarnos en los diseñadores de generadores de energía alimentados por la energía del oleaje. Estas personas, al igual que nosotros, intentan extraer energía de las vibraciones... y NO busque ninguna ley y orden en los cambios de la altura de la columna de agua...
Y lo consiguen...
Sí, pero esos "matices" no serán visibles en la superficie.
No hay estacionariedad primitiva. No hay ningún patrón obvio del que se pueda derivar un beneficio.
Las leyes (=estacionalidad) de las que se puede extraer algo en términos de beneficios existen. Pero para llegar a ellos hay que romperse el cerebro.
Mi cerebro ya está roto por la búsqueda durante años (he estado buscando durante 5 años). Pero es realmente difícil extraer los beneficios. Se podría decir que las regularidades no son paramétricas y, por lo tanto, son difícilmente susceptibles de un análisis estandarizado por métodos estadísticos.
- Una variante de búsqueda adicional que veo en el NS adaptativo (reentrenamiento con alta frecuencia), en la actualidad estoy escribiendo mi NS en entorno Excel;
- La segunda variante - utilizando heurística "primitiva", como "el rápido movimiento de los precios continuará", "ruptura de máximos". Uso de las paradas más cercanas;
- La tercera variante - empiezo a profundizar en el tema de las barras de rango (Renko) y quiero investigarlas desde el punto de vista de la información mutua;
- La cuarta opción: no molestarse y rendirse. Por cierto, invito a los moscovitas al baño (uno de verdad), dónde ir exactamente se puede decidir. Necesidad de vaporizar el cuerpo antes del Año Nuevo, para liberarlo de toxinas.
En ese caso, tal vez habría que prestar atención a los diseñadores de generadores que funcionan con la energía del oleaje del mar. Estas personas, al igual que nosotros, intentan extraer energía de las vibraciones... y NO busque ninguna ley y orden en los cambios de la altura de la columna de agua...
Y lo hacen...
Kent,
Tenga en cuenta una cosa: la altura de la columna de agua es un valor muy estacionario. Es cíclico y estrictamente predecible. El encanto de Forex es que, independientemente del lugar en el que se abra, lo más probable es que esté al 50%. Es un gráfico interesante).
El cerebro ya está fracturado por años de búsqueda (yo llevo cinco años buscando). Pero extraer los beneficios es realmente difícil. Se podría decir que los patrones son no paramétricos y, por tanto, casi imposibles de analizar de forma estandarizada mediante métodos estadísticos.
- Una variante de búsqueda adicional que veo en el NS adaptativo (reentrenamiento con alta frecuencia), en la actualidad estoy escribiendo mi NS en entorno Excel;
- La segunda variante - utilizando heurística "primitiva", como "el rápido movimiento de los precios continuará", "ruptura de máximos". Uso de las paradas más cercanas;
- La tercera variante - empiezo a profundizar en el tema de las barras de rango (Renko) y quiero investigarlas desde el punto de vista de la información mutua;
- La cuarta opción: no molestarse y rendirse. Por cierto, invito a los moscovitas al baño (uno de verdad), dónde ir exactamente se puede decidir. Necesidad de vaporizar el cuerpo antes del Año Nuevo, para liberarlo de toxinas.
Nunca dejo de preguntarme: por qué se investiga absolutamente cualquier cosa, a menudo una herramienta muy compleja, excepto la corriente principal llamada econometría.
PS. La NS no es más que un método de clasificación.
PS. El NS no es más que un método de clasificación.
No es sólo una clasificación. Es, en un sentido amplio, un filtro no lineal cuyos valores pueden utilizarse como señales para operar.
Kent,
Una cosa a tener en cuenta: la altura de la columna de agua es un valor muy estacionario. Es cíclico y estrictamente predecible. El encanto de Forex es que, independientemente del lugar en el que se abra, lo más probable es que esté al 50%. Es un gráfico interesante para dibujar )
Gracias colega. Ya he tenido todo en cuenta. E incluso tengo la capacidad de apoyar la fe en el éxito de aquellos que todavía están buscando, con señales de trading en tiempo real totalmente gratuitas, sin miedo a ser ridiculizados. Sólo que no sé cómo arreglarlo, si alguien lo necesita...
Nunca dejo de preguntarme: por qué se investiga absolutamente cualquier cosa, a menudo una herramienta muy sofisticada, que no sea la corriente principal llamada econometría.
También puedo responder a eso. También utilizo métodos estadísticos, como la autocorrelación, por ejemplo. Pero buscar la autocorrelación entre comillas ya no tiene sentido. Eso era interesante hace 20-30 años. Ahora, en las condiciones del comercio por Internet e incluso en Forex, no hay dependencias lineales.