Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 454
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Muy bien... No estoy enfadado contigo..... Sólo tengo curiosidad, ya sabes, puramente teórica..... Sólo para experimentar. Voy a enviar mi conjunto de datos de nuevo, se trata de 3 futuros, es decir, casi 9 meses de datos, usted va a construir un modelo y dar algún veredicto. Lo ideal sería ejecutar su modelo en mi ordenador, pero no insisto en ello..... Sólo por curiosidad....
Así que, eh... ¿Lo publico?
Aquí es donde el autor de HFT tiene razón, en los minutos el NS es muy bueno en la elección de los puntos de entrada. En relación con el muestreo aleatorio, la probabilidad de una entrada correcta aumenta considerablemente. Por supuesto, el NS no funcionará al comercio directamente, pero su uso en el TS habitual en la lógica - las perspectivas, supongo, no son malas. Aquí podemos simplificar la propia lógica y el NS limitando sus tareas. No es HFT, por supuesto, pero el intradía bien puede funcionar.
Aquí es donde el autor de HFT tiene razón, en los minutos el NS es muy bueno en la elección de los puntos de entrada. En relación con el muestreo aleatorio, la probabilidad de una entrada correcta aumenta significativamente.
Por cierto la correlación es muy débil en forex en los minutos, 51-53% de exactitud en la predicción de la siguiente vela, apenas cubrirá los spreads, teleparando alrededor de cero con la MM correcta, pero a largo plazo es pérdida.
En los minutos de forex, por cierto, las dependencias son muy débiles, 51-53% de precisión, al pronosticar la siguiente vela, apenas pagará el spread, telegrafiando alrededor de cero, con la MM correcta, pero a largo plazo es un fracaso.
Lo he comprobado en los instrumentos de stock. A diferencia de hace unos años, todo el movimiento es de 15-20 minutos... y el silencio.
En forex, sí, las actas más bien no mandan. Aunque el 51-53% de exactitud es un pronóstico muy bueno... Pero realmente no ayudan a recuperar el spread.
Lo he comprobado en los instrumentos bursátiles. A diferencia de hace unos años, todo movimiento es de 15-20 minutos... y el silencio.
En forex, sí, los minutos más bien no mandan. Aunque el 51-53% de exactitud es un pronóstico muy bueno, pero el spread realmente no puede ser recuperado por este pronóstico.( Pero usted puede tratar de usarlo para mejorar la entrada.
Qué carajo...
una muy buena previsión ?????
Mierda...
No es que estemos jugando a la ruleta de las monedas). Con una "precisión" del 50% en los futuros, eso supone un beneficio del 15% al mes sobre el volumen de operaciones.
Por cierto, es raro que una máquina haga más del 50% de las entradas correctas. Esto se anunció en la conferencia sobre RTS).
No es que estemos jugando a la ruleta de las monedas). Con una "precisión" del 50% en los futuros, eso supone un beneficio del 15% al mes sobre el volumen de transacciones.
Por cierto, es raro que una máquina haga más del 50% de las entradas correctas. Esto se leyó en la conferencia en el RTS).
Esto es lo que escriben en la valla... Qué tonterías no se dijeron en las conferencias...
La gente también escribe todo tipo de tonterías en la valla... En las conferencias no se han dicho todo tipo de tonterías...
Modelarlo en Excel, por lo menos. No te llevará mucho tiempo, pero verás por ti mismo que el 50% no está nada mal). Que sólo lanzar palabras.
Por cierto, tengo un modelo de trabajo, ahora es de noche, pero puedo mostrar los resultados por la tarde. Aunque, todavía no se puede convencer - si he decidido algo - voy a beber con seguridad.
Modelarlo en Excel, por lo menos. No te llevará mucho tiempo, pero verás por ti mismo que el 50% no está nada mal). Que sólo lanzar palabras.
Por cierto, tengo un modelo de trabajo, es de noche ahora, pero puedo mostrar los resultados por la tarde. Aunque, todavía no se puede convencer - si he decidido algo - voy a beber con seguridad.
Escribí un bot y tenía un 25% de tratos rentables pero aún así terminé con ganancias a fin de mes. Depende de cómo veas el porcentaje de operaciones rentables, puedes tener un 95% de operaciones rentables pero el 5% restante de operaciones perdedoras no sólo se comerá todo el beneficio, sino que también dará pérdidas.
Escribí un bot y tuvo un 25% de operaciones rentables, pero aún así terminó en ganancias al final del mes. Depende de cómo se vea el porcentaje de operaciones rentables, se puede hacer un 95% rentable, pero el 5% restante de operaciones no rentables no sólo se comerá todo el beneficio, sino que también traerá pérdidas.
La forma de cálculo es, en mi opinión, obvia. >0 - rentable, <0 - no rentable. No importa cómo se mire).
Otra cuestión es que el beneficio medio en una operación, puede superar sustancialmente la pérdida media, en las no rentables. Ya he escrito: no lanzamos una moneda).
En mi modelo, el margen se sitúa en torno al 40%.
No sé por qué la gente está tan obsesionada con este 50%). También escribí en alguna parte - en el póker la probabilidad es sólo 1/6, y los buenos jugadores siempre tienen beneficios.