No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 64
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Lo vi, sólo que no entendí cómo se calculó el sintético.
La pregunta principal sobre los sintéticos es. ¿Dónde está la prueba de que volverá de los límites del canal? ¿Tal vez sea sólo suerte?
Tal vez tenga suerte. O tal vez no. Y la prueba ....
¿Es necesario? ¿Y existe?
Pero si en el 75% o más de los casos alcanzamos el beneficio en dos posiciones en total, ¿no es (una especie de) prueba estadística de tal enfoque del trading?
¡Aproximadamente, durante un año y medio o dos en un foro, describí por adelantado (!) en una cuenta de concurso todas (bueno, casi) mis entradas/salidas así y obtuve ganancias de +5 a +15% de mi depósito cada mes (¡con una muy rara excepción de descalificación)! He resumido los resultados de cada semana.
Para no confundir a todos los presentes - ahora le daré en un enlace privado. Todas las estadísticas están disponibles allí (los primeros meses en el primer puesto, el resto - en la rama).
Tal vez tengas suerte. O quizás no. Y la prueba ....
¿Es necesario? ¿Existe realmente?
Pero si en el 75% o más de los casos alcanzamos el beneficio en dos posiciones en total - ¿no es (una especie de) prueba estadística de la perspectiva de tal enfoque del comercio?
¡Aproximadamente, durante un año y medio o dos en un foro, describí por adelantado (!) en una cuenta de concurso todas (bueno, casi) mis entradas/salidas así y obtuve ganancias de +5 a +15% de mi depósito cada mes (¡con una muy rara excepción de descalificación)! He resumido los resultados de cada semana.
Para no confundir a todos los presentes - ahora le damos en un enlace privado. Todas las estadísticas están disponibles allí (los primeros meses en el primer post, todo el resto - en el hilo principal).
La prueba está ahí.
También podemos tomar la balanza como prueba, pero es fe y si creemos, comerciamos - todo el AT se basa en la fe.
Todo está claro para mí aquí.
Aquí hay una foto
En el punto "A" se producirá la mayor divergencia y entraremos en una posición de venta. Pero vemos que ambos instrumentos están en tendencia alcista, sólo que el más alto supera al más bajo. Obtendremos un beneficio si la pérdida de un instrumento supera el beneficio del otro.
Lo que me confunde en toda esta idea es el hecho de que estamos entrando en contra de la tendencia en uno de los instrumentos. No estamos teniendo en cuenta la tendencia general de los pares que van juntos, en su terminología, correlacionados.
La prueba está ahí.
También podemos tomar la balanza como prueba, pero es fe y si creemos, comerciamos - todo el AT se basa en la fe.
Aquí lo tengo claro.
Aquí hay una foto
En el punto "A" se producirá la mayor divergencia y entraremos en una posición de venta. Pero vemos que ambos instrumentos están en tendencia alcista, sólo que el más alto supera al más bajo. Obtendremos un beneficio si la pérdida de un instrumento supera el beneficio del otro.
Lo que me confunde en toda esta idea es el hecho de que estamos entrando en contra de la tendencia en uno de los instrumentos. No estamos teniendo en cuenta la tendencia general de los pares que van juntos, en su terminología, correlacionados.
Y no te avergüences, sé valiente: si eliges las partes adecuadas de los instrumentos en la cartera, el total general será rentable.
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También es posible "incursionar" en el arbitraje estadístico. El gráfico siguiente es un ejemplo de una herramienta sintética totalmente de aluminio frente a otra totalmente de aluminio.
Es decir, NA -(ZN+HG+NI), aluminio - (zinc+cobre+níquel)
El canal está un poco inclinado, pero es bastante cómodo para trabajar a corto plazo (e incluso en automático):
Bien aquí - "las variaciones son posibles"...
Tomamos en un momento determinado el símbolo cuya línea de precios (el indicador superior) se ha desviado de todos los demás. Fijamos el indicador inferior para dibujar dicho sintético. ¡Y en la inversión - trabajar con esta herramienta - "contra todos" los demás!
Por ejemplo, ayer por la tarde en m15 fue posible encontrar una entrada "cobre contra todos los demás", es decir
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
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También es posible "incursionar" en el arbitraje estadístico. El gráfico siguiente es un ejemplo de una herramienta sintética totalmente de aluminio frente a otra totalmente de aluminio.
Es decir, NA -(ZN+HG+NI), aluminio - (zinc+cobre+níquel)
El canal está un poco inclinado, pero es bastante cómodo para trabajar a corto plazo (e incluso en automático):
Bien aquí - "las variaciones son posibles"... Tomamos en un momento determinado el símbolo cuya línea de precios (el indicador superior) se ha desviado de todos los demás. Fijamos el indicador inferior para dibujar dicho sintético. ¡Y en la inversión - trabajar con esta herramienta - "contra todos" los demás!
Por ejemplo, ayer por la tarde en m15 fue posible encontrar una entrada "cobre contra todos los demás", es decir
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
No entiendo nada de tu hilo ni de aquí.
Arriba escribiste que tomaste la diferencia de dos instrumentos. ¿Y aquí?
¿De dónde proceden los valores de los ratios?
¿Con qué error se calculan estos valores?
¿Cuánto tiempo viven? ¿Quizás en la siguiente barra, cuando estés en la pose, estos coeficientes tendrán un valor diferente?
Más arriba, escribiste que tomaste la diferencia de los dos instrumentos. ¿Y aquí?
¿De dónde proceden los valores de los coeficientes?
¿Con qué error se calculan estos valores?
¿Cuánto tiempo viven? ¿Quizás en la siguiente barra, cuando estés en la pose, estos coeficientes tendrán un valor diferente?
faa1947, si has entendido las 2 herramientas, entonces creo que puedes hacer lo mismo aquí.
Aquí tomé no dos sino cuatro herramientas. En otras palabras, entramos/salimos de cuatro posiciones simultáneamente. Dos en compra + dos en venta. O uno en compra + tres en venta. O uno en la venta + tres en la compra.
Los coeficientes (es decir, el tamaño de las posiciones, o más bien su relación) son calculados por el indicador superior, teniendo en cuenta las especificaciones del instrumento. Y a la derecha del nombre - estos ratios también se calculan teniendo en cuenta la volatilidad de cada instrumento (1-0,97-0,28-0,1).
En la siguiente barra (y en otro marco temporal también) pueden cambiar. Pero sólo ligeramente, al menos yo suelo redondear estas cifras a un valor comercial cómodo.
===============
Podemos ver que el precio del cobre y los precios de otros instrumentos han divergido y apenas empiezan a converger. En este punto (línea amarilla vertical) hacemos una entrada:
COMPRAR 3*0,28 *HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
suponiendo que el cobre suba más rápido o baje más lento que los otros tres metales.
faa1947, si has averiguado los 2 instrumentos, creo que también lo harás aquí
Aquí he tomado no dos, sino cuatro instrumentos. En otras palabras, aquí entramos/salimos del mercado con cuatro posiciones simultáneamente. Dos en compra + dos en venta. O uno en compra + tres en venta. O uno en la venta + tres en la compra.
Los coeficientes (es decir, el tamaño de las posiciones, o más bien su relación) se calculan mediante el indicador superior, teniendo en cuenta las especificaciones del instrumento. Y a la derecha del nombre - estos ratios también se calculan teniendo en cuenta la volatilidad de cada instrumento (1-0,97-0,28-0,1).
En la siguiente barra (y en otro marco temporal también) pueden cambiar. Pero sólo ligeramente, al menos yo suelo redondear estas cifras a un valor comercial cómodo.
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Podemos ver que el precio del cobre y los precios de otros instrumentos han divergido y apenas empiezan a converger. En este punto (línea amarilla vertical) hacemos una entrada:
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
asumiendo que el cobre subirá más rápido o bajará más lento que los otros tres metales.
Gracias, creo que lo tengo claro.
Especialmente la idea de negociar un instrumento contra varios otros es interesante. Tenía problemas para saber cómo negociar un par si un sintético no negociable estaba en contra del instrumento negociado. Ahora entiendo cómo hacerlo.
Gracias de nuevo.
faa1947, si has averiguado lo de las 2 herramientas, creo que también lo averiguarás aquí
Aquí he tomado no dos, sino cuatro instrumentos. En otras palabras, aquí entramos/salimos del mercado con cuatro posiciones simultáneamente. Dos en compra + dos en venta. O uno en compra + tres en venta. O uno en la venta + tres en la compra.
Los coeficientes (es decir, el tamaño de las posiciones, o más bien su relación) se calculan mediante el indicador superior, teniendo en cuenta las especificaciones de los instrumentos. Y a la derecha del nombre - estos ratios también se calculan teniendo en cuenta la volatilidad de cada instrumento (1-0,97-0,28-0,1).
En la siguiente barra (y en otro marco temporal también) pueden cambiar. Pero sólo ligeramente, al menos yo suelo redondear estas cifras a un valor comercial cómodo.
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Podemos ver que el precio del cobre y los precios de otros instrumentos han divergido y apenas empiezan a converger. En este punto (línea amarilla vertical) hacemos una entrada:
COMPRAR 3*0,28*HG - (VENDER 1*AL + VENDER 0,97*ZS + VENDER 0,28*NI)
asumiendo que el cobre subirá más rápido o bajará más lento que los otros tres metales.
Por cierto tus resultados de beneficios, que estaban en el enlace, ¿son con o sin MM?
Por lo que tengo entendido, se trata esencialmente de algo parecido a los indicadores de grupo. No analiza la cointegración de las series de precios en sí, sino que se basa en el retorno de los precios a la media móvil. Es decir, tomamos las desviaciones de МА que se sabe que es un proceso estacionario. Por eso, en principio, podemos tomar cualquier coeficiente, ya que cualquier combinación lineal de procesos estacionarios es un proceso estacionario. Naturalmente, el beneficio no está garantizado aquí porque o la montaña va a Mahoma, o Mahoma va a la montaña :)
En general, la cuestión de la rentabilidad de este sistema es ambigua. Observando el trabajo de Leonid, a menudo me di cuenta de que a menudo cerraba posiciones sin esperar una señal (conjunción de líneas), basándose en el instinto :). Por lo tanto, no es seguro que el comercio automatizado resulte rentable :)
Es decir, toma desviaciones de la MA, que se sabe que es un proceso estacionario.
No sé de dónde, ¿podría indicar la fuente de dicha información?