No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 58
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¿Y quién dice que los pares deben combinarse necesariamente para que haya algo cuasi estacionario? ¿Y si es mejor al revés, lo más inestable posible?
Unas cuantas veces he participado en una discusión sobre el comercio por parejas: ni una sola vez ha habido una discusión constructiva. Hay algunos malentendidos para mí, pero siempre por encima de eso.
Sobre la no estacionariedad. La estacionariedad del residuo significa que si se introduce en la varianza, ésta volverá necesariamente a mo. En los no estacionarios, la varianza es arbitraria y no existe tal garantía.
Aleksandr recomienda la correlación de los pares negociados entre el 35-75%.
No hay correlación para las series no estacionarias.
Sólo para que conste. Todos los análisis de correlación (regresión) se basan en el supuesto de estacionalidad de las series.
Lea lo que está respondiendo. Dice 6.736 bares (año) por los que se desplaza la ventana de 236 bares.
¡Maldita sea! Si no lees los posts, entonces no respondas a ellos.
¿Muéstrame dónde se dijo la palabra "año" en ese post? ¿Cómo voy a saber de qué periodo de tiempo estás escribiendo?
¿Muéstrame dónde se dijo la palabra "año" en ese post? ¿Cómo voy a saber de qué plazo me habla?
Y de nuevo, no nos interesa el resultado en una muestra concreta, sino el resultado a largo plazo en una muestra en movimiento. Es decir, si es de 1 año, entonces necesita un resultado de al menos 5-6 años. Por lo demás, todo parece un puro ajuste.
OK, me disculpo, realmente no leí con atención tus mensajes. Ahora lo entiendo.
No hay correlación para las series no estacionarias.
Sólo para que conste. Todos los análisis de correlación (regresión) se basan en el supuesto de estacionariedad de las series.
Con una gama tan amplia de valores de correlación admisibles, ¿quizás se pueda despreciar la no estacionariedad? Al fin y al cabo, eso no impide que Aleksander gane dinero.
Para las series no estacionarias no existe la correlación como concepto. Por eso, todos los hilos del foro en los que se discute la correlación de dos citas no son más que un juego de números. No se puede construir nada sostenible con esta cifra.
Las cotizaciones no son estacionarias y partimos de ello y nunca lo cuestionamos.
Escribo todo el tiempo sobre la estacionariedad de la suma de dos cotizaciones no estacionarias. Granger corroboró este sorprendente fenómeno y recibió un Nobel por ello. He escrito en este foro muchas veces. Incluso hay una rama.
Para las series no estacionarias no existe la correlación como concepto. Por lo tanto, todos los hilos del foro en los que se discute la correlación de dos citas no es más que una inundación.
Las cotizaciones no son estacionarias y lo asumimos y nunca lo cuestionamos.
Yo, en cambio, escribo todo el tiempo sobre la estacionariedad de la suma de dos cotizaciones no estacionarias. Granger corroboró este sorprendente fenómeno y recibió un Nobel por ello. He escrito en este foro muchas veces. Incluso hay una rama.
No quiero rechazar tu opinión ("la correlación de dos citas no es más que una inundación") desde el punto de vista de las matemáticas estrictas. Pero desde el punto de vista del uso práctico de la correlación podemos ver el siguiente cuadro: tomemos por ejemplo las cotizaciones del eurusd y del usdchf y midamos la correlación entre ellas usando el script. Obtenemos un resultado cercano a -1 (la correlación inversa es muy alta). Veámoslo visualmente y veamos si es realmente cierto: casi una imagen especular. También podemos compararlo con otras dos cotizaciones en las que la correlación es muy baja. Observamos visualmente estos pares y efectivamente vemos que no hay movimiento en fase. Estos experimentos confirman que la correlación puede utilizarse con fines prácticos para estimar el grado de movimiento en fase de dos símbolos a la hora de elegir las divisas adecuadas para la negociación por parejas.
Para las series no estacionarias, la correlación está ausente como concepto.
¿De dónde viene? ¿De qué se desprende?
He oído hablar del requisito de normalidad de la distribución de las cantidades estudiadas para la correlación, pero el requisito de estacionariedad, ¿dónde está escrito y quién lo exige?
No quiero negar tu opinión ("la correlación de dos citas no es más que una inundación") desde el punto de vista de las matemáticas estrictas. Pero desde el punto de vista del uso práctico de la correlación se puede observar el siguiente cuadro: Tome por ejemplo cotizaciones eurusd y usdchf, mida la correlación entre ellos usando el script. Obtenemos un resultado cercano a -1 (la correlación inversa es muy alta). Veámoslo visualmente y veamos si es realmente cierto: casi una imagen especular. También podemos compararlo con otras dos cotizaciones en las que la correlación es muy baja. Observamos visualmente estos pares y efectivamente vemos que no hay movimiento en fase. Estos experimentos confirman que la correlación puede utilizarse con fines prácticos para estimar el grado de movimiento en fase de dos símbolos a la hora de elegir divisas para la negociación por parejas.
La base de la negociación por parejas es la cointegración, y no podemos utilizar la correlación. La cointegración puede estimarse incluso visualmente: es la planitud. Es decir, la tendencia del kotyr a volver a la media, por ejemplo. Ahora mismo el eurusd y el usdchf están cointegrados. Se puede ver en la cruz de eurchf. Pero la planicidad está en un rango muy estrecho.
La base de la cointegración es la propiedad de que cuanto mayor es la desviación, más probable es el rendimiento. El sentido económico es que algunos participantes tienen razones para operar en la convergencia. Tratando de saltar delante de ellos. Por lo tanto, tenemos que entender las razones por las que los instrumentos están ahora cointegrados, en lugar de encajar todo en un fracaso.