No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 69
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Sí, puede que esté atrasado, no lo voy a discutir, pero salvo la declaración de la cuenta real, es poco probable que me convenza nada.
Mavrodi te ha convencido sin necesidad de una declaración)). Sin embargo, tampoco voy a discutir.
¿Qué tiene que ver con esto? ¿O es sólo para decir algo? A veces es mejor guardar silencio. Te hace parecer más inteligente.
en realidad tiene razón).
El meme es un ... (suspiros)
>¿Qué tiene que ver con esto? ¿O es sólo para decir algo? A veces es mejor no decir nada. Te hace parecer más inteligente.
Pensé que eras más inteligente que eso. Mi error, eso pasa))
¿Te he dado alguna razón para pensar eso? :D
Si fuera más inteligente, no estaría discutiendo contigo.
Mercado aleatorio, marco temporal y estadísticas
Equidad en el personaje dela SB - creación
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://club.investo.ru.s3.hideme.ru/viewtopic.php?f=29&t=127425&start=105
la creación de personajes es mucho dinero. un poco sin fanatismo se puede buscar muchos puntos (estos son apodos en diferentes foros ya sea ...
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://forum.alpari.ru.s3.hideme.ru/showthread.php?t=37629&page=22 (puesto por henium
Por cierto, la constatación del hecho de que no hay que predecir nada en un flujo aleatorio (sólo imprevisible) me ha permitido construir un sistema de trading que básicamente puede exprimir cualquier rendimiento "razonable". Razonable en el sentido de que no te pillen con el culo al aire y te pidan que cambies de broker o que te salgas del todo de los mercados, así como en el sentido del tamaño del depósito.
Tengo que explotar las propiedades de EVIDENCIA disponibles, que resulta ser la misma en los flujos aleatorios y en los de forex. "Propiedades obvias" que por alguna razón sólo vi cuando hice la ROM con la distribución de Eurobucks. Aunque casi todo el mundo los conoce. Y los conocía antes de la LFG, pero no entendí inmediatamente que la felicidad está en ellos.
¡No! He estado haciendo mi DS durante cuatro años. Tengo colecistitis, gastritis y algo de dermatitis. Casi me envenené con Spider aquí. Así que complázcate a ti mismo. Las ideas básicas ya las he expuesto aquí (quiero decir, en este hilo de Nicolás). Lea atentamente!
Sólo repetiré que en el fondo se trata de aumentar el lote después de una pérdida. Se aprovecha la inevitabilidad del retroceso. Las pérdidas se tienen en cuenta y son un parámetro del sistema. No es nada nuevo, ¿verdad? Y para el cálculo del tamaño mínimo necesario del lote, el tamaño de la Ganancia y la Pérdida de la siguiente operación, se utiliza alguna función objetivo (compleja, hay diferentes variantes). La variante más freak con la predeterminación de la rentabilidad requerida para un período. Por supuesto, con esta función los requisitos a un depósito aumentan mucho, pero si el mercado no está muy de moda, el sistema siega puntos de manera que puede hacer rodar las cejas.
(mi adición, que es posible colocar una apuesta no en una pequeña tendencia, pero viceversa en el aumento de la tendencia)
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La volatilidad (separación de la frontera de transición en una condición tendencial y plana, identificación de una tendencia baja y una tendencia más alta) tiene una importancia significativa a la luz de todo esto
AT y MM
El cálculo de la probabilidad muchas veces se realiza a partir de series de más y menos.
Pero yo lo veo de otra manera. Calcule la probabilidad (ni siquiera la probabilidad, pero no sé cómo llamarla) de que se caiga la serie no a través de los propios incrementos, sino a través de módulos de incrementos.
Una serie de números puede ser cada vez más pequeña, creando incrementos negativos en una secuencia, pero la DIFERENCIA DE MÓDULOS DE PRIRACES cambia su signo con mucha más frecuencia que los propios incrementos.
En otras palabras, las probabilidades de las volatilidades son mucho más rentables que las probabilidades de los propios incrementos.
Estoy de acuerdo en que estas propiedades están presentes tanto en las citas como en la SB. La fórmula de los motros borrachos que conecta los pasos, curiosamente, funciona para los tamaños de los incrementos tanto en SB como en Forex.
Todavía no se trata de forex aunque....
Así que es posible encontrarlo para todo, tanto para la ruleta con 37 números, como para el juego del águila con sólo 2 números, y para todo lo demás. O puedes jugar a la ruleta y transformarla en ruleta, o la ruleta en orlette.
Por alguna razón he tratado de adaptar y aprovechar estas EXCELENTES propiedades sólo a través de la combinatoria.Lo describiré punto por punto
PUNTO 1.
Digamos que hay un águila. Tome todas las variaciones de 3 resultados, habrá 8 de ellos, es decir, 1-8.
Y convertimos la secuencia de orlyanka en una secuencia de estos 8 números.
Damos a cada combinación un número del 1 al 8 .
PUNTO 2
Además hacemos una diferencia de módulos de incremento a partir de esta secuencia de 1-8... Y vemos que estadísticamente es ventajoso apostar por una tirada + o 0 cuando ya han caído dos mínimos consecutivos. Lo mismo ocurre con los pluses.
Supongamos que tuviéramos 8 7 5 2 (la combinación es rara, pero no hagas caso, es por claridad)
Construir una secuencia de diferencias de módulos incrementales.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... es decir, -1,-1,... Es más probable que el siguiente número sea con + o 0. Pero el plus sólo puede ser si sale el número 8 o 7 o 6 o 5 o 4 o 3.
Por lo tanto, es necesario buscar tales combinaciones en las que el número de tales caídas será 1 o 2, es decir, la probabilidad de caer de 8 combinaciones de 2 o 3 será muy alta.
PUNTO 3
Entonces, miramos la combinación y hacemos una asignación de capital para este sistema de 2 o 3 series.
Pero, por supuesto, estos casos son raros, así que tenemos que encontrar el mayor número posible de ellos.
En la primera sección, asignamos números del 1 al 8 a las series, pero lo hicimos de forma arbitraria. Ahora pasamos por todas las combinaciones de asignaciones de números del 1 al 8 a estas series, y repetimos el resto de los cálculos. Hay poca lógica en esto, pero aún así extrañamente se justifica por los resultados, pero matemáticamente no sé cómo justificarlo.
Punto 5 . Sólo hemos hecho esto para series de 3 águilas y colas, y hay muchas variaciones.
De este modo, podemos calcular PATRONES para resultados más raros para series de 3 lanzamientos, para 4... y así sucesivamente. No hay suficientes recursos para calcular todo esto en línea. Por eso tenemos que calcular patrones raros y probables que no tienen ninguna relación lógica entre sí. Habrá una especie de serie de patrones (no estrictos) sobre cuya consecución entramos en acción.
Pero al mismo tiempo, estos patrones inconexos trabajarán en paralelo y cada uno de ellos tendrá un capital independiente con el que trabajar.
PD: Por cierto, la actividad de los ticks, en cierta medida también determina la composición de la volatilidad, pero a veces crea interesantes anomalías.
Y esto es lo que el hombre escribe aquí.
artikul :
Un ejemplo más ))) Se comparan los coeficientes de crecimiento de los volúmenes de garrapatas y los coeficientes de variación de los precios)) La entrada o salida del mercado se produce dos barras antes de la formación del siguiente fractal))
artikul :
Creo que el resultado final es lo que importa en el negocio que todos hacemos. Se trata del resultado, no de si se adhiere a las creencias de alguien o cree ciegamente en las teorías de otras personas. Por eso lo único que importa es lo que puedes o no puedes hacer como comerciante y lo que tu ST es capaz de hacer. Y aunque los DT tienen muchas piedras escondidas, no son todopoderosos. El fenómeno del mercado en términos de información entrante es que es una estructura autoorganizada, que es isomorfa a sí misma en cada uno de sus fragmentos. Y aunque (como ya se ha dicho aquí) los DT entreguen cotizaciones castradas, todavía no pueden hacer nada con la información, que un día se autoorganizará inevitablemente.
He aquí un ejemplo de mis pruebas. Dos empresas de corretaje diferentes, dos terminales, el mismo par, el mismo TF, el mismo TS. En una empresa de corretaje se negocia a 4 marcos y en otra a 5 marcos. Mirando. En la misma barra se abre una TS para vender y otra para comprar. Lo que resultó. En la 5ª señal, el TS se metió en una onda correctiva, la normal la trabajó, cerró el beneficio y se abrió a comprar. En la cuarta señal, el indicador ni siquiera se movió y mostró una tendencia continua. Toda la onda de corrección desde el 5º signo, en el 4º signo, parecía una larga sombra inferior de una barra de velas. Eso fue todo. )))
Una vez más. Los valores absolutos de los volúmenes de garrapatas por sí mismos no tienen más valor que las inscripciones en la valla. Pero emparejados con el precio de cierre forman estructuras que deben ser analizadas. En este sentido, se pasa de un análisis cuantitativo lineal (sólo precio) a un análisis cualitativo no lineal (precio/volumen), que es peor que todas las matemáticas financieras, pero incomparablemente más rentable. )))
En la lucha entre el rastrillo y la frente siempre gana el rastrillo. Buena suerte ))))
artikul :
Los volúmenes permiten identificar estructuras no contradictorias (subconjuntos) de barras de precios que corresponden a una inversión o a una fuerte continuación de la tendencia. ))) Los valores de los volúmenes por sí mismos no son muy informativos ni muy útiles. El efecto se consigue cuando el precio de cierre en combinación con el volumen forma una anomalía. )))
Pero no es tan sencillo. No hay que precipitarse en las garrapatas.
Tenemos que jugar con las probabilidades de ocurrencia de los signos del módulo incremental, que tiene propiedades bastante operativas, pero esta probabilidad también se caracteriza en cierta medida por la densidad de ticks, o volúmenes reales de ticks, que se correlacionan con sólo el número de ocurrencia de ticks. Y a veces puede ser útil la yuxtaposición del análisis de la volatilidad a través de la densidad de ticks y de los tamaños de los módulos incrementales.
Hola a todos.
Alexander, quiero hablar contigo específicamente. Me interesa ganar buen dinero. Mi Skype: barin_60
Apoyo a la novata Used.
Se puede ver el proceso de pensamiento, pero no es fácil entenderlo inmediatamente (la estacionariedad de la volatilidad o algo así).
¿De qué manera se expresa este rendimiento si no hay matemáticas, es su suposición o ha sido como Bernoulli lanzando una moneda?
P.D. Echa un vistazo al juego de Penny, creo que aunque no se cruza directamente con tu tema, puede aportar algunas reflexiones interesantes.
Apoyaré al novato Usado
Se puede ver el proceso de pensamiento, pero no es fácil de entender(la estacionariedad de la volatilidad o algo así).
¿Cómo se expresa esta estacionariedad si no hay matemáticas, es tu suposición o has estado lanzando una moneda como Bernoulli?
P.D. Échale un vistazo al juego de Penny, me parece que aunque no coincide directamente con tu tema, podría arrojar un par de ideas interesantes.
Sinceramente, estoy perplejo por la negrita))) es como escribir un poste de correr )))) igual de estúpido. sin ofender.
Sobre el rendimiento significaba ganar ventaja estadística a través de múltiples expulsiones, de manera empírica, tal vez emperico puede ser descrito por las matemáticas, pero hasta ahora esta fórmula no se ha desarrollado, es decir, no vinculado entre sí. Hasta ahora quería reducir todo a una tabla de patrones no paramétricos. Según el esquema anterior.
El juego de la espuma no lo es. Sobre el águila, también escribí, el águila se puede expresar a través de cualquier otro juego de números, destacando las series. Pero para enumerar las combinaciones no hay potencia suficiente para recalcular en cada recuento.
Por lo tanto, basta con empezar con las condiciones para la aparición de circunstancias raras - patrones, algunos puntos de control, en el contexto de los cuales volver a la serie de 101000, y trabajar ya con ellos.
¿Aleksandr esusado?
porque ya estoy confundido de quién es quién...