No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 59
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La base de la negociación por parejas es la cointegración, y no podemos utilizar la correlación. La cointegración puede estimarse incluso visualmente: es la planitud. Es decir, la tendencia del kotyr a volver a la media, por ejemplo. Ahora mismo el eurusd y el usdchf están cointegrados. Se puede ver en la cruz de eurchf. Pero la planicidad está en un rango muy estrecho.
La cointegración se basa en la propiedad de que cuanto mayor sea la desviación, mayor será el rendimiento. El sentido económico es que algunos participantes tienen razones para comerciar con la convergencia. Tratando de saltar antes que ellos. Así que tenemos que entender las razones por las que los instrumentos están ahora cointegrados, en lugar de encajar todo en un plano.
La correlación de las cotizaciones está presente, mientras que la cointegración no lo está. La correlación se utiliza en el comercio de pares.
La correlación de las cotizaciones está presente, la cointegración no. La negociación por pares utiliza la correlación.
lo siento, pero esto es una tontería escrita en la wiki sobre la correlación
Es cierto, continúa diciendo:
"Como puede ver, el principio principal del Análisis Técnico, que es devolver los valores desviados a sus medias, se confirma también para los ratios de dos activos. "
que es esencialmente la propiedad de cointegración.
lo siento, pero esa es la mierda de la wiki sobre la correlación
Es cierto, continúa diciendo:
"Como puede ver, el principio principal del Análisis Técnico, que es devolver los valores desviados a sus medias, se confirma también para los ratios de dos activos. "
que es esencialmente la propiedad de cointegración.
no hay cointegración en las cotizaciones.
¿De dónde viene? ¿De qué se desprende?
He oído hablar del requisito de normalidad de la distribución de las variables correlacionadas, pero el requisito de estacionariedad, ¿dónde está escrito y quién lo exige?
La correlación de las cotizaciones está presente, la cointegración no. En el comercio de pares, se utiliza la correlación.
El comercio de pares utiliza fideos, ¿y qué?
No quiero negar tu opinión ("la correlación de dos citas no es más que una inundación") desde el punto de vista de las matemáticas estrictas. Pero desde el punto de vista del uso práctico de la correlación se puede observar el siguiente cuadro: Tome por ejemplo cotizaciones eurusd y usdchf, mida la correlación entre ellos usando el script. Obtenemos un resultado cercano a -1 (la correlación inversa es muy alta). Veámoslo visualmente y veamos si es realmente cierto, casi una imagen especular. También podemos compararlo con otras dos cotizaciones en las que la correlación es muy baja. Observamos visualmente estos pares y efectivamente vemos que no hay movimiento en fase. Estos experimentos confirman que la correlación puede utilizarse con fines prácticos para estimar el grado de movimiento en fase de dos símbolos a la hora de elegir las divisas adecuadas para la negociación por parejas.
Visualmente no es un criterio, porque se ve el pasado y se plantea el futuro. ¿Qué pasa con eso?
Incluso si se basa en la cointegración, sobre la que existe cierta base teórica, sigue habiendo dificultades.
No hay cointegración en las cotizaciones.
no hay cointegración en las cotizaciones.
En los libros.
Aprenda las matemáticas: las series estudiadas para la correlación deben estar distribuidas normalmente. Para discutir la diferencia entre normalidad y estacionariedad, lee lo que escribiste en el otro hilo. Incluso se le dio un ejemplo de series no estacionarias con una distribución normal y viceversa.
no hay cointegración entre comillas.
Toma la diferencia entre eurusd/gbpusd vs eurgbp y verás la cointegración. Eso no significa que puedas ganar dinero con ello debido a los gastos generales.
Pero en la mayoría de los casos la cointegración es temporal (estacionalidad, por ejemplo).
Se mire como se mire, los sistemas de reversión a la media para el comercio de pares y el arbitraje estadístico tratan de utilizar la cointegración