Señales de un sistema REAL - página 22
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¡El parpadeo y el trabajo en la última barra no es un error de MT4, es un error en la lógica del algoritmo! MT4 le dará honestamente Close[0], pero entiende que al principio de la barra es casi igual que Open[0], pero al cierre real será completamente diferente. Y si su sistema toma una decisión de negociación teniendo en cuenta Close[0], significa que esta decisión cambiará con cada nuevo tick :(
Esto no es un error, es una característica de la plataforma. Algunos no dan el Cierre hasta que se forma realmente como Cierre del marco utilizado. Y trazan indicadores sólo en barras formadas.
.... Y si su sistema decide operar con Close[0] entonces con cada nuevo tick esta decisión cambiará :(
¿Por qué tan triste? :)))
Porque sólo muestra que en este caso su sistema actual no funciona, no sobre todos los sistemas posibles.
Sobre la importancia de las estrategias sistemáticas y la falta de importancia de la prueba de avance, estoy casi completamente de acuerdo con faa1947.
Gracias, al menos alguien está de acuerdo. La lista que aparece al principio del post es en su mayoría un montón de calmantes: un rasguño - aplicar verde, un moretón - aplicar yodo. Cuando escribes "aléjate de las peleas" es demasiado general. Además de mi escepticismo respecto a las pruebas de avance me gustaría llamar la atención una vez más a los visitantes del foro sobre el hecho de que una TS adecuada debería tener en cuenta las características de la BP - no estacionariedad en primer lugar, no pruebas sobre la subida, bajada y planicidad - trivialidad.
Adjunto los espectros del EURUSD para dos períodos consecutivos. Mi pregunta al autor: ¿qué "granos de conocimiento concreto" pueden ayudar a crear la ST para el periodo 12.08 - 12.09, y luego utilizarla para el siguiente periodo?
Gracias, al menos alguien está de acuerdo. La lista que aparece al principio del post es en su mayoría un montón de calmantes: un rasguño - aplicar verde, un moretón - aplicar yodo. Cuando escribes "aléjate de las peleas" es demasiado general. Aparte de mi escepticismo con respecto a la prueba de avance, de nuevo quiero llamar la atención de los participantes en el foro sobre el hecho de que una TS adecuada debería tener en cuenta las características de la BP - es la no estacionariedad en primer lugar, no la prueba sobre la subida, la bajada y la planicidad - trivialidad.
Adjunto los espectros del EURUSD para dos períodos consecutivos. La pregunta al autor: ¿qué "granos de conocimiento concreto" que recogió, ayudarán a crear la ST para el período 12.08 - 12.09, y luego a utilizarla para el próximo período?
Estas recomendaciones pueden ser correctas, pero no son universales. Todo depende de los métodos de negociación, los símbolos y los plazos utilizados. La no estacionariedad no es una propiedad de una serie, sino la propiedad del método de su observación. Por supuesto, la no estacionariedad de algunas observaciones sobre el EURUSD NO significa que todos los sistemas hayan implementado esta no estacionariedad en sus resultados.
La hipótesis de los patrones y el uso de redes neuronales para identificarlos (y buscarlos) en relación con una serie temporal de cotizaciones de mercado es comparable en su eficacia a hacer lo mismo con datos aleatorios. Como ejemplo, aplica el mismo método para predecir los dígitos de la notación de Pi. Las estrategias basadas en redes neuronales son una forma de ajuste (los partidarios de la NS lo llaman aprendizaje) a una historia con la capacidad de ajustarse sobre la marcha - auto-optimizarse (adaptarse). El enfoque aleatorio es un enfoque de caja negra: "Me lo inventaré y veré si funciona". Mucho tiene que ver con los rumores sobre el uso de redes neuronales por parte de las estrategias de los fondos de cobertura más rentables de Simons. Pero en realidad no hay redes neuronales allí.
La caja negra de Simons es un arbitraje estadístico trivial (spread trading), que utiliza una enorme potencia de cálculo y un flujo de datos de entrada. Simons estuvo en un principio a la vanguardia de la aplicación de los cálculos de ineficiencia del mercado, por lo que sigue siendo el líder del arbitraje multimillonario. Su uso de instrumentos de negociación exclusivamente de gran liquidez viene dictado por la necesidad de esta condición para garantizar el arbitraje.
El arbitraje es un enfoque sistemático. Utilizar patrones en el "ruido" es un enfoque sistemático...
No entiendo qué es el arbitraje a nuestro nivel. El arbitraje no se refiere en absoluto al comercio, me parece. BP no es ruido en el sentido de la ley normal. La sistematicidad comienza con el hecho de tener en cuenta las características de la BP, la no estacionariedad básica. Adjunto los espectros de dos meses consecutivos como prueba de la no estacionariedad. Si seguimos a Hirst, la PA se encuentra en tres estados: ruido (0,5), tendencia (>0,5) y estado inestable (<0,5). Esto es sólo el principio de la sistematicidad, pero no la sistematicidad. Luego, poco a poco, empezamos a introducir la sistematicidad. Por ejemplo, seleccionamos los indicadores ortogonales (no se puede obtener uno a partir del otro), como el indicador de tendencia y el de volatilidad. Aplicamos algunos métodos matemáticos, por ejemplo, empezamos a utilizar el análisis del espectro para identificar las tendencias, etc. El resultado positivo de este diseño es siempre el mismo: el ST es capaz de identificar el principio y el final de la tendencia, un buen sistema también es capaz de detectar una tendencia lateral. Por desgracia, la creación de ST es un arte. No se puede enseñar a crear TS. Pero puede establecer algunos requisitos que le ayudarán a crear su ST.
El tema de este hilo es interesante, pero se desliza constantemente al nivel de znakharstvo - "no es bueno crear TS". Que alguien haga un sistema a los gráficos adjuntos sin utilizar la adaptación.
Estas recomendaciones pueden ser correctas, pero no son universales. Todo depende de los métodos de negociación, los instrumentos y los plazos utilizados. Y la no estacionariedad no es una propiedad de la serie, sino una propiedad de la forma de observarla. Por supuesto, la no estacionariedad de algunas observaciones sobre el EURUSD NO significa que todos los sistemas incluyan esta no estacionariedad en sus resultados.
Los espectros que he proporcionado son un modelo de la serie temporal original y, por supuesto, hay discrepancias entre el modelo y la serie original. Pero este modelo establece que la PA es no estacionaria. Y todos sabemos que las distancias entre dos subidas y bajadas del mercado cambian todo el tiempo en todos los marcos temporales. Creo que el modelo dado se acerca mucho más a otros modelos que intentan convertir la PA no estacionaria en estacionaria, o simplemente se olvidan de ella al razonar sobre el ajuste.
La lista que aparece al principio de mi post es mayoritariamente tranquilizadora: rascarse - poner verde, magullarse - poner yodo. >> Esto es específico.
por eso mismo empecé esta recopilación! si hay algo que falla en el sistema, ponle una tirita.
Pregunta para el descubridor: ¿cuál de sus "espigas de conocimiento concreto" ayudará a crear una ST para el periodo 12.08 - 12.09, y luego utilizarla para el siguiente periodo?
¿Por qué siempre quieres ver las respuestas a tus preguntas en mi hilo? :))))
¡¡¡¡¡¡No te va a ayudar a construir un nuevo sistema!!!!!!
Puedes utilizarlo para comprobar si tu sistema tiene algún fallo que otros ya hayan pisado. Esta es una lista de las trampas, no una receta sobre cómo evitarlas o construir un sistema libre de errores.
No entiendo qué es el arbitraje a nuestro nivel. El arbitraje no se refiere en absoluto al comercio, me parece. BP no es ruido en el sentido de la ley normal. La sistematicidad comienza con el hecho de tener en cuenta las características de la BP, la no estacionariedad básica. Adjunto los espectros de dos meses consecutivos como prueba de la no estacionariedad. Si seguimos a Hirst, la PA se encuentra en tres estados: ruido (0,5), tendencia (>0,5) y estado inestable (<0,5). Esto es sólo el principio de la sistematicidad, pero no la sistematicidad. A continuación, poco a poco, empezamos a introducir la sistematicidad. Por ejemplo, recogiendo Indicadores ortogonales (es imposible obtener uno a partir del otro), por ejemplo el indicador de tendencia y el de volatilidad. Aplicamos algunos métodos matemáticos, por ejemplo, empezamos a utilizar el análisis espectral para identificar las tendencias, etc. El resultado positivo de tal diseño es siempre el mismo: el ST es capaz de identificar el principio y el final de la tendencia, un buen sistema también es capaz de identificar el movimiento lateral. Por desgracia, la creación de ST es un arte. No se puede enseñar a crear TS. Pero es posible establecer algunos requisitos, que ayudarán a crear TS.
El tema de este hilo es interesante, pero se desliza constantemente al nivel de znakharstvo - "no es bueno adaptar el TS". Que alguien haga un sistema a los gráficos adjuntos sin usar la adaptación.
Desde mi punto de vista, se trata de un enfoque fortuito: "qué pasa si algo funciona". Una vez más, podría predecir los números en la entrada de Pi.
Con estos enfoques desordenados no nacerán patrones. Es posible obtener beneficios sin el factor suerte. Porque se puede predecir la equidad (no el precio) cuando se utiliza un enfoque sistemático. El enfoque aleatorio es una oportunidad.
P.D. Sobre el uso obligatorio de indicadores ortogonales: estoy de acuerdo. Esta es la razón por la que los indicadores no deben ser un derivado del precio, ya que el propio precio es un indicador.
Los espectros que presento son un modelo de la serie temporal original y, por supuesto, hay discrepancias entre el modelo y la serie original. Pero este modelo establece que la PA es no estacionaria. Y todos sabemos que las distancias entre dos subidas y bajadas del mercado cambian todo el tiempo en todos los marcos temporales. Creo que el modelo dado se acerca mucho más a otros modelos que intentan convertir la PA no estacionaria en estacionaria, o simplemente se olvidan de ella al razonar sobre el ajuste.
No puedo abrir bien tu archivo, pero te repetiré que la no estacionariedad es relativa a algún sistema de observaciones. Por ejemplo, observaciones sucesivas a intervalos de tiempo iguales. La serie resultante es no estacionaria. Esto no significa que cualquier observación del proceso original sea una serie no estacionaria. De hecho, cualquier TC es una de las formas de observar/convertir la serie inicial no estacionaria. Y la nueva serie puede ser estacionaria. Además, ésta es una de las principales tareas de la ingeniería de sistemas: conseguir una serie de rendimientos estacionarios.
Por tanto, estoy de acuerdo en que una serie continua y suficientemente larga de observaciones de precios en tiempo discreto es no estacionaria. Pero eso no significa que los precios sean, en principio, no estacionarios. Parafraseando: "¡Nuestra tarea es extraer beneficios no aleatorios de un proceso aleatorio!" De aleatorio a estacionario.
Y cómo buscará los momentos en los que una serie de precios se comporta de forma bastante estacionaria: este problema no tiene solución universal.
No puedo abrir bien tu archivo, pero de nuevo, la no estacionariedad es relativa a algún sistema de observaciones. Por ejemplo, observaciones consecutivas a intervalos de tiempo iguales. La serie resultante es no estacionaria. Esto no significa que cualquier observación del proceso original sea una serie no estacionaria. De hecho, cualquier TC es una de las formas de observar/convertir la serie inicial no estacionaria. Y la nueva serie puede ser estacionaria. Además, ésta es una de las principales tareas de la ingeniería de sistemas: conseguir una serie de rendimientos estacionarios.
Por tanto, estoy de acuerdo en que una serie continua y suficientemente larga de observaciones de precios en tiempo discreto es no estacionaria. Pero eso no significa que los precios sean, en principio, no estacionarios. Parafraseando: "¡Nuestra tarea es extraer beneficios no aleatorios de un proceso aleatorio!" De aleatorio a estacionario.
Y cómo encontrar los momentos en los que la serie de precios se comporta de forma bastante estacionaria - esta tarea no tiene una solución universal.
He incluido el archivo en Word 2003 en el archivo. Tal vez por esto no se pudo abrir.
Sin embargo, distingamos entre el TP de origen -el que entra en el terminal- y su modificación (procesamiento). Discutiré el BP inicial y argumentaré que es el que tiene la propiedad de no estacionariedad. La prueba de la no estacionariedad es ya algunos modelos de este BP inicial. Cualquier TS se ocupa de esta BP inicial, la transforma en otra forma (por ejemplo, en un demoledor) y las decisiones se toman sobre esta BP transformada. El problema está en el tiempo de vida de esta transformación: todo está bien para los datos de la historia, pero el mercado ha cambiado y en realidad tenemos otra BP y le aplicamos una transformación que fue buena en el pasado.