Indique los pros y los contras de la negociación de carteras. - página 7
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¿y cómo se toma el DXU2 de EURGBP? ¿Los estandariza primero?
El indicador de diferencial los "normaliza", es decir, traza una línea de patrimonio total y fija la escala de patrimonio total de las posiciones de estos instrumentos, en dólares.
Tome el par EURGBP/USD en lugar del par EURUSD/index. Aquí hay menos correlación.
En otras palabras, aquí se implementará la negociación por parejas de EURGBP - (-DXU2) = 1^2, ¡los resultados del arbitraje en m15 - m30 son muy satisfactorios! Permítanme recordarles que el spread de divisas EURGBP-DXU2 = 2^3 (1^2) no es estándar, y siempre abrimos posiciones en él en una dirección - vendemos ambos símbolos simultáneamente o los compramos simultáneamente. La configuración de los índices y la descripción de los spreads se pueden encontrar en http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497 - en la segunda parte de este post. Los índices están disponibles de forma gratuita - en el primer post de este hilo en el enlace.
Cuando abres dos posiciones, ¿abres cantidades iguales?
Lee el post en el enlace. Todo está ahí. La relación de tamaño de posición que di: EURGBP-DXU2=2^3 (o 1^2)
Gracias. Tus sabias pero completamente sin sentido palabras me hicieron sentir bien....
Mastique: No profundice demasiado en la dirección de una cartera perfectamente equilibrada, sino que opere como lo hace actualmente.
Mastique: No profundice demasiado en la dirección de una cartera perfectamente equilibrada, sino que opere como lo hace actualmente.
Bien, la cartera que tiene actualmente, ¿cómo elige las acciones de los instrumentos de la cartera?
Este es el sencillo ejemplo de Leonid de una cartera de dos instrumentos. Aquí, teóricamente, puedes cogerlo a ojo. Pero, ¿y si hay más instrumentos?
2^3 ¿es dos a tres? ¿de dónde es exactamente la proporción?
La relación de los tamaños de las posiciones (apalancamiento) de los instrumentos en una operación de arbitraje se calcula según la especificación, teniendo en cuenta para cada instrumento: el valor de un pip, el número de pips en un tick y la volatilidad. El indicador de línea de precios de mi gráfico calcula "automáticamente" esta relación y la muestra en el comentario de la ventana ind. del lado derecho.
Ver la imagen de mi post anterior - muestra 1,00:1,54 (es decir, 2:3 redondeado)
El ratio para el tamaño de las posiciones (apalancamiento) de los instrumentos en una operación de arbitraje se calcula según la especificación -teniendo en cuenta para cada instrumento- el valor del punto, el número de puntos en un tick y teniendo en cuenta la volatilidad. El indicador de líneas de precios en el gráfico calcula "automáticamente" esta relación y la muestra en el comentario de la ventana ind. de la derecha.
Así que, vía volatilidad...................
Bien, en la cartera que tenemos actualmente, ¿cómo elegimos las acciones de los instrumentos en la cartera?
Leonid tiene un ejemplo sencillo con una cartera de dos instrumentos. Aquí, teóricamente, puedes elegir a ojo. Pero, ¿y si hay más instrumentos?
Eso es para Markowitz y su teoría de la negociación de carteras. Aquí están los fundamentos: "Ralph Vince. Las matemáticas de la gestión del capital.
Esto se remonta a Markowitz y a su teoría del comercio de carteras. Aquí está lo básico: "Ralph Vince. Las matemáticas de la gestión del capital".
Rrrroman, Markowitz desarrolló todo para el mercado de valores...... Hay una cartera "de referencia" en ella...... Forex no........
Cuál es la pregunta ......