El autor - página 6
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1. Usted suministra un tamaño de ventana fijo a la entrada COM en su caso 40 barras. En general, el tamaño de la ventana deslizante será un valor variable, siempre que sea mínimamente suficiente. Además, el vector de formación puede incluir no sólo el precio, sino todo, desde los tipos de interés hasta las lecturas de los indicadores, pasando por la distribución de las órdenes actuales, la proximidad de los niveles de soporte y resistencia, etc.
2. Si comprimimos el gráfico hasta el límite, el historial mostrará claramente tres zonas de plano, tendencia al alza y tendencia a la baja. No intentaré formalizarlo, no soy tan estúpido. La tarea consiste en delimitar estas zonas y tratar de identificarlas en una fase temprana de su aparición.
3. formados en la COM sobre la historia. Soñar con mirar la trayectoria del momento actual en el mapa en línea. Si se predice la trayectoria, se puede elegir una estrategia rentable y ejecutarla por adelantado en zonas históricas similares.
4. Es necesario construir el mapa con la máxima distribución homogénea posible de las agrupaciones. El mapa de mi implementación, véase la fig. anterior, muestra que el algoritmo funciona casi correctamente. Hay una clasificación de los vectores de entrada. Sin embargo, creo que sería mejor llenar el mapa de manera uniforme desde el rojo hasta el púrpura, como un arco iris, en lugar de concentrar el rojo con sus matices en el centro.
1. Sí, bueno, no se puede hacer eso para las ventanas de longitud variable. Es decir, tienes que recoger patrones similares a través de un método diferente, pero entonces pierdes la capacidad de cuantificarlos en el espacio (que es lo que hace el PPC).
2 и 4. Estoy de acuerdo, y en Forex la distribución de los patrones no será uniforme en las celdas, ya que prevalecerá lo plano. Pero ese no es el punto principal, podemos dar forma a los vectores de tal manera, que será más uniforme (perfectamente uniforme sólo en los datos sintéticos aleatorios con distribución uniforme IMHO), pero se convertirá en un espacio homogéneo parecido a SB, así que ni siquiera sé si se debe aspirar a ello.
3. He estudiado esto: las células del SCS no son exactamente aleatorias, hay alternancias repetidas, eso es lo que he intentado explotar, pero la cuestión no se entiende del todo, por supuesto. Se trata de reducir un número teóricamente ilimitado de patrones (o vectores) a un conjunto limitado (léase: celdas BLS) y trazar la dinámica en este conjunto.
Yo mismo no he entendido una cosa de Kohonen: hay unos clusters, están más o menos ordenados en el espacio, el ACS los proyecta (clusters) sobre una superficie bidimensional, ¿y el ACS los proyectará siempre por igual, el plano construido por el ACS pasará siempre de la misma manera por el espacio de características bajo la misma condición inicial de entrenamiento? Ejemplo:http://www.generation5.org/content/1999/images/kohonenImages.png hay un avión en un espacio n-dimensional, ¿el ACS lo proyectará siempre así y no de perfil, por ejemplo...
1. Sí, pero para las ventanas de longitud variable, no se puede obtener suficiente RMS. Es decir, hay que recoger patrones similares utilizando un método diferente, pero en ese caso se pierde la capacidad de cuantificarlos en el espacio (que es lo que hace un VLS).
¿Qué es la PDA? Por favor, descríbalo.
Sólo he encontrado"Comité de Investigación dependiente de la Fiscalía de la Federación de Rusia( OIPCde Rusia)", así que tengo la sensación de que algo falla aquí).
¿Qué es un PPC? Por favor, descríbalo.
Sólo he encontrado"Comité de Investigación dependiente de la Fiscalía de la Federación Rusa(ICP de Rusia)", así que tengo la sensación de que hay algo que no funciona).
Mapa de características autoorganizadas de Kohonen, también conocido como SOM.
) Es curioso lo de la comisión de investigación.
Mapa de características autoorganizadas de Kohonen (SOM).
) Es curioso lo de la comisión de investigación.
Ya veo.
SOM distribuye los patrones a su manera. Todavía no tengo claro cómo interpretarlos.
Incluso después de haber calculado todos los patrones del historial no está claro qué hacer con ellos después. Si el patrón actual en la historia muestra en la mayoría de los casos para comprar - comprar o vender.
Hice un Asesor Experto (en el trailer).
Qué hace el Asesor Experto:
- Memoriza todos los patrones actuales, que se componen de 10 señales binarias diferentes (puede elegir entre 17 variantes hasta ahora),
En total obtenemos 2^10=1024 combinaciones diferentes de señales, las señales de compra y venta de cada patrón se suman por separado,
- Los viejos patrones se olvidan gradualmente a medida que llegan los nuevos (el olvido se regula en la configuración),
- Calculamos la relación de señales para cada patrón, cuyo tipo es superado (compra o venta), la señal se forma en el rango de -1 a +1,
- Entonces tomamos la decisión de entrar, salir o dar marcha atrás,
(aquí no sé cómo hacerlo mejor, tal vez ustedes puedan aconsejarme cómo hacerlo mejor),
En general cuenta patrones de forma directa sin GA y generalizaciones COM.
Puede añadir variantes de señales, el número de señales en la entrada (para aumentar el tamaño del vector de entrada), o incluso introducir las salidas de COM.
Quien no tenga pereza de intentarlo, puede tener ideas de mejora.
No voy a hacer dibujos bonitos, inténtalo tú mismo).
ivandurak:
2. Si se exprime el gráfico hasta el límite, se destacan claramente en el historial tres zonas de tendencia plana, tendencia alcista y tendencia bajista. No intentaré formalizarlos, no soy tan estúpido. La tarea consiste en delimitar estas zonas y tratar de identificarlas en una fase temprana de su aparición.
En mi opinión, debería ser plana/de tendencia/aleatoria. En el caso de las acciones del Dow Jones, la relación porcentual es de aproximadamente 35/40/25%. Por lo tanto, antes de buscar patrones y otras cosas, es necesario identificar el estado actual del mercado.
- Los viejos patrones se olvidan gradualmente a medida que llegan los nuevos (el olvido se ajusta en la configuración),
Eh, no puedo ejecutarlo en el tester, pero por el código me gusta mucho la idea, como una simple implementación de enfoque y aprendizaje adaptativo.
Por separado, me gustaría mencionar el olvido. En este sentido creo que es correcto realizar el olvido por todos los patrones en cada nueva barra, no sólo por la actual:
Eh, no se puede ejecutar en el probador, pero me gustó la idea en el código como una simple implementación de enfoque adaptativo y de aprendizaje.
Por separado, me gustaría mencionar el olvido. En este sentido creo que es correcto realizar el olvido en cada nueva barra por todos los patrones, no sólo por el actual:
¿Por qué no? Funciona con normalidad e incluso está optimizado. Puedes correr con los precios de apertura.
Olvido: No creo que sea correcto en todos los compases, algunos patrones son muy raros y se pueden olvidar por completo.
Pero puedes experimentar y tal vez me equivoque.
PD: recuerda que tu terminal no está instalado.
Si son muy raros, son más bien la excepción a la regla. Así que se filtrarán de inmediato.
P.D. Es aconsejable poner un filtro de tiempo
Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.
y probar diferentes personajes.
Si son muy raros, son más bien la excepción a la regla. Así que se filtrarán de inmediato.
P.D. Es aconsejable poner un filtro de tiempo
y probar diferentes símbolos.
El filtro de tiempo está ajustado - son señales de 15 a 17, el Asesor Experto las analiza también, tal vez un poco torcido, no lo he perfeccionado todavía.
No es difícil añadir diferentes símbolos, al principio quise hacerlo, luego lo comenté. Quizá añada más.
Tengo más problemas para interpretar las estadísticas obtenidas.
La salida muestra una señal de +1 (todos los patrones trabajaron largo) a -1 (todos los patrones trabajaron corto).
Por ejemplo, la estadística (señal) es de +0,7 (algunos lo llaman probabilidad), es decir, la mayoría de los patrones funcionaron a largo plazo.
¿Qué debo hacer? ¿Debo comprar, vender, esperar a una señal más fuerte o salir del mercado?