No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 60
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El comercio de pares utiliza fideos, ¿y qué?
Eso explica su falta de resultados en el comercio.
Toma la diferencia entre eurusd/gbpusd y eurgbp y verás la cointegración. Eso no significa que puedas ganar dinero con ello debido a los gastos generales.
Pero en la mayoría de los casos la cointegración es temporal (estacionalidad, por ejemplo).
Se mire como se mire, los sistemas de reversión a la media para el comercio de pares y el arbitraje estadístico tratan de utilizar la cointegración
Se mire como se mire, la cointegración temporal no es cointegración. Las series cointegradas SIEMPRE convergen.
Aprenda las matemáticas: las series estudiadas para la correlación deben estar distribuidas normalmente. A la pregunta de la diferencia entre normalidad y estacionariedad - lea lo que escribió en el otro hilo. Incluso se le dio un ejemplo de series no estacionarias con una distribución normal y viceversa.
Entonces, ¿dónde está el cálculo?
Entonces, ¿dónde está el cálculo?
¿qué es?
Se mire como se mire, la cointegración temporal no es cointegración. Las series cointegradas SIEMPRE convergen.
Toma la diferencia entre el eurusd/gbpusd frente al eurgbp y verás la cointegración. Esto no significa que se pueda obtener ningún beneficio por los gastos generales.
Pero en la mayoría de los casos la cointegración es temporal (estacionalidad, por ejemplo).
Se mire como se mire, los sistemas de reversión a la media para el comercio de pares y el arbitraje estadístico tratan de utilizar la cointegración
Por qué. Hasta 40 pips. Creo que el problema es diferente.
Entramos por la desviación de la media en el residuo de la regresión de cointegración. Vea aquí.
Resulta que decidimos la posición independientemente del kotir.
Por qué. Hasta 40 pips. Yo veo un problema diferente.
Los insumos están dirigidos por la desviación de la media en el residuo de la regresión de cointegración. Vea aquí.
Resulta que la decisión sobre el puesto se toma independientemente de la cotización.
No pueden ser 40 pips. Por lo visto en el spreading conté sin tener en cuenta el bid/ask real
¿Cuál?
aquí está hrenfx con Recycle - nada más que una búsqueda casera de cointegración en una ventana deslizante
y yo pensaba que el cálculo se basaba en el coeficiente de correlación de spearman))