No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 66
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Bueno, está claro que ahí estamos hablando de estacionariedad perfecta. Cuando hablamos de temporal (que es lo más cercano a la realidad), o como se denomina cuasi estacionariedad, entonces la media muestral tiene sentido.
Sabemos por la teoría de la cointegración que hay muchos vectores de cointegración que creo que generarán diferentes residuos de una regresión de cointegración. Entre estos residuos, los más interesantes son los que tienen desviaciones máximas de la media, que en teoría deberían aumentar los rendimientos para el mismo nivel de riesgo.
Pero no sé cómo abordar este problema.
Si logramos encontrar todos o al menos algunos de estos vectores cointegradores, podríamos al menos intentar encontrar si no el óptimo, al menos el mejor.
Sabemos por la teoría de la cointegración que hay muchos vectores de cointegración que creo que generarán diferentes residuos de una regresión de cointegración. Entre estos residuos, los más interesantes son los que tienen desviaciones máximas de la media, que en teoría deberían aumentar los rendimientos para el mismo nivel de riesgo.
Pero no sé cómo abordar este problema.
Si pudiera encontrar todos o al menos algunos de estos vectores de cointegración, entonces podría al menos intentar encontrar si no el óptimo, al menos uno mejor.
Pruebe Kohonen para seleccionar estos mods en la historia reciente. Debería funcionar.
Intenta que Kohonen elija estos mods en la historia reciente. Debería funcionar.
Se trata de vectores de cointegración.
Tengo
¿Existe una base de datos en algún lugar con indicadores y otros scripts para tratar los diferenciales?
Si no es así, ¿alguien puede iniciar una?
Hay un modesto conjunto disponible aquí:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 puesto - glosario)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - ¡Todavía no he entrado en el funcionamiento de este grupo de indicadores tan prometedor! Empiezo a probarlo y dejo de pensar. No consigo que funcione... ¿Puede alguien "escribir" un "manual" detallado paso a paso?
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - ¡Todavía no he entendido cómo funciona este grupo de indicadores tan prometedor! Empiezo a probarlo y dejo de pensar. No consigo que funcione... ¿Puede alguien "escribir" un manual detallado paso a paso?
No por este autor.
Hay un modesto conjunto disponible aquí:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 puesto - glosario)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - ¡Todavía no he entrado en el funcionamiento de este grupo de indicadores tan prometedor! Empiezo a probarlo y dejo de pensar. No consigo que funcione... ¿Puede alguien "escribir" un "manual" detallado paso a paso?
Este autor no.
¿Qué pasa?
No importa, puedes leer todos sus posts por curiosidad