Econometría: previsión de un paso adelante - página 85
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Es la segunda vez que dices "hemos llegado", así que decídete, el alisado no se ajusta en absoluto al concepto de tendencia tal y como lo entendemos.
Prefiero el término "suavización" en lugar de "tendencia". De todos modos, el alisado tiene una forma analítica y es fácilmente extrapolable
A los comerciantes no les importa lo que le guste a la secta econométrica. Los corredores no pagan por el alisado porque está retrasado, es decir, el día de ayer. Y promediar conduce a profundas caídas de la renta variable.
Si pagas de tu bolsillo las previsiones de datos suavizadas o al menos compensas las pérdidas, también nos gustaría.
A los comerciantes no les importa lo que le guste a la secta econométrica. Los corredores no pagan por el alisado porque está retrasado, es decir, el día de ayer. Y promediar conduce a profundas caídas de la renta variable.
Si se pagan las previsiones de datos suavizadas o al menos se reembolsan las pérdidas, también nos gustaría.
Reshetov, lee lo que escribo por una vez, mira mi modelo - su significado es claro incluso para ti.
Para otros que lean este hilo.
Lo principal es lo siguiente: al descomponer una cotización en componentes, no importa con la ayuda de indicadores, regresiones, VS o de cualquier otra forma, debemos poder volver a la cotización básica, es decir, si sumamos todo lo que hemos descompuesto, debemos obtener la cotización básica. No hay que perder ni una pizca de datos. No sé cómo conseguirlo en AT. Cómo conseguirlo en regresión lo he mostrado en la rama.
Yo era como todo el mundo y pensaba que la tendencia era una línea recta. Y entonces me pregunté ¿por qué una línea recta y no una curva? Y rápidamente descubrí que un gran número de personas dicen que es una curva. Inmediatamente desaparecieron muchos problemas. Porque nos interesa la dirección de la tendencia en la última barra, y lo que pasó hace 200 barras - no importa. Así que ¡viva la curva!
insisten en adoptar la función Gamma
Reshetov, lee por una vez lo que escribo, mira mi modelo - su significado está disponible incluso para ti.
Para el resto de los que están leyendo este hilo.
Lo principal es lo siguiente: al descomponer una cotización en sus componentes, no importa con la ayuda de indicadores, regresiones, NS o cualquier otro método, deberíamos poder volver a la cotización inicial, es decir, si sumamos todo lo que hemos descompuesto, deberíamos obtener la cotización inicial. No hay que perder ni una pizca de datos. No sé cómo conseguirlo en AT. Cómo conseguirlo en regresión lo he mostrado en la rama.
Deberías especificar el tipo de funciones que describen por separado los componentes del cociente, por eso no se te entiende, todo el mundo es muy bueno dividiendo en componentes, pero es difícil explicar esta división.
Por qué, lo he explicado. Puedo hacerlo de nuevo.
Tomemos un cociente. Aunque hay una tendencia, no podemos decir nada sobre las estadísticas: la tendencia superará todas las estadísticas.
Seleccionamos la tendencia mediante el suavizado НР, tomamos unas barras НР (4) y le añadimos la diferencia entre el kotir y el suavizado.
Veamos el residuo de esta regresión. Vemos que la tendencia (ACF) se mantiene de nuevo. Una vez más, como en el caso anterior, pero para el residuo de la primera regresión.
Observamos el residuo de la nueva regresión ampliada. Vemos que no hay ACF. Alegrémonos y busquemos el ARCO - son algunas propiedades del cociente inicial que no eran visibles al principio. Eso es todo.
Resultado: tenemos dos alisados + dos residuos diferentes después del alisado. Si los sumamos obtenemos la cotización inicial, no una pérdida de pipos. Además, modelamos el ARCH si es necesario, que no se expresa en pips, sino que es el cociente inicial.
Lo he escrito muchas veces. Se puede ver en la fórmula.
Que tú no lo sepas no significa que los demás no lo sepan. Y no hay división entre AT y econometría.
La mayoría de la gente, por supuesto, se limita a jugar con las imágenes de los indicadores sin conocer siquiera las fórmulas de los mismos. Pero parece que aquí hay gente que entiende de matemáticas...
Que tú no lo sepas no significa que los demás no lo sepan. Y no hay división entre AT y econometría.
La mayoría de la gente, por supuesto, se limita a jugar con las imágenes de los indicadores sin conocer siquiera las fórmulas de los mismos. Pero hay gente aquí que entiende las matemáticas...