Econometría: previsión de un paso adelante - página 29
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Vamos, me gustaría que sus dos años sobre el tema ...
He aportado mis argumentos para respaldar lo que he dicho... No veo ningún contraargumento que no sea el tic del dedo "vamos como..." etc etc.
Pero buena suerte en general.
SERÁ INTERESANTE VER EL BAJÓN,
A MENOS QUE, POR SUPUESTO, LOS MODERADORES BORREN MIS MENSAJES.
Para poder comparar, tomamos el mismo modelo
Aquí tenemos:
EURUSD hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Aquí HP es el filtro HP del EURUSD. Tomemos un filtro del DX y preveamos el EURUSD
He aportado mis argumentos para respaldar lo que digo... No veo ningún contraargumento que no sea el tic del dedo "vamos como..." etc etc.
Pero buena suerte en general.
SERÁ INTERESANTE VER EL BAJÓN,
A MENOS QUE, POR SUPUESTO, LOS MODERADORES BORREN MIS MENSAJES.
Así es, pero ¿dónde están las fuentes de los indicadores? No creo del todo que un poco de media traiga buenos resultados, al menos con una probabilidad de 0,5. Necesito ver los códigos de los indicadores para empezar, sus matemáticas
No hay código fuente para los indicadores. Hay un modelo esquemático
EURUSD hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Si lo inviertes
EURUSD = с(1)*hp1(-1) + С(2)*hp1(-1) + С(3)*hp1(-1) + С(4)*hp1(-1) + С(5)*hp1_d(-1) + С(6)*hp1_d(-2)
Evaluemos los coeficientes de C(i) y obtengamos algún indicador sintético.
La tabla anterior muestra la precisión estimada de este indicador sintético para la cotización = 97%.
Veamos qué ocurre en nuestro caso.
Volúmenes para AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
¿Qué puede ver o adivinar aquí? (T minuciosa)
Los pesos de los pares de divisas son claros: los volúmenes son diferentes (por la altura) y la relación porcentual es clara
¿Qué puede ver o adivinar aquí? (minutos)
Por ejemplo, desde 1999. AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Puedes empezar a creer desde octubre de 2010. Espero que quede claro por qué
Resultados de la previsión mediante el índice del dólar.
Cotizaciones del índice del dólar descargadas desde el terminal - símbolo DX
Gráfico:
Obsérvese que las cotizaciones del DX van en sentido contrario a las del EURUSD
Registro el siguiente modelo por analogía
EURUSD DX_HP(-1 A -4) DX_HP_D(-1 A -2)
donde DX_HP es el valor del indicador НР
tras estimar los coeficientes de la ecuación obtenemos
EURUSD = 1,3375931364*DX_HP(-1) - 3,27636518775*DX_HP(-2) + 2,58060240407*DX_HP(-3) - 0,623668221765*DX_HP(-4) + 0,061086265724*DX_HP_D(-1) + 0,100405219475*DX_HP_D(-2)
Puntuación final:
El R-cuadrado es negativo. No es así. Es el resultado de la dirección opuesta de la cotización del DX al EURUSD
Formemos una cotización utilizando la fórmula: DXM = 1/DX, es decir, tomamos valores opuestos y les aplicamos nuestro modelo. Obtenemos la tabla de valoración final:
Un resultado bastante aceptable. Hago previsiones del EURUSD sobre la base de las cotizaciones del valor inverso del índice del dólar = 1/DX. Obtengo una ampliación de la tabla de resultados
Conclusiones:
1. Las previsiones de éxito aumentaron en 1.
2. la magnitud del sesgo previsto se hizo más realista
3. se produjo una mejora de la predicción con un aumento del error de predicción.